Gotobi Edge Portfolio
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Gotobi Edge Portfolio - 五十日(ごとおび)・ゴトー日、東京仲値、月末に基づく、USDJPY(ドル円)専用のカレンダー型エキスパートアドバイザー。3つのモジュール、すべてのポジションに損切りと時間決済、グリッド・マーチンゲール・両建てなし。ストラテジーテスター用の無料デモ版があります。
Gotobi Edge PortfolioはUSDJPY専用で、日本のゴトー日・東京仲値・月末まわりの決まった暦日に売買します。ゴトー日は日本の伝統的な支払い決済日です(5日・10日・15日・20日・25日・月末)。インジケーターは使いません。各モジュールは1日に1回だけエントリーします(大きな注文は複数の約定に分割されることがあります)。
モジュール
- ゴトー日ショート: ゴトー日にショートを建て、東京時間のあいだ保有します。
- 月末ロング: 月末の最後の数営業日にロングを建て、同じ日に決済します。
- 仲値前ロング: ゴトー日の東京仲値の前にロングを建て、午前中に決済します。
考え方は、ゴトー日に多くの日本の輸入企業がドルで決済し、東京仲値が基準レートを決める、というものです。このEAは価格を予測しません。過去のデータで観察された、繰り返すカレンダー上の偏りを取引します。その偏りは弱まる、または消えることがあります。
リスク管理
- すべてのポジションに損切りと時間決済があります。
- ロットは口座残高とRisk設定から決まります(既定は残高の1.0%)。証拠金の配分上限と最低維持率で制限されます。
- スプレッドが上限を超えるときは新規を建てません。
- 日次・週次の資産減少が上限に達すると新規エントリーを止めます。
- 損切りを付けられない場合、そのポジションは決済されます。
- AUTOモードで、サーバーのタイムゾーンがUTC+2〜+3の外のとき、新規を建てず、チャートに通知を表示します。
動作条件
- 銘柄: USDJPY。他の銘柄は検証していません。チャートの時間足は任意です。
- 口座タイプ: ヘッジ。
- サーバー時間: 既定では、冬GMT+2・夏GMT+3の一般的なMetaTraderサーバーを想定します。時計が異なるサーバーでは、InpServerTimeModeをMANUALにして、冬のサーバーGMTオフセットと夏時間の規則を入力してください。ストラテジーテスターでは、AUTOはGMT+2/GMT+3のサーバーを想定します。別のブローカーのデータにはMANUALを使ってください。
- 端末が常時稼働している必要があります(VPS推奨)。アルゴリズム取引を有効にしてください。
- 推奨最低残高: 10万円または約700米ドル。残高が少ないと最小ロットに丸められ、実際のリスクがRisk設定より大きくなります。
想定しておくこと
- 取引するのは月に6〜8日ほどで、それ以外は待機します。
- バックテストでは、少数の大きな勝ち日が利益の大きな部分を占めました。長い横ばいや負けが続く期間は普通に起こります。失ってよい資金で運用してください。
- EAには暦のテーブル(日本の銀行休業日・中央銀行の会合日など)が内蔵されています。新しいバージョンで更新します。テーブルが期限切れになるとチャートに通知が出ます。
主な入力パラメータ
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong: 各モジュールのオン/オフ。
- InpRiskPercent: 1回あたりのリスク(残高の%)(既定 1.0)。
- InpMaxSpreadPips: 新規を建てる最大スプレッド。
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct: 大きな資産減少のあと新規を止める。
- InpServerTimeMode, InpServerGmtWinter, InpServerDstRule: サーバー時間の設定(既定はAUTO。GMT+2/GMT+3の外のサーバーではMANUAL)。
- InpMagicBase: マジックナンバーの基準。
- InpAllowOtherSymbols: USDJPY以外の銘柄を許可する(未検証)。
- InpWriteLogFiles: 共通データフォルダにイベントログを書く。
そのほかの入力は、フィルター・損切り・証拠金の上限です。既定値がテストした設定です。
バックテストについて
ストラテジーテスターのシミュレーション、every tick、USDJPY、2016-01-01〜2026-10-09、入金10,000米ドル、レバレッジ1:100、既定の入力(Risk 1.0%)。シミュレーションは実際の取引成績ではなく、将来の結果を保証しません。実口座ではスプレッド・スリッページ・約定が異なることがあります。
- 純利益: 10,000米ドルの開始に対して321,864米ドル(ロットが残高に比例して増えるため複利になります)。
- プロフィットファクター: 1.40。
- 最大ドローダウン: 24.4%(残高ベース・決済済みの取引)。ポジション保有中は、損切り1回分の損失(多くても残高の約4%)まで資産がさらに下がることがあります。
- 取引数: 1,728(日付×モジュール)。大きな注文は複数の約定に分割されることがあります。
- 勝率: 55.9%。
- 11年のうち10年がプラスでした。直近の年(2026年・10月9日まで)は-11.3%でした。
- 少数の大きな勝ち日が利益の大きな部分を占めました。上位1%の取引が対数リターンの約3分の1を、上位5%がほぼ全体を占めます。残りの取引は合計でほぼ損益ゼロでした。
- 既定のRisk 1.0%では、ポジションは名目で残高の約5〜8倍になります。
- 残高が非常に大きいとブローカーのロット上限でサイズが抑えられるため、大きな口座の複利の結果は再現しません。
サポート
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