Gotobi Edge Portfolio
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Gotobi Edge Portfolio ist ein kalenderbasierter Expert Advisor für USDJPY. Er hat drei Module, bei jeder Position einen Stop-Loss und einen zeitlichen Ausstieg, und er verwendet weder Grid noch Martingale noch Hedging. Für den Strategietester steht eine kostenlose Demoversion zur Verfügung.
Gotobi Edge Portfolio handelt ausschließlich USDJPY, an festen Kalendertagen rund um die japanischen Gotobi-Tage, das Tokioter Fixing und das Monatsende. Gotobi-Tage sind traditionelle Zahlungs- und Abrechnungstage in Japan (der 5., 10., 15., 20., 25. und der letzte Tag des Monats). Der EA verwendet keine Indikatoren. Jedes Modul steigt höchstens einmal pro Tag ein (eine große Order kann in mehrere Teilausführungen aufgeteilt werden).
Module
- Gotobi-Tag-Short: eine Short-Position, die an Gotobi-Tagen eröffnet und während der Tokioter Handelszeit gehalten wird.
- Monatsende-Long: eine Long-Position, die an den letzten Handelstagen des Monats eröffnet und am selben Tag geschlossen wird.
- Long vor dem Fixing: eine Long-Position, die an Gotobi-Tagen vor dem Tokioter Fixing eröffnet und am Vormittag geschlossen wird.
Die Idee: Viele japanische Importeure zahlen an Gotobi-Tagen in Dollar, und das Tokioter Fixing legt den Referenzkurs fest. Der EA sagt den Kurs nicht voraus. Er handelt ein wiederkehrendes Kalendermuster, das in historischen Daten beobachtet wurde. Dieses Muster kann sich abschwächen oder verschwinden.
Risikomanagement
- Jede Position hat einen Stop-Loss und einen zeitlichen Ausstieg.
- Die Positionsgröße ergibt sich aus dem Kontostand und der Risiko-Einstellung (Standard 1,0 % des Kontostands), begrenzt durch die Margin-Zuteilung und ein Mindest-Margin-Niveau.
- Neue Trades werden nicht eröffnet, wenn der Spread über dem Limit liegt.
- Ein Tages- und ein Wochenlimit für den Eigenkapitalrückgang stoppen neue Einstiege.
- Kann kein Stop-Loss gesetzt werden, wird die Position geschlossen.
- Wird die Zeitzone des Servers nicht erkannt (außerhalb von UTC+2 bis UTC+3), eröffnet der EA keine neuen Trades.
Voraussetzungen
- Symbol: USDJPY. Andere Symbole sind nicht validiert. Jeder Chart-Zeitrahmen ist möglich.
- Kontotyp: Hedging.
- Serverzeit: der übliche MetaTrader-Server mit GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer.
- Das Terminal muss durchgehend laufen (ein VPS wird empfohlen), und der algorithmische Handel muss aktiviert sein.
- Empfohlener Mindestkontostand: 100.000 JPY oder etwa 700 USD. Kleinere Kontostände werden auf die Mindestlotgröße gerundet, wodurch das tatsächliche Risiko höher ist als die Risiko-Einstellung.
Was zu erwarten ist
- Der EA handelt an etwa sechs bis acht Tagen pro Monat. Die übrige Zeit ruht er.
- Im Backtest machten wenige große Gewinntage einen großen Teil des historischen Gewinns aus. Lange Seitwärts- oder Verlustphasen sind normal. Setzen Sie kein Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
- Der EA enthält eingebaute Kalendertabellen (zum Beispiel japanische Bankfeiertage und Sitzungstermine von Zentralbanken). Sie werden mit neuen Versionen des EA aktualisiert. Im Chart erscheint ein Hinweis, wenn eine Tabelle abgelaufen ist.
Wichtigste Eingaben
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong: schalten die einzelnen Module ein oder aus.
- InpRiskPercent: Risiko pro Trade in % des Kontostands (Standard 1,0).
- InpMaxSpreadPips: maximaler Spread für einen neuen Trade.
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct: stoppen neue Einstiege nach einem starken Eigenkapitalrückgang.
- InpMagicBase: Basis der Magic Number.
- InpAllowOtherSymbols: erlaubt andere Symbole als USDJPY (nicht validiert).
- InpWriteLogFiles: schreibt ein Ereignisprotokoll in den gemeinsamen Datenordner.
Die übrigen Eingaben legen die Filter, die Stop-Losses und die Margin-Grenzen fest. Die Standardwerte sind die getesteten Einstellungen.
Hinweis zum Backtest
Simulation im Strategietester, jeder Tick, USDJPY, 2016-01-01 bis 2026-10-09, Einlage 10.000 USD, Hebel 1:100, Standardeingaben (Risiko 1,0 %). Eine Simulation ist kein echtes Handelsergebnis und garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Spread, Slippage und Ausführung können auf einem Live-Konto abweichen.
- Nettogewinn: 321.864 USD bei einem Start mit 10.000 USD (die Lotgröße wächst mit dem Kontostand, daher wirkt der Zinseszins).
- Profitfaktor: 1,40.
- Maximaler Drawdown: 24,4 % (auf Kontostandbasis, geschlossene Trades). Bei einer offenen Position kann das Eigenkapital um bis zu den Verlust eines Stop-Loss niedriger sein, das sind höchstens etwa 4 % des Kontostands.
- Trades: 1.728 (Datum x Modul); eine große Order kann in mehrere Teilausführungen aufgeteilt werden.
- Gewinnquote: 55,9 %.
- 10 von 11 Kalenderjahren waren positiv. Das letzte Jahr (2026, bis 9. Oktober) lag bei -11,3 %.
- Wenige große Gewinntage machten einen großen Teil des Gewinns aus: Die besten 1 % der Trades lieferten etwa ein Drittel der gesamten logarithmischen Rendite, die besten 5 % lieferten fast alles. Die übrigen Trades lagen zusammen nahe der Gewinnschwelle.
- Bei dem Standardrisiko von 1,0 % beträgt die Position nominal etwa das 5- bis 8-Fache des Kontostands.
- Bei sehr großen Kontoständen verringern die Volumengrenzen des Brokers die Positionsgröße, sodass das Zinseszins-Ergebnis eines großen Kontos nicht reproduzierbar ist.
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