Gotobi Edge Portfolio
- Experts
- Version: 1.0
- Activations: 10
Gotobi Edge Portfolio est un conseiller expert (EA) basé sur le calendrier pour l'USDJPY. Il compte trois modules, un stop loss et une sortie temporelle sur chaque position, et il n'utilise ni grille (grid), ni martingale, ni couverture (hedging). Une version démo gratuite est disponible pour le testeur de stratégie.
Gotobi Edge Portfolio ne trade que l'USDJPY, à des jours fixes du calendrier autour des jours Gotobi japonais, du fixing de Tokyo et de la fin de mois. Les jours Gotobi sont des jours traditionnels de règlement des paiements au Japon (les 5, 10, 15, 20 et 25 du mois, ainsi que le dernier jour du mois). L'EA n'utilise aucun indicateur. Chaque module n'entre qu'une fois par jour au maximum (un ordre important peut être divisé en plusieurs exécutions).
Modules
- Vente les jours Gotobi : une position courte ouverte les jours Gotobi et conservée pendant la session de Tokyo.
- Achat de fin de mois : une position longue ouverte lors des derniers jours ouvrés du mois et clôturée le même jour.
- Achat avant le fixing : une position longue ouverte les jours Gotobi avant le fixing de Tokyo et clôturée dans la matinée.
L'idée est que de nombreux importateurs japonais règlent en dollars les jours Gotobi, et que le fixing de Tokyo détermine le taux de référence. L'EA ne prédit pas le prix. Il trade un schéma calendaire répétitif observé dans les données historiques, et ce schéma peut s'affaiblir ou disparaître.
Gestion du risque
- Chaque position a un stop loss et une sortie temporelle.
- La taille de position est déterminée à partir du solde du compte et du paramètre de risque (1,0 % du solde par défaut), plafonnée par l'allocation de marge et un niveau de marge minimal.
- Aucune nouvelle position n'est ouverte lorsque le spread dépasse la limite.
- Une limite quotidienne et une limite hebdomadaire de baisse du capital stoppent les nouvelles entrées.
- Si le stop loss ne peut pas être placé, la position est clôturée.
- Si le fuseau horaire du serveur n'est pas reconnu (en dehors de UTC+2 à UTC+3), l'EA n'ouvre pas de nouvelles positions.
Prérequis
- Symbole : USDJPY. Les autres symboles ne sont pas validés. Toute unité de temps du graphique peut être utilisée.
- Type de compte : hedging.
- Heure du serveur : le serveur MetaTrader habituel en GMT+2 l'hiver et GMT+3 l'été.
- Le terminal doit fonctionner en continu (un VPS est recommandé) et le trading algorithmique doit être activé.
- Solde minimum conseillé : 100 000 JPY ou environ 700 USD. Les soldes plus faibles sont arrondis au lot minimal, ce qui rend le risque réel supérieur au paramètre de risque.
À quoi s'attendre
- L'EA trade environ six à huit jours par mois. Le reste du temps, il reste inactif.
- Lors du backtest, un petit nombre de journées très gagnantes a représenté une grande part du profit historique. De longues périodes sans progression ou perdantes sont normales. N'utilisez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
- L'EA contient des tables de calendrier intégrées (par exemple les jours fériés bancaires japonais et les dates des réunions de banques centrales). Elles sont mises à jour par les nouvelles versions de l'EA. Le graphique affiche un avis lorsqu'une table a expiré.
Principaux paramètres
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong : activent ou désactivent chaque module.
- InpRiskPercent : risque par trade, en % du solde (1,0 par défaut).
- InpMaxSpreadPips : spread maximal pour un nouveau trade.
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct : stoppent les nouvelles entrées après une forte baisse du capital.
- InpMagicBase : base du numéro magique.
- InpAllowOtherSymbols : autorise des symboles autres que l'USDJPY (non validé).
- InpWriteLogFiles : écrit un journal d'événements dans le dossier de données commun.
Les autres paramètres définissent les filtres, les stop loss et les limites de marge. Les valeurs par défaut sont les réglages testés.
Note sur le backtest
Simulation du testeur de stratégie, chaque tick, USDJPY, du 2016-01-01 au 2026-10-09, dépôt de 10 000 USD, effet de levier 1:100, paramètres par défaut (risque 1,0 %). Une simulation n'est pas un résultat de trading réel et ne garantit pas les résultats futurs. Le spread, le slippage et l'exécution peuvent différer sur un compte réel.
- Bénéfice net : 321 864 USD pour un départ de 10 000 USD (la taille du lot augmente avec le solde, le résultat est donc composé).
- Facteur de profit : 1,40.
- Drawdown maximal : 24,4 % (sur la base du solde, trades clôturés). Lorsqu'une position est ouverte, le capital peut être plus bas, jusqu'à la perte d'un stop loss, soit environ 4 % du solde au maximum.
- Trades : 1 728 (date x module) ; un ordre important peut être divisé en plusieurs exécutions.
- Taux de réussite : 55,9 %.
- 10 des 11 années civiles ont été positives. La dernière année (2026, jusqu'au 9 octobre) est à -11,3 %.
- Un petit nombre de journées très gagnantes a représenté une grande part du profit : les 1 % meilleurs trades ont fourni environ un tiers du rendement logarithmique total, et les 5 % meilleurs en ont fourni presque la totalité. Les autres trades étaient ensemble proches de l'équilibre.
- Avec le risque par défaut de 1,0 %, la position représente environ 5 à 8 fois le solde en valeur notionnelle.
- Avec un solde très élevé, les limites de volume du courtier réduisent la taille de la position ; le résultat composé d'un grand compte n'est donc pas reproductible.
Assistance
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