Einführung in MQL5 (Teil 18): Einführung in das Muster der Wolfe-Wellen

Einführung

Willkommen zurück zu Teil 18 der Serie Einführung in MQL5! Dieser Teil baut weiter auf allem auf, was wir bisher erforscht haben, und verwendet unseren charakteristischen projektbasierten Ansatz, um Ihnen zu helfen, Ihre MQL5-Fähigkeiten anhand von Beispielen aus der Praxis zu schärfen. In Teil 17 haben wir uns auf Trendlinienausbrüche und Umkehr-Setups konzentriert und gezeigt, wie Sie Expert Advisors erstellen können, die auf wichtige Niveaus reagieren und auf der Grundlage des Preisverhaltens um Trendlinien handeln.

In diesem Artikel gehen wir einen Schritt weiter und untersuchen ein fortgeschritteneres Chartmuster, die Wolfe-Welle. Im Gegensatz zu den Grundmustern, die sich stark auf einfache Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche stützen, beinhaltet die Wolfe-Welle eine präzise Fünf-Punkte-Struktur und zielt darauf ab, die Kursbewegung in Richtung einer bestimmten Ziellinie vorherzusagen. Es ist ein leistungsfähiges Instrument zur Vorhersage von Umschwüngen und zum präziseren Timing von Einstiegen. 

In diesem Teil werden die Konzepte hinter dem Muster der Wolfe-Wellen erläutert, einschließlich der Frage, wie man sowohl Abwärts- wie auch Aufwärts-Setups erkennt. Sie werden lernen, wie Sie diese Muster auf dem Chart erkennen und die Bedingungen verstehen, die eine gültige Wolfe-Welle definieren. Der Rahmen für die programmatische Erkennung des Musters und die Erstellung eines darauf basierenden Expert Advisors (EA) wird ebenfalls in diesem Abschnitt dargelegt. Wir werden diese Logik in MQL5 im nächsten Artikel anwenden, um automatisch Wolfe-Wellen zu identifizieren und einen Expert Advisor auf der Grundlage des Musters zu erstellen.

1. Muster der Wolfe-Wellen

Ein Umkehr-Muster auf dem Chart, das zur Identifizierung einer möglichen Richtungsänderung des Marktes verwendet werden kann, ist die Wolfe-Welle. Die Kursbewegung setzt sich aus fünf verschiedenen Wellen zusammen. Um die fünf Punkte zu zeichnen, muss man bei diesem Muster wichtige hohe und tiefe Umkehrpunkte ausfindig machen. Nach der Etablierung dieser fünf Punkte deutet das Muster darauf hin, dass der Kurs am fünften Punkt umkehren und sich in Richtung einer Ziellinie bewegen wird, die sich voraussichtlich aus den Punkten 1 bis 4 ergibt. Um die Genauigkeit der Strategie weiter zu erhöhen, schätzt sie auch den projizierten Zielbereich und validiert das Muster mithilfe des Fibonacci-Extension-Tools.

Abwärtsmuster der Wolfe-Wellen

In einem Abwärtsmuster der Wolfe-Wellen müssen nacheinander fünf verschiedene Preispunkte mit klar definierten Strukturprinzipien gefunden werden. Das Muster muss mit Welle 1 beginnen, die ein hoher Umkehrpunkt sein muss. Welle 2 muss unter Welle 1 platziert werden, da es sich um ein tiefer Umkehrpunkt handelt. Welle 3 ist dann ein hoher Umkehrpunkt, das Welle 1 übertrifft und in einen vorher festgelegten Fibonacci-Erweiterungsbereich der Kursbewegung zwischen Welle 1 und 2 fällt. Dann entsteht Welle 4 als tiefer Umkehrpunkt, der über Welle 2 und unter Welle 3 und 1 liegen muss.

