D7 EA Portfolio
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 5
D7 EA Portfolio
八个既有策略集中在一个 MetaTrader 5 对冲账户中。组合保留原有信号、止损、目标和退出方式,并向新开仓分配可配置风险。市场包括黄金、外汇、美国股票和一个美国股指。
这是历史模拟,并非实盘交易:2020-01-01 – 2026-10-02,MetaQuotes-Demo,1 分钟 OHLC(模型 1),初始资金 USD 10,000。净结果 USD 10,537.43;原生最大净值回撤 5.50%;1,842 笔已平仓交易;盈利因子 1.30。测得的合计风险预算为 5%,不是账户最大损失限制。
按显示的参考区间:2020–2024 · 组件 IS 参考——净值 USD 7,873.67;1,398 笔交易;PF 1.34;已平仓余额回撤 4.73%。2025–2026 · 组件 OOS 参考 / 组合校准——净值 USD 2,663.76;444 笔交易;PF 1.22;已平仓余额回撤 4.03%。分段回撤按已平仓余额计算,不等同于上方包含浮动盈亏的原生 equity 回撤。
2025 年分界线表示六个组件研究的 IS/OOS 划分。Praxis 使用 2024+ 的历史 holdout。Aether 的 2025 年区间已在策略选择过程中暴露,因此不是其未触碰的 OOS;其合格且未触碰的 OOS 从 2026 年开始。组合权重使用图中完整历史校准,包括分界线之后的区间,因此这不是对组合权重的独立 OOS 验证。
安装:主图表 XAUUSD M1;精确品种为 AMD、AAPL、USDSEK、XAUUSD、GBPUSD、US500 和 EURUSD,另需 NVDA 与 INTC 的同业数据。先使用兼容的对冲模拟账户。经纪商合约和数据须符合参考设置。每个账户只运行一个组合 Expert 实例,并且不要在该账户同时运行各组件的单独版本。 缺少必要品种的模块不会初始化,其风险分配不会重新分配。请查看图表状态:部分模块组合无法复现所展示的八模块历史结果。 仅在重新初始化EA时才会再次检查品种可用性。
日历覆盖有限。保留的 Treasury 日历截止于 2025 年;Buyback 日历截止于 2026 年 7 月。超出覆盖期后,这些模块不能产生事件相关入场。黄金模块保留可能相互排斥持仓的限制。SEK 独立版本默认 TIME_ONLY;组合嵌入的已测试预设为 R_TARGET 1.50R。
组合存在多头和空头风险敞口。跳空、成交、汇率换算、手数步长和保证金都会影响风险。历史表现不保证未来结果,可能发生亏损及长期回撤。展示的费用已计入净结果。 回测未扣除软件租金。
合计风险输入范围:0.95%–6.78%;测得预设为 5%。每笔已成交入场至原始 SL 的原生风险为定仓净值的 0.042%–1.471%,按原生汇率换算。该值不含超过 SL 的跳空和交易费用。测得佣金 USD 0.00;隔夜利息 USD -1,286.14,已计入净结果。 原生最低保证金水平为 105.17%(净值 / 已用保证金),参考杠杆为 1:500。其他合约或杠杆可能阻止入场或改变结果。
- SectorFireSaleRebound · AMD
- BuybackReopenSupport · AAPL
- SekTaxPrefund · USDSEK
- GoldNightDrift · XAUUSD
- GoldTrendResume · XAUUSD
- TreasuryAuctionInventoryFade · GBPUSD
- PraxisIndexTrend · US500
- AetherRetrace · EURUSD
