Volume Footprint
- 指标
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing 为 MetaTrader 5 打造专业级外汇分析工具,并配有一个在 globalinvesting.github.io 上自动更新的网页终端。该网页终端涵盖实时 G10 报价、CFTC 的 COT 持仓数据、carry trade 排名、央行政策倾向与 OIS 隐含利率预期、散户情绪、经济意外评分(ESI)、收益率曲线与主权利差、跨资产风险状态、衍生品市场结构(CIP 远期、risk reversal 曲面、DTCC 场外流量),以及由 AI 生成的宏观内容——实时 Market Signals、按交易时段更新的 AI Narrative,以及按货币划分的 - 版本: 1.26
- 激活: 5
Volume Footprint 是一款适用于 MetaTrader 5 的逐价位订单流指标。它不再只显示单一的K线,而是将每根K线拆分为若干价格行,展示该价位上成交的买价(bid)和卖价(ask)成交量——让您清楚看到买卖双方究竟在K线内的哪个价位完成交易,而不仅仅是收盘价。
该指标在较低时间周期上聚合图表的逐笔成交数据(相对于图表周期自动选择,或手动固定),并利用 MetaTrader 自身的价格与成交量数据,将每笔成交归类为买方或卖方。
订单流工具集
Point of Control (POC) — 该K线内成交量最大的价位,以专门的行突出显示。
Value Area — 可配置的价格区间,包含K线总成交量的设定比例,默认70%。
Stacked Imbalance — 标记连续价格行中一方以设定比例占据主导的情况。
Absorption — 检测在K线高点或低点被吸收的大量反向成交,而价格并未随之延续。
Unfinished Auction — 标记K线收盘时主导方在极值处未见衰竭的情况。
Naked Point of Control — 在可见历史范围内追踪尚未被重新测试的POC水平,直到价格回到该位置。
Cumulative Delta — 累计买卖delta引擎,基于滞后机制提供反转信号,并检测逐K线的delta与价格背离。
为什么tick volume是可靠的数据来源
外汇是场外(OTC)市场,没有单一的集中交易所,因此包括本指标在内,任何经纪商或平台都无法获取真实的、统一的成交量记录。MetaTrader 的 tick volume(每根K线的报价更新次数)是几乎所有零售和机构外汇平台通用的行业标准替代指标,在流动性较好的货币对中,它与真实交易活动高度相关:成交越多,报价更新也越多。若经纪商提供真实的逐笔成交量数据,指标会直接使用;若没有,footprint 将严格按照文档说明,基于报价更新次数构建,不会在清淡时段或非交易时段的数据缺口中进行插值、平滑或凭空填补。您看到的,就是数据源实际提供的内容。
Global Investing 系列产品之一
Volume Footprint 是 Global Investing 系列产品之一,与 Global Investing FX Terminal、CSI Currency Strength、Carry Trade Monitor 和 Institutional Risk Manager 同属一个体系——遵循相同的原则:不编造数据、不掩盖数据缺口,每一个读数都可以追溯到 MetaTrader 实际提供给指标的原始数据。
