Der Trendindikator basiert auf der Grundlage der singulären Spektrumanalyse - Indikator für den MetaTrader 5

Die Auswahl des Trends und der Soundsfiltrierung mit Hilfe der Methode der singulären Spektrumanalyse. Die Kontrolle über den Indikatorparameter ermöglicht die Glätte des ausgewählten Trends und die Grenze der Soundsfiltrierung zu kontrolliern.

Die optimale Zerlegung der Daten auf die Trends, niedrigfrequenzen und hochfrequenzen Additivskomponenten mit der folgenden Rekonstruktion des Signals werden durch den Zeithorizont der Handelsstrategie bestimmt. Der Indicator (der glättende Trend) hat keine Phasenverzögerungen, im Gegensatz zu herkömmlichen Filtrationsmethoden und glättendem Mittelwert.

Der Trendindikator basierend auf der Methode "Caterpillar" vermutet die Zerlegung der Preisereihe auf Additivskomponenten. Dabei braucht man keine Reihe von Stationären, keine Kenntnisse des Trendmodells, Informationen über das Vorhandensein der periodischen Komponenten und deren Perioden [1-4].

Die Möglichkeiten des umgesetzten Indikators ermöglichen die Reihe zu glätten, den Trend auswählen und bei der Auswahl der Parameter der Modelleinstellungen über der anfangs Preisereihe den Beitrag von Oszillieren in der wenigeren Zeitskala zu berücksichtigen oder ablehnen - Die "Lärm"-Schwankungen zu filtern.

Parameter des Indikators

Die Hauptparameter:

1. SegmentLength — die Fragmentlänge "der modernen Geschichte" der Preisenreihe.
2. SegmentLag — die Länge des Caterpillars. Es wird im Bereich von 1/4 bis 1/2 Länge des Fragments ausgewählt. Es wirkt sich auf die Trennbarkeit von Komponenten und die Glättung des Trends.
3. EigMax — die Anzahl der Hauptkomponenten (Abbau-Modus). Es bestimmt die Dimension der Subraumsignale und Aufzeichnungen der Schwankungen aller Größen.
4. EigNoiseFlag — der Berechnungsflag von Hauptkomponenten, für die Umschaltung zwischen Modus der "fixed" Anzahl der Mods und der Größe des zulässigen Lärms. Variante = 0,1,2.
5. EigNoiseLevel — zulässige Prozentsatz des Lärmsbeitrags zu der Reihe "Energieschwankungen", wenn EigNoiseFlag != 0. den EigMax während der Rechnung neu bestimmt.

Die Programm-Realisierung

Die Klasse CCaterpillar, die in der Datei CCaterpillar.mqh realisiert wurde, enthält alles nötiges für die Trendberechnung, außer dem Verfahren für die lineare Algebra (für die singuläre Einzelwertzerlegung der Orbital-Matrix wird die Bibliothek ALGLIB verwendet). Der Code, der in der Datei dargestellt wurde, enthält Beschreibungen für die Mitglieder und Verfahren der Klasse.

Для работы индикатора требуются файлы:

• 1) MQL5\Include\SSA\CCaterpillar.mqh
• 2) MQL5\Indicators\SingularMA.mq5
• 3) Die Bibliothek ALGLIB (ich schließe mich zu vielen Menschen, die auch Sergei Bochkanov für eine wunderbare Bibliothek von numerischen MethodenALGLIB danken)

Die Besonderheiten bei der Verwendung

Es ist nicht erwünscht, ein Fragment von Daten mehr als 300 Werte aufgrund der großen Rechnungsbelastung einzugeben. optimal sind 150-200. Sie können jederzeit zur einer anderen Periode der Chartsrechnung umsteigen, um die größere History zu fassen.

Das Fenster "Caterpillar" soll im Bereich 1/3-1/2 Länge des Fragments ausgewählt werden. Wenn das Fenster mehr als die Hälfte des Fragments ist, dann ist es aufgrund der Symmetrie vom Orbital und der transponierten Matrix, dies ist äquivalent zu der Länge des Fensters, das symmetrisch von der Mitte des Fragments ist. Kleine Fensterlänge gibt keine qualitative Mittelwertbildung und die Trennung der Informationen über bestimmte Modis.

Wenn es einen langsamen Eingang von Daten in die grafische Interface von Preisenreihe zu sehen ist, dann sind die möglichen Lösungen: a) die Länge des Fragments zu verringern; b) den discreteness Konvertierungsparameter ReCalcLim in der Funktion OnCalculate zu erhöhen.

in Abb.1. Die Periode 5 Min. Zwei SSA Trends (120,50,4), SSA(50,20,7) und der gleitende Mittelwert MA(14)

in Abb. 2. Die Periode 1 Stunde Zwei SSA Trends (120,50,4), SSA(50,20,7) und der gleitende Mittelwert MA(14)

in Abb. 3. Die Periode 1 Tag. Zwei SSA Trends (120,50,4), SSA(50,20,7) und der gleitende Mittelwert MA(14)

Die Verwendung der singulären Analyse für die Umsetzung des Trendindikators in dieser Form ist es eine Prinzipdarstellung. Die weit verbreitete Nutzung der SSA Methoden im Finanzsektor für die Analyse und Prognose der Zeitreihen wurden in [5-7] dargestellt.

Referenzen

1. Elsner J.B., Tsonis A.A. Singular Spectrum Analysis: A New Tool in Time Series Analysis. Plenum Press. New York, 1996. 164 p.
2. Danilov D.L, Zhiglyavskii A.A. Die Hauptkomponenten der Zeitreihen: die Methode "Caterpillar". SPb.: Die staatliche Uni von Petersburg, 1997. -308 S.
3. Golyandina N.E. Die Methode «Caterpillar»-SSA: Die Analyse der Zeitreihen: Lehrbuch. . SPb.: BBM, 2004. - 76 S.
4. Die Hauptkomponenten der Zeitreihen: die Methode "Caterpillar", herausgegeben von . D. L. Danilov, A. A. Zhiglyavskii. SPb.:Presskom, 1997. S. 308.
5. Die Methode «Caterpillar»-SSA - ARPSS - SPOARUG und das Modell ARSPSS - SPOARUG für Analyse und Prognose der Wirtschafts- und Finanzzeitreihen: Die Sammelband der Zweiten Internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Mathematische Methoden, Modelle und Informationstechnologie in der Wirtschaft", 4-6, Mai 2011 Stadt Czernowitz. — S. 306—308.
6. Kozhihova N.A, Shiryaev V.I Die Prognosen der Zeitreihen mit Rücksicht auf chaotischen Komponenten. Vestnik URGU, № 22, 2010, S. 22-25.
7. A.M. Аvdeenko Advisors and indicators based on the SSA models and non-linear generalizations // см. arXiv: