Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 24
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Meiner Meinung nach braucht nicht jeder Zeckendaten. Und deshalb ist es überhaupt nicht notwendig, dass MT über Tickdaten verfügt - dafür gibt es andere Plattformen, wie Sie richtig bemerkten. Und der Wettbewerb zwischen ihnen wird zeigen, wie wichtig Tickdaten für einen Trader sind ))))
Ich denke schon. die Zeit wird definitiv alles an seinen Platz bringen. nur zum Spaß. eine kleine Nachricht von einem "einfachen" Händler https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Stellen Sie sich vor, er analysiert Ticks (ich glaube), 0-bar. Idiot )))) und er versucht, die Meisterschaft zu gewinnen... Wahrscheinlich ein Theoretiker ...)).
Z.U. Jetzt werde ich Timbo quälen (lassen Sie ihn nach Effizienz schnaufen), denn er malt die Zukunft hier in düsteren Farben. Der Bastard will den Traum rauben ))).
Ich denke schon. die Zeit wird sicherlich alles an seinen Platz bringen. nur so zum Spaß. eine kleine Nachricht, von einem "einfachen" Händlerhttps://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Wo steht, dass es die Zeckenhistorie verwendet? Sie besagt lediglich, dass die Verarbeitung bei jedem Tick auf dem Null-Balken erfolgt.
Nein, er hat sie nicht - die Zeckengeschichte. Es ist schwierig, etwas zu verwenden, das es nicht gibt. Außerdem weiß ich nicht genau, was er analysiert, ich kann nur raten. Aber dem Satz nach zu urteilen, analysiert er nicht die Balken, sondern die Zecken, jede Zecke!
Nun, fragen wir den Verfasser des Kommentars.
Lieber komposter, analysieren Sie die Ticks in Ihrem EA, oder ist es nur eine Ticking-Historie des EAs?
Hier ist ein Gespräch über Tics. Leute, wie tickt ihr denn? Bringt wenigstens die täglichen Daten in Ordnung. Hier ist der tägliche Kursverlauf meines Brokers (dies ist übrigens mein Hauptzeitrahmen):
Oder hier ist noch mehr:
Das, was in Bezug auf die Futures-Schwemme getan wird, ist nichts weniger als ein Bacchanal. Wie können wir überhaupt von annähernden Tests sprechen? Wie können Experten mit diesen Daten arbeiten? Ich weiß, dass viele sagen werden: Geh zu deinem Makler, lass ihn all diese Probleme lösen. Aber er kann praktisch keine technischen Probleme lösen, er kann zwar Angebote kaufen, aber er braucht eine zuverlässige technische Lösung, damit alles lückenlos und ohne Pseudodaten läuft. Frage an die MT5-Entwickler: Wären sie so freundlich, den Brokern eine spezielle Lösung für das Filtern von Kursen und deren Vorbereitung für die Übertragung an das MT5-Terminal zur Verfügung zu stellen?
Wenn also die Formulierung "Roboter fischen aus alles nützlich" das Wort "alles" Arbitrage-Strategien bedeutet, dann ja, natürlich, Roboter werden Berge von Informationen schneller verarbeiten als ein Mensch. Aber wenn das Wort "alles" auch Nicht-Arbitrage-Strategien umfasst, dann sehe ich hier keine klare oder offensichtliche Antwort. Sieht man einmal vom Marketing und, wie Renat richtig bemerkte, vom Abstauben der Augen der Konkurrenten ab, finden wir keine direkten Beweise dafür, dass große Unternehmen überhaupt Nicht-Arbitrage-Strategien mit MO>0 verfolgen. Die Fakten, nicht die PR, die wir haben, deuten darauf hin, dass glorreich beworbene große Fonds ebenso erfolgreich abfließen wie Einzelpersonen. Dies deutet indirekt darauf hin, dass sie Martingale handeln und keine Strategie mit MO>0 haben. Manchmal stellt sich heraus, dass es sich bei diesen Fonds mit klassifizierten Strategien um triviale Schneeballsysteme handelt. Ich finde also nicht, dass die Roboter der großen Akteure in irgendeiner Weise eine Bedrohung für Nicht-Arbitrage-Strategien darstellen.
Jede profitable Strategie kann als Arbitrage betrachtet werden. Oder statistische Arbitrage. Denn sie garantiert den Gewinn mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. "Es gibt Fakten" bezieht sich auf einige wenige und charakterisiert nicht die Branche als Ganzes. Und selbst wenn die Industrie noch keine Strategien anwendet, dann wahrscheinlich nur, weil sie mit dem zufrieden ist, was sie im Moment hat. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Der Geschwindigkeitskrieg wird früher oder später enden, und dann werden die Roboter weit ausschwärmen, in alle anderen, noch viel unrentableren Lichtungen und alles zertrampeln.
Die privaten Händler behaupten, dass über 90 % verlieren, dieser Prozentsatz ist viel höher als die Zahl der verlierenden Fonds. Für wen genau sinken sie, wer hat dieses Geld aufgenommen? Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass viele Fonds nicht darauf abzielen, Geld zu verdienen, sondern ein wenig besser abzuschneiden als der Index, und der Index kann in der Scheiße stecken. Daher sollte man nicht alle Fonds betrachten, sondern nur einen recht engen Sektor der quantitativen Hedgefonds. Über sie ist viel weniger bekannt, da sie nicht verpflichtet sind, ihre Daten preiszugeben.
Ich versuche erneut zu fragen, wie die Markteffizienz zu willkürlichem Geschwafel führt, wenn auch nur in der Theorie? Welche Logik steckt hinter diesem Übergang?
