Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 19
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Beantwortet und mehr als einmal. Es gibt andere Handelsplattformen, die Tick-Historie und Tick-Chart anzeigen. Wollen Sie Bilder des Tickcharts mit Links zum TP? oder glauben Sie es?
D.h. sie können es, aber du nicht. Und es ist Privalychs Schuld, seine "Ideen" sind falsch ...
Hier steht die Anzahl der Zecken, die Sie haben. Welche Gigabytes woher? Nein, es ist schwer für dich, im wirklichen Leben ist alles in Ordnung. Die Zecken kommen zum Terminal, kein Problem. Aber sobald man eine Vorgeschichte hat, gibt es keine Zecken mehr. Minuten = Krankenhausdurchschnitt.
Wie schwer kann das schon sein. Erzählen Sie die gleiche Geschichte, die am Terminal ankommt. Genau das Gleiche, nicht in Minuten komprimiert.
Keine Antwort. Da Sie Ihren mathematischen Apparat für einige Berechnungen vergessen haben, werde ich die Berechnungen für Sie durchführen:
Ein Tag hat 1440 Minuten (24 * 60), was in Ticks ausgedrückt etwa 70.000 bis 150.000 Ticks entspricht. Wenn man bedenkt, dass ein Tick nur 2 mal kleiner ist als ein Balken, ergibt sich, dass ein Tickverlauf (70.000 / 2 / 1440) = 25 -50 mehr Speicherplatz und Datenverkehr benötigt.
Wenn Sie so sehr von der Normalität überzeugt sind, dass eine reine Zehn-Jahres-Geschichte in Euro 250 bis 500 Megabyte an Daten im Netzverkehr benötigt, dann kann Ihnen nicht einmal Google helfen. Multipliziert mit 20 Zeichen ergibt sich ein potenzieller Datenverkehr pro Nutzer von 500 bis 2000 Megabyte, skalierbar auf Zehntausende von Händlern, und das war's.
Grob gerechnet benötigen die Ticks pro Symbol für ein Jahr 220 Tage * 70 000 Ticks * 20 Byte = 308 Megabyte, was für 10 Jahre 3 Gigabyte (pro Symbol) ergibt. Selbst das Lesen einer solchen Basis von der Festplatte würde auf einer guten Festplatte bei echten 50 mb/sec (nicht zu verwechseln mit den Höchstwerten der Tests) etwa 60 Sekunden dauern. Echte 60 Sekunden. Wenn es viele Charaktere gibt, lebt das System nur vom Tick-Minding.
Im Allgemeinen ist dies eine gute Möglichkeit, das Terminal zu zerstören. Und man sollte keine "Zecken nur zum Testen" reservieren.
Wenn eine Person unter solchen Bedingungen ständig "Gib mir!" fordert, ist das wirklich lächerlich. Ich hingegen ziehe es vor, über die Unwirklichkeit von Anträgen zu sprechen.
Und von welchen Märkten sprechen Sie? Ich bin es leid, die Argumente der Millionäre zu sehen. Gegen wen spielt Goldman Sachs, die über große Positionen streiten. Interessant, wenn Sie ein Millionär sind, der Positionen mit großen Losen eröffnet, was machen Sie dann in diesem Forum? Wenn Sie nicht, wir (alle, die in diesem Forum laufen) tun APs mit ihren Schrott und Lose bis zu 5. Kommen Sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Wenn ein Mann in der Lage war, 100.000 Dollar zu verdienen, glauben Sie wirklich, dass er, der ein Anfänger ist, zum Forex gehen wird. Ein Anfänger braucht 3 Jahre, um sich auf Kleinstflächen in Maklerfirmen einzuarbeiten, und dann wird er an etwas Großes denken.
1. wer hat etwas über Forex gesagt? soweit ich weiß, betrachten die meisten Leute, die erfolgreich damit handeln, es als einen rein spekulativen Markt....