Da es sich bei Welle 5 um einen hohen Umkehrpunkt handelt, das sich über Welle 3 erhebt und innerhalb eines bestimmten Fibonacci-Ausdehnungsbereichs der Bewegung zwischen den Wellen 3 und 4 liegen muss, ist dies letztendlich der entscheidende Punkt. Da der Abschluss der Welle 5 häufig auf einen überzogenen Aufwärtsschub hindeutet, gilt der Markt als bereit für eine mögliche Umkehr nach unten, wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Wellen 3 und 4 sollten mindestens 70 % der Größe der Wellen 1 und 2 betragen, um die Genauigkeit der Umkehrung zu erhöhen. Drei Trendlinien sind für die Erkennung des Musters von Wolfe-Wellen entscheidend. Um die obere Struktur des Musters besser definieren zu können, wird die erste Trendlinie von Welle 1 bis Welle 3 eingezeichnet. Die untere Grenze wird durch die zweite Trendlinie gebildet, die die Wellen zwei und vier miteinander verbindet. Das Muster wird visuell durch die konvergierende Struktur dieser beiden Linien eingerahmt. Eine eher strategische Funktion hat die dritte Trendlinie, die von Welle 1 bis Welle 4 gezogen wird. Sie hilft bei der Bestimmung des voraussichtlichen Verlaufs von Welle 5. Diese letzte Trendlinie ist ein wichtiger Bezugspunkt für den Einstieg in den Handel, da sie häufig eine mögliche Umkehr anzeigt, wenn der Kurs sie erreicht oder sich ihr nähert.

Aufwärtsmuster der Wolfe-Wellen

In einem Aufwärtsmuster der Wolfe-Wellen müssen fünf separate Umkehrpunkte in einer bestimmten Reihenfolge identifiziert werden, wobei jeder dieser Punkte genauen strukturellen Regeln folgen muss. Das Muster beginnt mit einem tiefen Umkehrpunkt in Welle 1. Als Nächstes folgt Welle 2, die einen hohen Umkehrpunkt erzeugt, das über Welle 1 liegen muss. Dann wird Welle 3 als tiefer Umkehrpunkt erkannt, der innerhalb eines bestimmten Fibonacci-Ausdehnungsbereichs der Bewegung zwischen den Wellen 1 und 2 liegt und unter Welle 1 eintaucht. Danach erscheint die Welle 4 als ein hoher Umkehrpunkt, das über die Wellen 1 und 3 ansteigen, aber unter der Welle 2 bleiben muss.

Das wichtigste Element dieser Aufwärtsentwicklung ist die Welle 5. Er muss innerhalb eines bestimmten Fibonacci-Ausdehnungsbereichs der Bewegung von Welle 3 zu Welle 4 liegen und wird als tiefer Umkehrpunkt erkannt, das unterhalb von Welle 3 auftritt. Nach Abschluss der Welle 5 wird davon ausgegangen, dass der Markt nach unten hin etwas überreizt ist, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Umkehr nach oben hinweist.

Wie das Abwärtsmuster hängt auch die Aufwärtsmuster der Wolfe-Wellen von einer gewissen Symmetrie zwischen ihren Wellen ab. Die Übergänge von Welle 3 zu Welle 4 sollten idealerweise genauso lang sein wie die von Welle 1 zu Welle 2. Genauer gesagt, sollte der Übergang von Welle 1 zu Welle 2 der Welle 3 zu Welle 4 um mindestens 70 % ähneln.

Drei Trendlinien sind eine wichtige Bestätigung der steigenden Wolfe-Wellen. Die anfängliche Trendlinie, die von Welle 1 bis Welle 3 gezogen wird, definiert die untere Struktur des Musters. Die zweite Trendlinie verbindet die Wellen zwei und vier und bildet die obere Begrenzung der Struktur. Diese beiden Trendlinien bilden häufig eine engere, konvergierende Form. Die dritte und wichtigste Trendlinie wird von Welle 1 bis Welle 4 angezeigt. Sie hilft bei der Vorhersage des zu erwartenden Verlaufs der Welle 5 und ist ein wesentlicher Bezugspunkt für den Einstieg in den Handel.

