Gotobi Edge Portfolio
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Gotobi Edge Portfolio 是一款基于日历的美元/日元（USDJPY）智能交易系统（EA）。它包含三个模块，每个仓位都设有止损和定时平仓，不使用网格、马丁格尔或对冲。提供可在策略测试器中使用的免费演示版。
Gotobi Edge Portfolio 只交易 USDJPY，在日本“五十日”（Gotobi）、东京中间价（fixing）和月末前后的固定日历日交易。五十日是日本传统的付款结算日（每月5日、10日、15日、20日、25日以及月末最后一天）。EA 不使用任何指标。每个模块每天最多入场一次（较大的订单可能被拆分为多笔成交）。
模块
- 五十日做空：在五十日开立空单，并在东京时段持有。
- 月末做多：在每月最后几个工作日开立多单，并在当天平仓。
- 中间价前做多：在五十日、东京中间价之前开立多单，并在上午平仓。
其思路是：许多日本进口商在五十日以美元结算，而东京中间价决定基准汇率。EA 不预测价格，它交易的是在历史数据中观察到的、反复出现的日历规律，这种规律可能减弱或消失。
风险管理
- 每个仓位都设有止损和定时平仓。
- 仓位大小根据账户余额和风险设置（默认为余额的 1.0%）确定，并受保证金分配上限和最低保证金比例的限制。
- 点差超过上限时，不开新仓。
- 单日和单周净值回撤上限会停止新的入场。
- 如果无法设置止损，该仓位会被平掉。
- 如果无法识别服务器时区（不在 UTC+2 至 UTC+3 范围内），EA 不会开新仓。
使用要求
- 品种：USDJPY。其他品种未经验证。图表周期不限。
- 账户类型：对冲（hedging）。
- 服务器时间：常见的 MetaTrader 服务器，冬令时为 GMT+2，夏令时为 GMT+3。
- 终端需要持续运行（建议使用 VPS），并开启算法交易。
- 建议最低余额：100,000 日元，约 700 美元。余额过小会被取整到最小手数，使实际风险大于风险设置。
需要了解的情况
- EA 每月大约交易六到八天，其余时间处于待机状态。
- 在回测中，少数几个大幅盈利的日子贡献了历史利润的很大一部分。长时间横盘或亏损是正常的。请勿使用您无法承受损失的资金。
- EA 内置日历表（例如日本银行休业日和央行会议日期），由新版本 EA 更新。表过期时，图表上会显示提示。
主要输入参数
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong：开启或关闭各个模块。
- InpRiskPercent：每笔交易的风险，占余额的百分比（默认 1.0）。
- InpMaxSpreadPips：开新仓允许的最大点差。
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct：净值大幅回撤后停止新的入场。
- InpMagicBase：魔术号基数。
- InpAllowOtherSymbols：允许 USDJPY 以外的品种（未经验证）。
- InpWriteLogFiles：将事件日志写入公共数据文件夹。
其他参数用于设置过滤条件、止损和保证金上限。默认值即为测试时使用的设置。
回测说明
策略测试器模拟，每个跳动点（every tick），USDJPY，2016-01-01 至 2026-10-09，初始资金 10,000 美元，杠杆 1:100，默认输入参数（风险 1.0%）。模拟不是真实交易结果，也不保证未来表现。真实账户中的点差、滑点和成交情况可能不同。
- 净利润：初始 10,000 美元，净利润 321,864 美元（手数随余额增长，因此结果为复利）。
- 盈利因子：1.40。
- 最大回撤：24.4%（以余额计算，已平仓交易）。持仓期间，净值可能再下降最多一次止损的损失，最多约为余额的 4%。
- 交易次数：1,728（按日期 x 模块计）；较大的订单可能被拆分为多笔成交。
- 胜率：55.9%。
- 11 个自然年中有 10 年为正收益。最近一年（2026 年，截至 10 月 9 日）为 -11.3%。
- 少数几个大幅盈利的日子贡献了利润的很大一部分：最好的 1% 的交易贡献了总对数收益的约三分之一，最好的 5% 的交易几乎贡献了全部。其余交易合计接近盈亏平衡。
- 在默认风险 1.0% 下，仓位按名义价值约为余额的 5 至 8 倍。
- 余额非常大时，经纪商的交易量限制会缩小仓位，因此大额账户的复利结果无法复现。
支持
请通过 MQL5 私信提出问题。重要的修复将通过更新发布。
