Gotobi Edge Portfolio
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Gotobi Edge Portfolio es un asesor experto (EA) basado en el calendario para USDJPY. Tiene tres módulos, un stop loss y una salida por tiempo en cada posición, y no usa cuadrícula (grid), martingala ni coberturas. Hay una versión demo gratuita disponible para el Probador de estrategias.
Gotobi Edge Portfolio opera solo USDJPY, en días fijos del calendario alrededor de los días Gotobi de Japón, el fixing de Tokio y el fin de mes. Los días Gotobi son días tradicionales de liquidación de pagos en Japón (el 5, 10, 15, 20 y 25, y el último día del mes). El EA no usa indicadores. Cada módulo entra como máximo una vez al día (una orden grande puede dividirse en varias ejecuciones).
Módulos
- Venta en días Gotobi: una posición corta abierta en días Gotobi y mantenida durante la sesión de Tokio.
- Compra de fin de mes: una posición larga abierta en los últimos días hábiles del mes y cerrada el mismo día.
- Compra previa al fixing: una posición larga abierta en días Gotobi antes del fixing de Tokio y cerrada por la mañana.
La idea es que muchos importadores japoneses liquidan en dólares en los días Gotobi, y el fixing de Tokio fija el tipo de referencia. El EA no predice el precio. Opera un patrón de calendario repetitivo observado en datos históricos, y ese patrón puede debilitarse o desaparecer.
Gestión del riesgo
- Cada posición tiene un stop loss y una salida por tiempo.
- El tamaño de la posición se calcula a partir del saldo de la cuenta y del ajuste de riesgo (por defecto 1,0 % del saldo), limitado por la asignación de margen y un nivel de margen mínimo.
- No se abren operaciones nuevas cuando el diferencial (spread) supera el límite.
- Un límite diario y otro semanal de caída del capital detienen las nuevas entradas.
- Si no se puede colocar el stop loss, la posición se cierra.
- Si no se reconoce la zona horaria del servidor (fuera de UTC+2 a UTC+3), el EA no abre operaciones nuevas.
Requisitos
- Símbolo: USDJPY. Los demás símbolos no están validados. Se puede usar cualquier marco temporal del gráfico.
- Tipo de cuenta: hedging.
- Hora del servidor: el servidor MetaTrader habitual con GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano.
- El terminal debe funcionar de forma continua (se recomienda un VPS) y el trading algorítmico debe estar activado.
- Saldo mínimo sugerido: 100.000 JPY o unos 700 USD. Los saldos menores se redondean al lote mínimo, lo que hace que el riesgo real sea mayor que el ajuste de riesgo.
Qué esperar
- El EA opera aproximadamente de seis a ocho días al mes. El resto del tiempo permanece inactivo.
- En el backtest, un pequeño número de días con grandes ganancias representó una gran parte del beneficio histórico. Son normales los periodos largos sin avance o con pérdidas. No use dinero que no pueda permitirse perder.
- El EA incluye tablas de calendario integradas (por ejemplo, festivos bancarios de Japón y fechas de reuniones de bancos centrales). Se actualizan con nuevas versiones del EA. El gráfico muestra un aviso cuando una tabla ha caducado.
Parámetros principales
- InpUseE1_Gotobi, InpUseE3_MonthEnd, InpUseE9_PreFixLong: activan o desactivan cada módulo.
- InpRiskPercent: riesgo por operación, % del saldo (por defecto 1,0).
- InpMaxSpreadPips: diferencial máximo para una operación nueva.
- InpUseKill, InpKillDailyPct, InpKillWeeklyPct: detienen las nuevas entradas tras una gran caída del capital.
- InpMagicBase: base del número mágico.
- InpAllowOtherSymbols: permite símbolos distintos de USDJPY (no validado).
- InpWriteLogFiles: escribe un registro de eventos en la carpeta de datos común.
Los demás parámetros definen los filtros, los stop loss y los límites de margen. Los valores por defecto son los probados.
Nota sobre el backtest
Simulación del Probador de estrategias, cada tick, USDJPY, del 2016-01-01 al 2026-10-09, depósito de 10.000 USD, apalancamiento 1:100, parámetros por defecto (riesgo 1,0 %). Una simulación no es un resultado de trading real y no garantiza resultados futuros. El diferencial, el deslizamiento y la ejecución pueden ser distintos en una cuenta real.
- Beneficio neto: 321.864 USD sobre un inicio de 10.000 USD (el tamaño del lote crece con el saldo, por lo que el resultado se capitaliza).
- Factor de beneficio: 1,40.
- Reducción máxima: 24,4 % (sobre el saldo, operaciones cerradas). Con una posición abierta, el capital puede ser menor hasta la pérdida de un stop loss, que es como máximo un 4 % del saldo.
- Operaciones: 1.728 (fecha x módulo); una orden grande puede dividirse en varias ejecuciones.
- Tasa de acierto: 55,9 %.
- 10 de los 11 años naturales fueron positivos. El último año (2026, hasta el 9 de octubre) fue de -11,3 %.
- Unos pocos días de grandes ganancias representaron gran parte del beneficio: el 1 % mejor de las operaciones aportó cerca de un tercio del rendimiento logarítmico total, y el 5 % mejor aportó casi todo. El resto de las operaciones, en conjunto, quedó cerca del equilibrio.
- Con el riesgo por defecto de 1,0 %, la posición equivale a unas 5 a 8 veces el saldo en valor nocional.
- Con un saldo muy grande, los límites de volumen del bróker reducen el tamaño de la posición, por lo que el resultado capitalizado de una cuenta grande no es reproducible.
Soporte
Envíe sus preguntas por mensaje privado de MQL5. Las correcciones importantes se publican como actualizaciones.