Identifizierung von Wellen

Um Wolfe-Wellen zu erkennen, müssen wir zunächst wissen, wie man hohe und tiefe Umkehrpunkte erkennt. In früheren Artikeln habe ich erklärt, wie man diese kritischen Punkte erkennt. Für einen hohen Umkehrpunkt muss der Höchstkurs eines bestimmten Balkens höher sein als die Höchstkurse einer bestimmten Anzahl von Balken vor und nach ihm. Ähnlich verhält es sich mit einem tiefen Umkehrpunkt , wenn das Tief eines Balkens niedriger ist als die Tiefs einer bestimmten Anzahl von umliegenden Balken. Diese Umkehrpunkte dienen als Grundlage für die Bestimmung der Struktur von fünf Wellen des Musters der Wolfe-Wellen. Ohne diese genau zu erkennen, kann der Rest des Musters nicht zuverlässig identifiziert werden.

Sobald die hohen und tiefen Umkehrpunkte genau erkannt sind, besteht der nächste Schritt darin, sie in die Struktur von fünf Wellen einzuordnen, die die Wolfe-Welle definiert. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der jede Welle mit den anderen verbunden werden muss. So muss beispielsweise Welle 3 innerhalb des Bereichs der legitimen Fibonacci-Ausdehnung der Bewegung liegen, während die Wellen 1 bis 2 die Ausgangsrichtung festlegen. Durch diese geordnete Anordnung bleiben die geometrische Symmetrie und die Vorhersagekraft des Musters erhalten. Es ist wichtig, diese Sequenz richtig zu erstellen, bevor man versucht, sie in einen Expert Advisor zu übertragen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| FUNCTION FOR SWING LOW                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSwingLow(const double &low_price[], int index, int lookback)
  {
   for(int i = 1; i <= lookback; i++)
     {
      if(low_price[index] > low_price[index - i] || low_price[index] > low_price[index + i])
         return false;
     }
   return true;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| FUNCTION FOR SWING HIGH                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSwingHigh(const double &high_price[], int index, int lookback)
  {
   for(int i = 1; i <= lookback; i++)
     {
      if(high_price[index] < high_price[index - i] || high_price[index] < high_price[index + i])
         return false;
     }
   return true;
  }

Der tiefe Umkehrpunkt eines Preis-Charts kann mit der Funktion IsSwingLow() ermittelt werden. Ein tiefer Umkehrpunkt tritt auf, wenn das Tief eines Balkens niedriger ist als die Tiefs der ihn umgebenden Balken. Diese Funktion nimmt als Eingaben ein Array von Tiefstpreisen, eine Rückblickzahl, die angibt, wie viele Balken vor und nach dem aktuellen Balken verglichen werden sollen, und einen bestimmten Index zur Überprüfung. Die Funktion wird dann verwendet, um das aktuelle Tief mit jedem der umliegenden Balken zu vergleichen. Die Funktion gibt false zurück, wenn der aktuelle Balken kein tiefer Umkehrpunkt ist. Wird true zurückgegeben, bedeutet dies, dass das aktuelle Tief ein tiefer Umkehrpunkt ist, wenn es kleiner als einer der umliegenden Werte ist.

Ebenso ist die Ermittlung eines hohen Umkehrpunktes Aufgabe der Funktion IsSwingHigh(). Wenn der Höchstkurs eines Balkens auf dem Chart die Höchstkurse der Balken unmittelbar davor und danach übersteigt, spricht man von einem hohen Umkehrpunkt. Diese Funktion funktioniert ähnlich wie IsSwingLow(), vergleicht aber eher die hohen als die niedrigen Preise. Um festzustellen, ob einer der den Zielindex umgebenden Balken einen höheren Wert aufweist, werden diese durchlaufen. Die Funktion gibt false zurück und der aktuelle Balken ist kein hoher Umkehrpunkt, wenn es überhaupt eines gibt. Ein hoher Umkehrpunkt wird bestätigt, wenn das Hoch des aktuellen Balkens höher ist als die Höchststände aller ihn umgebenden Balken.

