Gotobi Edge Portfolio
- Uzmanlar
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Gotobi Edge Portfolio, USDJPY için takvim tabanlı bir uzman danışmandır (EA). Üç modülü vardır, her pozisyonda bir zarar durdur (stop loss) ve bir zamana bağlı çıkış bulunur; grid, martingale veya hedging kullanmaz. Strateji Test Cihazı için ücretsiz bir demo sürümü mevcuttur.
Gotobi Edge Portfolio yalnızca USDJPY işlem yapar; Japonya'daki Gotobi günleri, Tokyo fixing'i ve ay sonu çevresindeki sabit takvim günlerinde işlem açar. Gotobi günleri, Japonya'da geleneksel ödeme mutabakat günleridir (ayın 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i ve son günü). EA gösterge kullanmaz. Her modül günde en fazla bir kez giriş yapar (büyük bir emir birden fazla gerçekleşmeye bölünebilir).
Modüller
- Gotobi günü satış: Gotobi günlerinde açılan ve Tokyo seansı boyunca tutulan bir satış pozisyonu.
- Ay sonu alış: Ayın son iş günlerinde açılan ve aynı gün kapatılan bir alış pozisyonu.
- Fixing öncesi alış: Gotobi günlerinde Tokyo fixing'inden önce açılan ve sabah saatlerinde kapatılan bir alış pozisyonu.
Fikir şudur: Birçok Japon ithalatçı Gotobi günlerinde dolarla ödeme yapar ve Tokyo fixing'i referans kuru belirler. EA fiyatı tahmin etmez. Geçmiş verilerde gözlemlenen, tekrar eden bir takvim desenini işleme alır ve bu desen zayıflayabilir veya ortadan kalkabilir.
Risk yönetimi
- Her pozisyonun bir zarar durdur ve bir zamana bağlı çıkışı vardır.
- Pozisyon büyüklüğü hesap bakiyesinden ve risk ayarından (varsayılan bakiyenin %1,0'i) belirlenir; marj tahsisi ve asgari marj seviyesi ile sınırlandırılır.
- Spread limitin üzerindeyken yeni işlem açılmaz.
- Günlük ve haftalık özkaynak düşüşü limitleri yeni girişleri durdurur.
- Zarar durdur eklenemezse pozisyon kapatılır.
- Sunucu saat dilimi tanınmazsa (UTC+2 ile UTC+3 dışında), EA yeni işlem açmaz.
Gereksinimler
- Sembol: USDJPY. Diğer semboller doğrulanmamıştır. Herhangi bir grafik zaman dilimi kullanılabilir.
- Hesap türü: hedging.
- Sunucu saati: kışın GMT+2, yazın GMT+3 olan olağan MetaTrader sunucusu.
- Terminal sürekli çalışmalıdır (VPS önerilir) ve algoritmik işlem etkin olmalıdır.
- Önerilen asgari bakiye: 100.000 JPY veya yaklaşık 700 USD. Daha küçük bakiyeler asgari lota yuvarlanır; bu da gerçek riski risk ayarından büyük yapar.
Neler beklenmeli
- EA ayda yaklaşık altı ila sekiz gün işlem yapar. Geri kalan zamanlarda beklemede kalır.
- Geriye dönük testte, az sayıda büyük kazançlı gün geçmiş kârın büyük bir bölümünü oluşturdu. Uzun süre yatay seyir veya zarar dönemleri normaldir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı kullanmayın.
- EA, yerleşik takvim tabloları içerir (örneğin Japonya banka tatilleri ve merkez bankası toplantı tarihleri). Bunlar EA'nın yeni sürümleriyle güncellenir. Bir tablonun süresi dolduğunda grafikte bir bildirim görünür.
Ana girdiler
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong: her modülü açar veya kapatır.
- InpRiskPercent: işlem başına risk, bakiyenin yüzdesi (varsayılan 1,0).
- InpMaxSpreadPips: yeni bir işlem için azami spread.
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct: büyük bir özkaynak düşüşünden sonra yeni girişleri durdurur.
- InpMagicBase: sihirli sayı tabanı.
- InpAllowOtherSymbols: USDJPY dışındaki sembollere izin verir (doğrulanmamıştır).
- InpWriteLogFiles: ortak veri klasörüne bir olay günlüğü yazar.
Diğer girdiler filtreleri, zarar durdurları ve marj limitlerini belirler. Varsayılan değerler test edilen ayarlardır.
Geriye dönük test notu
Strateji Test Cihazı simülasyonu, her tik (every tick), USDJPY, 2016-01-01 ile 2026-10-09 arası, 10.000 USD depozito, 1:100 kaldıraç, varsayılan girdiler (risk %1,0). Simülasyon gerçek bir işlem sonucu değildir ve gelecekteki sonuçları garanti etmez. Gerçek hesapta spread, kayma ve gerçekleşme farklı olabilir.
- Net kâr: 10.000 USD başlangıca karşılık 321.864 USD (lot büyüklüğü bakiyeyle birlikte arttığı için sonuç bileşik olarak büyür).
- Kâr faktörü: 1,40.
- Azami düşüş (drawdown): %24,4 (bakiye bazında, kapanmış işlemler). Bir pozisyon açıkken özkaynak, bir zarar durdurun kaybı kadar daha düşük olabilir; bu en fazla bakiyenin yaklaşık %4'üdür.
- İşlemler: 1.728 (tarih x modül); büyük bir emir birden fazla gerçekleşmeye bölünebilir.
- Kazanma oranı: %55,9.
- 11 takvim yılının 10'u pozitifti. Son yıl (2026, 9 Ekim'e kadar) -%11,3 oldu.
- Az sayıda büyük kazançlı gün kârın büyük bir bölümünü oluşturdu: işlemlerin en iyi %1'i toplam logaritmik getirinin yaklaşık üçte birini, en iyi %5'i ise neredeyse tamamını sağladı. Diğer işlemler birlikte başa baş noktasına yakındı.
- Varsayılan %1,0 riskle pozisyon, nominal olarak bakiyenin yaklaşık 5 ila 8 katıdır.
- Çok büyük bakiyelerde aracı kurumun hacim limitleri pozisyon büyüklüğünü azaltır; bu nedenle büyük bir hesabın bileşik sonucu yeniden üretilemez.
Destek
Sorularınızı MQL5 özel mesajları ile gönderin. Önemli düzeltmeler güncelleme olarak yayımlanır.