2. Ich bin ein Programmierer, der sich für die Erstellung/Studie von Handelsstrategien und mechanischen Handelssystemen interessiert (soweit meine Kenntnisse und Fähigkeiten), natürlich kann ich meine Erfahrungen im Handel nutzen, ich nutze sie.
Für meine Arbeit spielt es keine Rolle, ob es sich um eine DC oder BANK (Börse) handelt. Wichtig ist nur die Flexibilität des Handelssystems sowie die Funktionalität der Soft- und Hardware.
Ich arbeite seit über 3 Jahren auf dieser Website und habe weder ein echtes Konto noch überhaupt ein echtes Konto.
3. Ich frage mich, wie hoch die Mindesteinlage sein muss, um ein echtes Handelskonto bei einer Bank oder an der Börse zu eröffnen? Glauben Sie, dass 1000$ ausreichen, um mit dem Handel an der NYSE zu beginnen?
OK, 1000$ sind wirklich nicht genug für ein "seriöses" Konto. Glauben Sie, dass 10.000 Dollar ausreichen, um an der MICEX oder NYSE zu handeln?
4. Als "Anfänger" meinte ich ein abstraktes Konzept. Wenn eine Person zum Beispiel 3 Jahre lang erfolgreich mit Cents gehandelt hat, ist sie dann ein Anfänger oder nicht, bevor sie das "Dollar"-Konto betritt? Ist er ein Anfänger oder nicht, wenn er ein Konto an der MICEX oder NYSE eröffnet? Ist er ein Anfänger oder nicht, wenn er ein Mikro-Konto eröffnet (diese Größe ist für jeden unterschiedlich), um eine neue Strategie oder MTS zu testen?
5. Ich denke, dass in Russland für den Beginn des Handels an der Börse eine Mindesteinlage von 10.000$ erforderlich ist (ich kann mich natürlich irren).
Wenn ich mich an einige Auftritte des bekannten A. Elder erinnere, fällt mir die Situation ein, als er die Handelskinder in Übersee unterrichtete. Nach seinen Worten eröffnete er Konten mit einer Mindesteinlage von 10.000 Dollar.
Glauben Sie, dass es ein echtes Konto oder ein Demokonto war? Vielleicht konnte dieser von mir persönlich respektierte Händler kein Konto mit einer höheren Einlage eröffnen?
Renat: Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
Es geht nicht einmal um die Menge. Wie ich bereits oben geschrieben habe, gibt es keine Garantie dafür, dass die Arbeit mit Tick-Daten die Gewinne um ein Vielfaches erhöht im Vergleich zur Arbeit mit Minuten oder Stunden. Welchen Sinn hat es also, über Zecken zu "schwitzen"?
Schauen Sie sich die Zecken an, die ich gepostet habe - dort ist alles laut. Wie das funktioniert, ist nicht klar.
Auch ich habe große Mengen an verrauschten Zitaten gepostet und die Filterung und die Ergebnisse mit Beweisen belegt. Wenn ein Rohdatenstrom (eSignal, Royters usw.) einer starken adaptiven Filterung unterzogen wird (die Merkmale können sich täglich ändern), wäre es völliger Wahnsinn, darin nach Wahrheit zu suchen. Eher eine Selbsttäuschung.
Und wenn jemand für sich selbst entscheidet, dass es besser ist, mehr mit Zecken zu verdienen, dann ist das seine/ihre Entscheidung, die durch nichts gestützt wird. Sie denken einfach, dass es cool ist, mit Zecken zu arbeiten. Und es ist nicht klar, warum es cool ist, warum es besser ist, warum es profitabler ist. Es scheint, dass es auf Ticks möglich ist, mehr Bewegungen als auf Uhren, zum Beispiel - aber es ist eine falsche Annahme, denn es gibt mehr "falsche" Bewegungen, Lärm und der Verlust in der Tat kann mehr Gewinn sein. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wirklich zu beweisen, dass die Arbeit an Zecken besser ist, müssen Sie ein Argument vorbringen, und vielleicht können Sie das mit Meta-Zitaten tun? ))))
Selbst Broker sind nicht in der Lage, mit dem Spiel mit den Ticks auf dem Markt und dem Handel für sich selbst anständig Geld zu verdienen.