Bei der Untersuchung von wellenbasierten Mustern wie den Wolfe-Wellen sind diese Funktionen von entscheidender Bedeutung für die Lokalisierung von Höchst- und Tiefstständen in den Kurse. Die hohen und tiefen Umkehrpunkte sind miteinander verbunden und erzeugen Wellen in diesen Mustern. Diese Funktionen ermöglichen es dem Expert Advisor, legitime Wellenstrukturen auf der Grundlage des realen Marktverhaltens zu konstruieren, indem er bestimmte Wendepunkte programmatisch identifiziert.

Bei beiden Funktionen ist der Rückblick-Parameter entscheidend. Er gibt die Anzahl der Balken an, die auf beiden Seiten des aktuellen Balkens geprüft werden. Ein größerer Rückblickswert reduziert Fehlsignale, da sich der Swing deutlicher von der umgebenden Preisaktivität abheben muss. Die Logik zur Erkennung von Wellen in technischen Mustern basiert auf diesen Funktionen, die im EA häufig verwendet werden, um mögliche Handels-Setups zu identifizieren.

Abrufen von Kerzendaten und Erkennen von Umkehrpunkten

Wie immer bedeutet die Arbeit mit einem Chartmuster, dass Sie direkt mit der Preisbewegung arbeiten. Der erste und wichtigste Schritt zur effektiven Analyse von Preisaktionen ist das Abrufen von Kerzendaten aus dem Chart. Ohne Zugang zu den Balken-Daten können Sie die für die Definition von Chart-Mustern wie der Wolfe-Welle erforderlichen hohen und tiefen Umkehrpunkte nicht identifizieren. Für eine vorher festgelegte Anzahl aktueller Balken werden die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst-, Schluss- und Zeitdaten abgerufen. Um wichtige Kurswendepunkte zu identifizieren, werden diese Werte in Arrays gespeichert und über frühere Kerzen abgefragt. Wir können beginnen, die Entstehung von Wellen zu identifizieren, die möglicherweise dem Wolfe-Wellen-Muster ähneln, indem wir diese Schwungpositionen bestimmen. Alles, was danach kommt, wie z. B. die Bestimmung von Fibonacci-Ausdehnungen, die Bestätigung von Musterstrukturen und das Zeichnen von Trendlinien, basiert auf einer genauen Swing-Erkennung.

Beispiel:

input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_CURRENT;
int bars_check  = 500;
datetime time_bar;
double total_symbol_bars;

double open[];
double close[];
double low[];
double high[];
datetime time[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   total_symbol_bars = Bars(_Symbol, timeframe);
   time_bar = iTime(_Symbol, timeframe, 0);
   CopyOpen(_Symbol, timeframe, time_bar, bars_check, open);
   CopyClose(_Symbol, timeframe, time_bar, bars_check, close);
   CopyLow(_Symbol, timeframe, time_bar, bars_check, low);
   CopyHigh(_Symbol, timeframe, time_bar, bars_check, high);
   CopyTime(_Symbol, timeframe, time_bar, bars_check, time);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| FUNCTION FOR SWING LOW                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSwingLow(const double &low_price[], int index, int lookback)
  {
   for(int i = 1; i <= lookback; i++)
     {
      if(low_price[index] > low_price[index - i] || low_price[index] > low_price[index + i])
         return false;
     }
   return true;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| FUNCTION FOR SWING HIGH                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSwingHigh(const double &high_price[], int index, int lookback)
  {
   for(int i = 1; i <= lookback; i++)
     {
      if(high_price[index] < high_price[index - i] || high_price[index] < high_price[index + i])
         return false;
     }
   return true;
  }

Erläuterung:

Um die Anzahl der untersuchten historischen Balken zu regulieren, initialisiert dieser Expert Advisor wichtige Variablen wie timeframe und bars_check. Um Umkehrpunkte und Chartmuster zu erkennen, werden auch Arrays zur Speicherung von Kerzendaten deklariert. Der EA verwendet die Funktionen Bars() und iTime(), um festzustellen, wie viele Balken vorhanden sind und wann mit dem Kopieren der Daten begonnen werden soll. Anschließend laden die Funktionen Copy*() historische Kursdaten in die Arrays zur Analyse.

