Gotobi Edge Portfolio
- Experts
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
Gotobi Edge Portfolio는 USDJPY용 캘린더 기반 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 모듈이 3개이며, 모든 포지션에 손절(스톱로스)과 시간 청산이 있고, 그리드·마틴게일·헤지는 사용하지 않습니다. 전략 테스터에서 사용할 수 있는 무료 데모 버전이 제공됩니다.
Gotobi Edge Portfolio는 USDJPY만 거래하며, 일본의 고토비(五十日)와 도쿄 픽싱, 월말 전후의 정해진 달력상의 날짜에 거래합니다. 고토비는 일본의 전통적인 대금 결제일입니다(매월 5일, 10일, 15일, 20일, 25일과 월말 마지막 날). EA는 지표를 사용하지 않습니다. 각 모듈은 하루에 최대 한 번만 진입합니다(큰 주문은 여러 번의 체결로 나뉠 수 있습니다).
모듈
- 고토비 매도: 고토비에 매도 포지션을 잡고 도쿄 시간대 동안 보유합니다.
- 월말 매수: 월말의 마지막 영업일들에 매수 포지션을 잡고 같은 날 청산합니다.
- 픽싱 전 매수: 고토비에 도쿄 픽싱 이전에 매수 포지션을 잡고 오전 중에 청산합니다.
기본 아이디어는 많은 일본 수입업체가 고토비에 달러로 결제하고, 도쿄 픽싱이 기준 환율을 정한다는 것입니다. 이 EA는 가격을 예측하지 않습니다. 과거 데이터에서 관찰된, 반복되는 달력상의 패턴을 거래하며, 이 패턴은 약해지거나 사라질 수 있습니다.
리스크 관리
- 모든 포지션에 손절과 시간 청산이 있습니다.
- 포지션 크기는 계좌 잔고와 리스크 설정(기본값은 잔고의 1.0%)으로 정해지며, 증거금 배분 한도와 최소 증거금 유지율로 제한됩니다.
- 스프레드가 한도를 넘으면 새 거래를 열지 않습니다.
- 일간 및 주간 자산 감소 한도에 도달하면 신규 진입을 중단합니다.
- 손절을 설정하지 못하면 해당 포지션을 청산합니다.
- 서버 시간대를 인식하지 못하면(UTC+2~UTC+3 범위 밖) EA는 신규 거래를 열지 않습니다.
요구 사항
- 심볼: USDJPY. 다른 심볼은 검증되지 않았습니다. 차트 시간 단위는 상관없습니다.
- 계좌 유형: 헤지(hedging).
- 서버 시간: 겨울 GMT+2, 여름 GMT+3인 일반적인 MetaTrader 서버.
- 터미널이 계속 실행되어야 하며(VPS 권장), 알고리즘 트레이딩이 활성화되어 있어야 합니다.
- 권장 최소 잔고: 100,000엔 또는 약 700달러. 잔고가 작으면 최소 랏으로 반올림되어 실제 리스크가 리스크 설정보다 커집니다.
알아두실 점
- EA는 한 달에 대략 6~8일 거래하며, 나머지 기간에는 대기합니다.
- 백테스트에서는 소수의 큰 수익일이 과거 이익의 큰 부분을 차지했습니다. 길게 정체되거나 손실이 이어지는 기간은 흔합니다. 잃어도 되는 자금으로만 운용하십시오.
- EA에는 달력 테이블(예: 일본 은행 휴업일, 중앙은행 회의 일정)이 내장되어 있으며, 새 버전의 EA로 업데이트됩니다. 테이블이 만료되면 차트에 안내가 표시됩니다.
주요 입력 매개변수
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong: 각 모듈을 켜거나 끕니다.
- InpRiskPercent: 거래당 리스크, 잔고 대비 %(기본값 1.0).
- InpMaxSpreadPips: 새 거래를 위한 최대 스프레드.
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct: 큰 자산 감소 후 신규 진입을 중단합니다.
- InpMagicBase: 매직 넘버 기준값.
- InpAllowOtherSymbols: USDJPY 이외의 심볼을 허용합니다(검증되지 않음).
- InpWriteLogFiles: 공통 데이터 폴더에 이벤트 로그를 기록합니다.
나머지 입력값은 필터, 손절, 증거금 한도를 설정합니다. 기본값이 테스트한 설정입니다.
백테스트 안내
전략 테스터 시뮬레이션, every tick, USDJPY, 2016-01-01~2026-10-09, 입금 10,000 USD, 레버리지 1:100, 기본 입력값(리스크 1.0%). 시뮬레이션은 실제 거래 결과가 아니며 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 실계좌에서는 스프레드, 슬리피지, 체결이 다를 수 있습니다.
- 순이익: 10,000 USD로 시작하여 321,864 USD(랏 크기가 잔고에 따라 커지므로 복리로 늘어납니다).
- 프로핏 팩터: 1.40.
- 최대 낙폭: 24.4%(잔고 기준, 청산된 거래). 포지션 보유 중에는 손절 1회분 손실(최대 잔고의 약 4%)까지 자산이 더 낮아질 수 있습니다.
- 거래 수: 1,728건(날짜 x 모듈). 큰 주문은 여러 번의 체결로 나뉠 수 있습니다.
- 승률: 55.9%.
- 11개 연도 중 10개 연도가 플러스였습니다. 최근 연도(2026년, 10월 9일까지)는 -11.3%였습니다.
- 소수의 큰 수익일이 이익의 큰 부분을 차지했습니다. 상위 1% 거래가 전체 로그 수익률의 약 3분의 1을, 상위 5% 거래가 거의 전부를 차지했습니다. 나머지 거래의 합계는 손익분기에 가까웠습니다.
- 기본 리스크 1.0%에서 포지션은 명목 기준으로 잔고의 약 5~8배입니다.
- 잔고가 매우 크면 브로커의 거래량 한도로 포지션 크기가 줄어들기 때문에, 큰 계좌의 복리 결과는 재현되지 않습니다.
지원
질문은 MQL5 개인 메시지로 보내 주십시오. 중요한 수정은 업데이트로 공개됩니다.