Ich kann es nicht beweisen, denn ich habe noch keine vernünftige Erklärung und keinen Beweis erhalten. Dieselben Fachleute haben Ideen und Gerüchte (ähnlich denen, von denen Timbo spricht) über Möglichkeiten, etwas zu erreichen, aber in der Praxis habe ich keine mehr oder weniger sichtbaren Ergebnisse gesehen. Verweise auf "starke Mathematiker in Teams" sind auch häufiger eine Form der Selbsttäuschung durch die Unternehmensleitung, die solche Projekte eher als Forschung und Experiment (wenn auch öffentlich erklärt, die tatsächliche Arbeit und die Auswirkungen - müssen, um Konkurrenten aus der Bahn zu werfen :) starten.
..... Wenn es eine Möglichkeit gibt, wirklich zu beweisen, dass es besser ist, mit Zecken zu arbeiten, müssen Sie ein Argument dafür vorbringen, und vielleicht können Sie das mit Meta-Zitaten tun? ))))
Es geht nicht einmal um die Menge. Ich habe oben geschrieben, dass es keine Garantie dafür gibt, dass bei der Arbeit mit Tick-Daten der erzielte Gewinn um ein Vielfaches höher ist als bei der Arbeit mit Minuten oder Stunden. Was bringt es also, wegen Zecken zu "dampfen"? Sehen Sie sich die Zecken an, die ich gepostet habe - dort ist alles laut. Und wenn jemand für sich selbst entschieden hat, dass es besser ist, mit Zecken mehr zu verdienen - das ist seine Entscheidung, die durch nichts gestützt wird. Sie denken einfach, dass es cool ist, mit Zecken zu arbeiten. Und es ist nicht klar, warum es cool ist, warum es besser ist, warum es profitabler ist. Es scheint, dass es auf Ticks möglich ist, mehr kleine Bewegungen zu nehmen, als auf Uhren oder sogar Minuten - aber es ist eine falsche Annahme, denn es gibt mehr "falsche" Bewegungen, Lärm und der Verlust kann in der Tat mehr Gewinn sein. Wenn es irgendeinen Weg gibt, um wirklich zu beweisen, dass die Arbeit an Zecken besser ist, müssen Sie ein Argument vorbringen, und vielleicht werden es wirklich Meta-Zitate sein? ))))
1. Die Entwickler werden den Tickverlauf nicht auf dem Server speichern, das haben sie gleich gesagt und gleichzeitig argumentiert. Der einfache Händler braucht keine Tick-Historie (in der Tat), alle Tick-Historie zu erhalten und zu analysieren Tick-Historie ist eine sehr teure Sache (in Bezug auf Zeit und Ressourcen).
Meiner Meinung nach ist die Tick-Historie für die großen Akteure notwendig, die auf dem realen Markt arbeiten und versuchen, die zuverlässigsten Informationen über die Preisschwankungen in einem bestimmten Zeitraum zu erhalten. Und alle Kosten für den KAUF, den EMPFANG, die LAGERUNG und die ANALYSE dieser Geschichte sollten aus einigen Quellen gedeckt werden.
2. Mit einer Tick-Historie können Sie die Balken nach Belieben "zerschneiden" und beliebige TF bilden, wobei Sie Lücken in der Historie so effektiv wie möglich ausgleichen.
Hier wird das von Prival mehr als einmal angesprochene Thema deutlich, das die Geschichtslücken und all die Probleme betrifft, die sich daraus ergeben.
Nur haben sich auch hier die Entwickler gegen die Änderungen ausgesprochen und ihre Position begründet (sie sind teilweise verständlich).