Für einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Anzahl von Balken laden Funktionen wie CopyOpen() bestimmte Kursdaten, wie z. B. Open, Close, High oder Low, in die Arrays. Obwohl sie auf unterschiedliche Preisklassen abzielen, folgen alle Funktionen demselben Rahmen. Die Funktionen IsSwingLow und IsSwingHigh helfen bei der Identifizierung von wichtigen Umkehrpunkten, indem sie prüfen, ob das Tief oder Hoch einer Kerze extremer ist als die umliegenden Kerzen innerhalb eines Rückblickbereichs. Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Kerze als gültiger Umkehrpunkt markiert.

Die Suche nach den fünf Wellenpunkten, die Chartmuster wie die Wolfe-Welle charakterisieren, erfordert die Verwendung dieser Funktionen. Diese Funktionen zur Erkennung von Schwankungen werden auch weiterhin hilfreich sein, solange wir mit Chart-Mustern arbeiten. Sie bilden den Eckpfeiler des Konzepts, und dieses Stück, wie auch die anderen in dieser Reihe, erweitert die zuvor vorgestellten grundlegenden Ideen. Jeder neue Teil sollte jedoch eine klare Erklärung dazu enthalten, insbesondere für Leser, die nur diesen Teil der Serie verfolgen und die anderen nicht gelesen haben.

2. Aufbau eines Expert Advisors

Wie der EA funktioniert

Die Entwicklung des Wolfe Wave Expert Advisors erfordert ein Verständnis der Logik, die hinter gültigen Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten steht. Um effektiv arbeiten zu können, muss der EA in der Lage sein, diese Wellen in den historischen Kursdaten zu erkennen und zu überprüfen, ob sie bestimmte Anforderungen wie Symmetrie und Fibonacci-Ausrichtung erfüllen.

Die Skizzierung des grundlegenden Rahmens, der die Entscheidungen des EA lenken wird, ist entscheidend, bevor wir mit der eigentlichen Codierung beginnen. Dazu gehört, dass man genau weiß, was ein legitimes Muster ist, wann man über einen möglichen Einstieg nachdenken sollte und wie man sich von falschen Formationen fernhält. Der Expert Advisor reagiert nur dann auf hochwahrscheinliche Setups, die der traditionellen Wolfe-Wave-Struktur entsprechen, wenn dieser Rahmen festgelegt ist.

In diesem Teil des Artikels wird die Grundlage für die spätere Umsetzung der Logik des Musters in programmatische Schritte gelegt. Wir gehen darauf ein, wie man das Chart visuell mit Hilfe von Schlüsselwellenpunkten darstellt und wie man die Daten vorbereitet, die der EA in seiner Analyse verwendet.

Logik für Verkauf

• Der EA erkennt vier Punkte, die als Welle 1, Welle 2, Welle 3 und Welle 4 eines Abwärtsmusters der Wolfe-Wellen gelten.
• Es werden drei Trendlinien in das Chart eingezeichnet. Die erste verbindet Welle 1 und Welle 3, um die obere Struktur zu umreißen. Die zweite verbindet Welle 2 und Welle 4 und definiert die untere Struktur. Die dritte Trendlinie verbindet Welle 1 und Welle 4 und wird zur Projektion des potenziellen Gewinnzielbereichs verwendet.
• Ein Fibonacci-Extension-Objekt wird ebenfalls in das Chart eingefügt, und zwar sowohl für die Schenkel der Wellen 1 und 2 als auch für die Schenkel der Wellen 3 und 4. Dies hilft zu überprüfen, ob Welle 3 und Welle 5 die erforderlichen Ausdehnungskriterien auf der Grundlage der Wolfe-Wellenstruktur erfüllen.
• Der EA wartet auf einen Aufwärtsausbruch, bei dem der Kurs die von Welle 1 bis Welle 3 gezogene Trendlinie kreuzt und darüber schließt.
• Nach dem Ausbruch wartet der EA auf eine Bestätigungskerze, eine Abwärtskerze, die unter dieselbe Trendlinie zurückfällt und darunter schließt.
• Sobald diese bestätigende Umkehrkerze geschlossen ist, platziert der EA sofort einen Verkaufsauftrag.
• Es wertet dann alle Balken zwischen der Ausbruchskerze und der Umkehrkerze aus, um das höchste Hoch in diesem Bereich zu finden. Dieses Hoch wird als Obergrenze der Welle 5 angesehen und als Stop-Loss verwendet.
• Der Take-Profit wird angegeben. Er lässt den Handel laufen, bis der Preis die projizierte Trendlinie erreicht, die von Welle 1 bis Welle 4 gezogen wurde. Diese Trendlinie dient als endgültiger Take-Profit-Trigger.
• Sobald der Preis die Trendlinie zwischen Welle 1 und Welle 4 berührt, schließt der EA automatisch den Verkaufshandel.

