Quant Institutional SMC

Quant Institutional SMC 是一款用于 MetaTrader 5 的 Smart Money Concepts 可视化指标。该指标通过十二个机构级模块解读价格行为,并将结果以多层图表叠加加上驾驶舱仪表板的形式呈现。

该指标完全为可视化工具。不下单,不触发交易。仅读取价格历史并将关键信息一目了然地呈现。

指标检测内容:

- 市场结构事件(BOS 和 CHoCH)

- 订单块(多头和空头,每侧最多五个)

- 公允价值差距(三柱缺口检测,经 ATR 过滤)

- 等高点与等低点(流动性池聚类)

- 流动性扫荡,具有 FRESH / SWEPT / EXPIRED 生命周期

- 溢价区与折扣区,带 50% 平衡线

- OTE 回撤水平 0.618、0.705、0.79

- 诱导形态(主流动性前的次级枢轴)

- 突破块,具有 FORMING / ACTIVE / FAILED 状态

- 缓和块(失败的订单块,带斜线标记)

- 多周期偏向(可配置高周期,基于 EMA)

- 24 格小时机会热图

仪表板显示内容:

- 信号总数及质量分布(Premium、High、Medium、Low)

- 当日检测到的扫荡及方向分布

- 活跃与失败突破块计数

- 平均综合信号得分

- 三种配色方案的小时热图

- 六种预设的驾驶舱主题切换器

信号引擎:

每个信号通过六项汇合得分 0 到 100:订单块触碰、公允价值差距存在、趋势对齐、与等高/等低点的接近度、蜡烛冲击力以及订单块新鲜度。得分映射到四个质量等级(Premium、High、Medium、Low),用于警报过滤和视觉权重。

计算引擎:

枢轴检测采用严格的 N 柱窗口(可配置)。订单块从每个确认枢轴前最后一根反方向蜡烛中提取,使用基于 ATR 的去重容差。公允价值差距使用三柱失衡测试并经 ATR 噪声过滤。等高与等低在可配置容差内聚类(点数、ATR 比例或价格百分比)。

多周期偏向:

高周期(默认 H4)上的偏向由 EMA(20) 与 EMA(50) 加上当前价格位置计算得出。结果以左上角徽章形式呈现,带置信度百分比。

主题与布局:

六种主题预设,包括 Midnight Cobalt(原 v1 配色)、Void Dark、Aurora Light、Cyberpunk、Minimal 和 High Contrast。三档密度设置。四种区域框渲染样式。

提示:

四种通道(弹窗、声音、推送、邮件),按类别冷却并按键值去重。提示在新信号(按最低质量过滤)、流动性扫荡、结构事件及主题切换时触发。

CSV 日志:

可选的周期性 CSV 导出,包含信号与扫荡的时间戳、类型、方向、水平、得分、质量、时段及自由文本备注。

环境要求:

- MetaTrader 5

- 具有干净日内历史的任何品种

- 推荐活跃周期为 M5 至 H4

一款名为 ASQ SMC Lite 的免费配套库已在 Code Base 中以 AlgoSphere Quant 的名义发布,提供结构与订单块引擎的简化子集。完整 Quant 生态:https://www.mql5.com/en/users/robin2.0

本指标为分析工具,不会下单。交易决策由用户自行承担。