In dieser Situation haben wir nur drei grundlegende Optionen (natürlich nur, wenn das Modell der Balkenbildung von den Entwicklern nicht geändert wird):
a) alles so belassen, wie es ist, und den einminütigen Verlauf als Benchmark und Grundlage für die Erstellung jeder TF verwenden;
b) selbständig Zecken zu sammeln und zu analysieren (unabhängig davon, woher sie kommen);
c) Verhandlungen mit Maklerfirmen/Börsen (Nutzer des Servers) über die Gestaltung eines lückenlosen Kursverlaufs (und der Geschichte selbst).
3. Ja, es ist nicht besser, an Zecken zu arbeiten. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. Dies löst zum Beispiel das von Prival angekündigte Problem der Erstellung von Mehrwährungsindikatoren für kleine TFs.
PS
Bisher sehe ich für mich die Lösung des Problems mit solchen Indikatoren in der Verwendung von TFs, die eine minimale Anzahl von Löchern oder gar keine Löcher aufweisen (z.B. 1D)....
.... Wenn eine Person unter solchen Bedingungen ständig "Gib mir!" fordert, ist das wirklich komisch. Ich hingegen ziehe es vor, über die Unwirklichkeit von Anträgen zu sprechen.
Ich fordere nichts. Nein, und das müssen Sie auch nicht. Ich versuche zu zeigen und zu erklären, wie man es besser machen kann. Die Handelsplattform wird davon nur profitieren. Es wird neue Arten von Charts geben, die gleichen Renok, Kreuze und Nullen... ...und so weiter. Dementsprechend werden neue Arten von Analysen erscheinen, die den Nutzern jetzt noch nicht zur Verfügung stehen. Sie haben sie nur noch nicht ausprobiert. Sie haben geforscht, ich und der Kompostierer, jeder kann sie wiederholen https://www.mql5.com/ru/forum/106559
Es ist eine sehr einfache Idee, ob die Darstellung in Form von Äquivolumenbalken mehr Gewinn bringt. Ja, das tut es. Sie können das noch einmal überprüfen. Nehmen Sie Ihren eigenen EA und lassen Sie ihn auf diesen Stäben laufen. Wenn Sie auf im gleichen Testzeitraum große Gewinne erzielen können, ist es logisch, dass etwas dran ist.
Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie den Nutzern die Möglichkeit (Chance) geben, mehr zu verdienen oder nicht. Ob sie es nutzen können, weiß ich nicht ... aber man sollte es ihnen nicht vorenthalten.
Sie sprechen von einem Alptraum der Zeckenverarbeitung. Sie nennen Zahlen. Ich werde es noch schlimmer machen, indem ich es 1 Tick pro Sekunde sein lasse. (60*60*24=8640 Zecken pro Tag). Multiplizieren wir mit der Anzahl der Währungspaare 8640*36=311040. Lassen Sie mich versuchen, Ihnen von einem anderen Albtraum zu erzählen. Unter http://www.nkj.ru/archive/articles/1710/ findet sich der Satz: "Digitale Empfänger, die die Signalverarbeitung mit einer Zwischenfrequenz beginnen, sind eines der charakteristischen Merkmale der modernen Funkortung".
Die Zwischenfrequenz ist mindestens MHz, hier ist 1 Tick 1 Hertz und dort millionenfach mehr. Das bedeutet, dass in einer Sekunde mehr Informationen eintreffen als von allen Banken zusammen an einem Tag. Dies muss verarbeitet werden, zumindest müssen Sie das Spektrum erhalten, alle Geräusche und Störungen durch den Feind beseitigen, berechnen, wo der Feind in 5 Minuten sein wird (Sie müssen die Rakete dorthin bringen, sonst verfehlen Sie sie). Der Feind weiß das alles und dreht sich wie der Teufel auf der Bratpfanne. Und dort besiegt er entweder Sie oder Sie besiegen ihn. Und all dies muss in Echtzeit geschehen. Was für ein Albtraum. Aber wir kommen gut zurecht. Tun, Fliegen und Schießen.
