Gotobi Edge Portfolio
- Experts
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
O Gotobi Edge Portfolio é um robô de negociação (Expert Advisor) baseado no calendário para USDJPY. Tem três módulos, um stop loss e uma saída por tempo em cada posição, e não usa grid, martingale nem hedge. Uma versão demo gratuita está disponível para o Testador de Estratégia.
O Gotobi Edge Portfolio opera somente USDJPY, em dias fixos do calendário em torno dos dias Gotobi do Japão, do fixing de Tóquio e do fim do mês. Os dias Gotobi são dias tradicionais de liquidação de pagamentos no Japão (dias 5, 10, 15, 20, 25 e o último dia do mês). O EA não usa indicadores. Cada módulo entra no máximo uma vez por dia (uma ordem grande pode ser dividida em várias execuções).
Módulos
- Venda em dias Gotobi: uma posição vendida aberta em dias Gotobi e mantida durante a sessão de Tóquio.
- Compra de fim de mês: uma posição comprada aberta nos últimos dias úteis do mês e encerrada no mesmo dia.
- Compra antes do fixing: uma posição comprada aberta em dias Gotobi antes do fixing de Tóquio e encerrada pela manhã.
A ideia é que muitos importadores japoneses liquidam em dólares nos dias Gotobi, e o fixing de Tóquio define a taxa de referência. O EA não prevê o preço. Ele opera um padrão de calendário repetitivo observado em dados históricos, e esse padrão pode enfraquecer ou desaparecer.
Gerenciamento de risco
- Cada posição tem um stop loss e uma saída por tempo.
- O tamanho da posição é definido a partir do saldo da conta e da configuração de risco (padrão de 1,0% do saldo), limitado pela alocação de margem e por um nível mínimo de margem.
- Não são abertas novas operações quando o spread está acima do limite.
- Um limite diário e um semanal de queda do patrimônio interrompem novas entradas.
- Se o stop loss não puder ser colocado, a posição é encerrada.
- Se o fuso horário do servidor não for reconhecido (fora de UTC+2 a UTC+3), o EA não abre novas operações.
Requisitos
- Símbolo: USDJPY. Outros símbolos não foram validados. Qualquer período do gráfico pode ser usado.
- Tipo de conta: hedge.
- Horário do servidor: o servidor MetaTrader habitual com GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão.
- O terminal deve funcionar continuamente (recomenda-se um VPS) e a negociação algorítmica deve estar ativada.
- Saldo mínimo sugerido: 100.000 JPY ou cerca de 700 USD. Saldos menores são arredondados para o lote mínimo, o que torna o risco real maior que a configuração de risco.
O que esperar
- O EA opera em cerca de seis a oito dias por mês. No restante do tempo fica inativo.
- No backtest, poucos dias de grandes ganhos representaram grande parte do lucro histórico. Períodos longos sem avanço ou com perdas são normais. Não use dinheiro que você não pode perder.
- O EA contém tabelas de calendário integradas (por exemplo, feriados bancários do Japão e datas de reuniões de bancos centrais). Elas são atualizadas por novas versões do EA. O gráfico mostra um aviso quando uma tabela expirou.
Principais parâmetros
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong: ativam ou desativam cada módulo.
- InpRiskPercent: risco por operação, % do saldo (padrão 1,0).
- InpMaxSpreadPips: spread máximo para uma nova operação.
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct: interrompem novas entradas após uma grande queda do patrimônio.
- InpMagicBase: base do número mágico.
- InpAllowOtherSymbols: permite símbolos diferentes de USDJPY (não validado).
- InpWriteLogFiles: grava um registro de eventos na pasta de dados comum.
Os demais parâmetros definem os filtros, os stop loss e os limites de margem. Os valores padrão são as configurações testadas.
Nota sobre o backtest
Simulação no Testador de Estratégia, every tick, USDJPY, de 2016-01-01 a 2026-10-09, depósito de 10.000 USD, alavancagem 1:100, parâmetros padrão (risco 1,0%). Uma simulação não é um resultado real de negociação e não garante resultados futuros. Spread, slippage e execução podem ser diferentes em uma conta real.
- Lucro líquido: 321.864 USD sobre um início de 10.000 USD (o tamanho do lote cresce com o saldo, então o resultado é composto).
- Fator de lucro: 1,40.
- Rebaixamento máximo: 24,4% (base no saldo, operações encerradas). Com uma posição aberta, o patrimônio pode ficar menor em até a perda de um stop loss, que é de no máximo cerca de 4% do saldo.
- Operações: 1.728 (data x módulo); uma ordem grande pode ser dividida em várias execuções.
- Taxa de acerto: 55,9%.
- 10 dos 11 anos-calendário foram positivos. O último ano (2026, até 9 de outubro) foi de -11,3%.
- Poucos dias de grandes ganhos representaram grande parte do lucro: os melhores 1% das operações deram cerca de um terço do retorno logarítmico total, e os melhores 5% deram quase tudo. As demais operações, em conjunto, ficaram próximas do equilíbrio.
- Com o risco padrão de 1,0%, a posição equivale a cerca de 5 a 8 vezes o saldo em valor nocional.
- Com um saldo muito grande, os limites de volume da corretora reduzem o tamanho da posição, portanto o resultado composto de uma conta grande não é reproduzível.
Suporte
Envie suas dúvidas pelas mensagens privadas do MQL5. Correções importantes são publicadas como atualizações.