Nicht gerade präzise. Das Ergebnis ist kein SB, sondern ein Martingal mit einem der in den drei Formen der Effizienz (schwach, mittel, stark) angegebenen Filter. Aber ich kenne die Logik auch nicht. Ich muss sie bei Shiryaev suchen.
Es ist durchaus möglich, dass der formale Begriff der Effizienz das entsprechende Martingal ist. Das heißt, Martingale und Effizienz sind ein und dasselbe, aber für ein unterschiedliches Publikum: Martingale ist für Mathematiker, während Effizienz eine "menschliche" Interpretation für Investoren und Händler ist, die mit Mathematik nicht so vertraut sind, also für Sie und mich.
Das ist nicht ganz richtig. Das Ergebnis ist nicht SB, sondern ein Martingal auf einem der in den drei Formen der Effizienz (schwach, mittel, stark) angegebenen Filter. Aber ich kenne die Logik auch nicht. Das muss ich bei Shiryaev nachlesen.
Es ist durchaus möglich, dass der formale Begriff der Effizienz das entsprechende Martingal ist. Das heißt, Martingale und Effizienz sind ein und dasselbe, aber für ein unterschiedliches Publikum: Martingale ist für Mathematiker, während Effizienz eine "menschliche" Interpretation für Investoren und Händler ist, die mit Mathematik nicht so vertraut sind, also für Sie und mich.
Dennoch bleibt der Übergang "Bewusstsein = Effizienz/Martingale" unerklärt. Das Einzige, was eine Analogie darstellt, ist eine Brownsche Umgebung, aber diese Umgebung muss ausreichend homogen sein. Was wir auf dem Markt nicht sehen.
Generell bin ich der Meinung, dass diese wunderbare Verbindung "Bewusstsein = Effizienz / Martingal" nur ein schönes Märchen ist, für die Peeps. Und es ist eher ein Modell, wie es sein sollte, als wie es tatsächlich ist. Und in der Realität sehen wir Marktteilnehmer mit unterschiedlichem Einfluss auf den Markt und unterschiedlichem Bekanntheitsgrad. Und das auch noch mit unterschiedlichen Zielen. Es gibt die Interessen der nationalen Banken, und sie spielen ihr Spiel (die jüngsten offensichtlichen Spiele in Richtung globaler Währungsabwertung sind ein gutes Beispiel). Da sind die Interessen der großen Exporteure/Importeure. Da sind die Interessen der großen Finanzinstitute. Und so weiter. Es gibt also tatsächlich Marktteilnehmer, für die es überhaupt nicht notwendig ist, dieses Spiel zu gewinnen. Wie man sagen kann, dass der Markt homogen ist, verstehe ich nicht.
Jede profitable Strategie kann als Arbitrage betrachtet werden. Oder statistische Arbitrage. Denn sie garantiert den Gewinn mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. "Es gibt Fakten" bezieht sich auf einige wenige und beschreibt nicht die Branche als Ganzes. Und selbst wenn die Industrie noch keine Strategien anwendet, dann wahrscheinlich nur, weil sie mit dem zufrieden ist, was sie im Moment hat. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Der Geschwindigkeitskrieg wird früher oder später enden, und dann werden die Roboter weit ausschwärmen, in alle anderen, noch viel unrentableren Lichtungen und alles zertrampeln.
Die privaten Händler behaupten, dass über 90 % verlieren, dieser Prozentsatz ist viel höher als die Zahl der verlierenden Fonds. Für wen genau sinken sie, wer hat dieses Geld aufgenommen? Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass viele Fonds nicht darauf abzielen, Geld zu verdienen, sondern ein wenig besser abzuschneiden als der Index, und der Index kann in der Scheiße stecken. Daher sollte man nicht alle Fonds betrachten, sondern nur einen recht engen Sektor der quantitativen Hedgefonds. Über sie ist viel weniger bekannt, da sie nicht verpflichtet sind, ihre Daten preiszugeben.
Die einzelnen Fakten sind alles, was wir relativ zuverlässig haben. Der Rest ist Spekulation. Zum Beispiel: "Der Krieg der Geschwindigkeiten wird früher oder später enden" - warum enden? und zu unseren Lebzeiten? "Warum erst dann? Warum nicht jetzt? Nur weil "sie mit dem zufrieden sind, was sie im Moment haben"? Für mich ist das eine sehr weit hergeholte Argumentation, die Geschäftshaie zu guten Samaritern macht. Ich würde anders spekulieren: Sie können die Roboter nicht maßstabsgetreu werden lassen, weil sie nicht wissen, wie das geht, weil noch niemand eine geeignete Theorie für sie entwickelt hat. Ich denke, es ist einfacher und näher am wirklichen Leben.
Wenn ich mir die quantitativen Hedge-Fonds anschaue, sehe ich drei aufeinander folgende Jahre mit Verlusten. Dies ist eine mehr oder weniger zuverlässige Tatsache. Die einfachste und weit hergeholteste Annahme, die mir dazu einfällt, ist, dass sie mit Martingal handeln. Welche Schlussfolgerung sollte ich Ihrer Meinung nach ziehen? Dass Hedgefonds eine Bedrohung für den Einzelnen sind? Manueller Handel? Meine private Strategie?
Um auf den Gemeinplatz zurückzukommen, dass über 90 % der Privatanleger ihr Geld verlieren, und die Frage zu stellen, wer dieses Geld aufnimmt, frage ich mich auch - all die Hedge-Fonds und andere Institutionelle, die 2008 ihr Geld verloren haben. Wer hat ihr Geld abgeholt? Der private Sektor? Meines Erachtens ist das Gleichgewicht nicht so einfach - die Privaten ziehen ab und die Institutionellen strömen herein. Daher halte ich die institutionelle Bedrohung privater gewinnbringender Strategien durch eine derart vereinfachte Bilanz auch für weit hergeholt.