(1) Die Zecken kommen schon jetzt in unser Terminal. Sie haben dieses Problem gelöst. Wenn Sie CTRL+M drücken, sehen wir, dass die Zecken zu uns kommen. Sie kommen immer wieder zu uns. Wir können selbst ein Tick-Diagramm erstellen https://www.mql5.com/ru/articles/60 sammeln alle Ticks und bauen
(2) Es geht darum, die Geschichte so zu erhalten, wie sie bei uns im Terminal eintrifft. Die Anamnese wird in den folgenden Fällen benötigt
- Terminal-Start
- ein Verbindungsfehler ist aufgetreten und wir müssen die Lücke schließen
- Prüfung der Geschichte
Jeder dieser drei Punkte erfordert eine völlig andere Menge an Informationen. Bei Tests ist die Menge an Informationen sehr groß. Aber Sie laden es einmal im Jahr herunter und testen es bis zum Ende des Jahres. Es braucht nicht viel, um das Loch zu schließen...
Prival: Я ухудшу ситуацию пусть будет 1 тик в секунду. (60*60*24=8640 тиков в сутки).
Multiplizieren Sie mit der Anzahl der Währungspaare 8640*36=311040.
Irrtum -
60*60*24=86400 Zecken pro Tag
Entsprechende -
86400*36=3110400
Mein Fehler.
60*60*24=86400 Zecken pro Tag
Entsprechende -
86400*36=3110400
Mein Fehler.
60*60*24=86400 Zecken pro Tag
Entsprechende -
86400*36=3110400
Ich werde versuchen, das noch einmal zu erklären, aber von der anderen Seite. Unter dem Gesichtspunkt der im Terminal empfangenen Informationen.
Nehmen wir an, wir haben diese Zecken. Wie können wir sie im Diagramm anzeigen?
- Wir tun nichts - wir zeigen sie einfach so, wie sie sind
- Zeigen Sie sie als Balken an.
Ein Balken ist ein programmierbares Ereignis. Die FunktionnewBar(). Er kann auf verschiedene Weise programmiert werden:
d.h. mit Zecken können wir sie nach Belieben schneiden. Aus der Sicht der DSP ist die Darstellung von Informationen in Form von Balken eine verlustbehaftete, irreversible Informationskompression. Nirgendwo sonst als auf den Finanzmärkten wird eine derart archaische Darstellung von Informationen verwendet. Die DSP-Spezialisten haben ihr ganzes Leben lang mit dem gearbeitet, was man hier einen Tick nennt.
Oder glaubt jemand wirklich naiv, dass ein digitales Signal, z. B. ein Fernsehsignal, erst mit Balken komprimiert wird, bevor man es überträgt, oder ein Mobiltelefon, bei dem man Balken erhält, man programmiert und der Prozessor empfängt OLHC statt 010101 usw.
Z.I. Vielleicht muss man nur wissen, wie man sie (Zecken) zubereitet. Wenn Sie wissen, wie man sie zubereitet, tun Sie es. Wenn Sie nicht wissen, wie man Zecken kocht, wenn Sie denken, dass Barren besser sind, sind Sie willkommen, niemand verbietet die Verarbeitung von Kerzenleuchtern. Obwohl aus DSP-Sicht alles dasselbe ist, handelt es sich nur um eine Zahlenfolge. Es kann Close sein - Close- Close- Close- Close- oder es kann tick-tick-tick-tick sein ... Das Wichtigste ist zu verstehen, zu wissen und zu wissen, wie man die notwendigen Informationen aus dieser Zahlenfolge extrahiert.
LeoV : Ich habe eine Null übersehen. Frage an Sie. Sie sind ein Gegner von Zecken. Sie können if(new minute && new tick) wählen und wie bisher arbeiten.