Logik für Kaufen

• Der EA erkennt vier Punkte, die sich als Welle 1, Welle 2, Welle 3 und Welle 4 eines Aufwärtsmusters der Wolfe-Wellen qualifizieren.
• Es werden drei Trendlinien in das Chart eingezeichnet. Die erste verbindet Welle 1 und Welle 3, um die untere Struktur zu definieren. Die zweite verbindet Welle 2 und Welle 4 und bildet die obere Begrenzung. Die dritte Trendlinie verbindet Welle 1 und Welle 4 und wird zur Projektion des potenziellen Gewinnzielbereichs verwendet.
• Ein Fibonacci-Extension-Objekt wird ebenfalls in das Chart eingefügt, und zwar sowohl für die Schenkel der Wellen 1 und 2 als auch für die Schenkel der Wellen 3 und 4. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob die Wellen 3 und 5 innerhalb der erforderlichen Ausdehnungsbereiche liegen, die bei einem korrekten Wolfe-Wellenmuster erwartet werden.
• Der EA wartet auf einen Abwärtsausbruch, bei dem der Kurs die von Welle 1 bis Welle 3 gezogene Trendlinie kreuzt und darunter schließt.
• Nach diesem Ausbruch wartet der EA auf eine Bestätigungskerze, d. h. eine Aufwärtskerze, die wieder über derselben Trendlinie kreuzt und darüber schließt.
• Sobald diese Bestätigungskerze geschlossen ist, platziert der EA sofort einen Kaufauftrag.
• Der EA prüft dann alle Balken zwischen der Ausbruchskerze und der Umkehrkerze, um das niedrigste Tief in diesem Bereich zu ermitteln. Dieser Tiefpunkt gilt als Basis der Welle 5 und wird als Stop-Loss verwendet.
• Der Take-Profit wird ermittelt. Der Handel bleibt offen, bis der Kurs die projizierte Trendlinie zwischen Welle 1 und Welle 4 erreicht, die als Gewinnzielzone dient.
• Sobald der Preis die Trendlinie berührt, die Welle 1 und Welle 4 verbindet, schließt der EA automatisch den Kauf.

Anmerkung:  Dieses Projekt zielt darauf ab, MQL5-Programmierung und Chartmuster-Strategien zu lehren, nicht für den Live-Handel. Lassen Sie sich immer von einem Finanzexperten beraten, bevor Sie eine Strategie auf realen Märkten anwenden.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel wurde Ihnen das Konzept des Wolfe-Wave-Musters vorgestellt, einschließlich seiner Struktur und der Logik, die zum Aufbau eines darauf basierenden Expert Advisors erforderlich ist. Wir haben untersucht, wie man gültige Wellenpunkte anhand von hohen und tiefen Umkehrpunkten identifiziert, und die wichtigsten Prinzipien für Kauf- und Verkaufs-Setups kennengelernt. Im nächsten Artikel werden wir untersuchen, wie diese Logik programmatisch in MQL5 implementiert werden kann, um die Wolfe-Wave-Strategie durch automatisierten Handel zum Leben zu erwecken.