计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。
IMHO，取消整个事情
如果谅解备忘录大于 "无风险 "市场利率 - 使用
Demi:
我认为，应该把整个事情取消。
如果TC MO大于 "无风险 "市场利率 - 使用
我不明白。
什么是MO TS？
有一个利润系数=1.34
当你以点为单位计算时，你是否减去了点差？
faa1947，你所做的是对系统的 "良好性 "进行某种评估，而这是一个相对的问题。也就是说，你必须把它与其他系统进行比较。但首先你需要确保该系统是强大的。也就是说，结果不是随机的，因此有希望在一段时间内保持盈利潜力（优势）。在这方面，PF并不具有很强的指示性--它可能在随机交易中很高，特别是如果没有太多这样的交易。47次交易对这样的统计数字来说根本不算什么。有一些估计方法对如此少的交易是有效的。
Avals:
faa1947，你所做的是对系统的 "良好性 "进行某种评估，而这是一个相对的问题。也就是说，你必须把它与其他系统进行比较。但首先你需要确保该系统是强大的。也就是说，结果不是随机的，因此有希望在一段时间内保持盈利潜力（优势）。在这方面，PF并不具有很强的指示性--它可能在随机交易中很高，特别是如果没有太多这样的交易。47次交易对这样的统计数字来说根本不算什么。有一些估计方法对如此少的交易是有效的。
faa1947，你所做的是对系统的 "良好性 "进行某种评估，而这是一个相对的问题。也就是说，你必须把它与其他系统进行比较。但首先你需要确保该系统是强大的。也就是说，结果不是随机的，因此有希望在一段时间内保持盈利潜力（优势）。在这方面，PF并不具有很强的指示性--它可能在随机交易中很高，特别是如果没有太多这样的交易。47次交易对这样的统计数字来说根本不算什么。有一些估计方法对如此少的交易是有效的。
哪些方法？
Demi:
什么样的方法？
什么样的方法？
秘密))
ZZZEROXXX:
当你以点为单位计算时，你是否减去了点差？
没有，但MM也没有。这样一个 "无菌 "的估计。
当你以点为单位计算时，你是否减去了点差？
Avals:
秘密))
秘密))
为什么要写无意义的帖子？
Avals:
faa1947，你所做的是对系统的 "良好性 "进行某种评估，而这是一个相对的问题。也就是说，你必须将它与其他系统进行比较。但首先你需要确保系统是强大的。也就是说，结果不是随机的，因此有希望在一段时间内保持盈利潜力（优势）。在这方面，PF并不具有很强的指示性--它可能在随机交易中很高，特别是如果没有太多这样的交易。47次交易对这样的统计数字来说根本不算什么。有一些估计方法对如此少的交易是有效的。
faa1947，你所做的是对系统的 "良好性 "进行某种评估，而这是一个相对的问题。也就是说，你必须将它与其他系统进行比较。但首先你需要确保系统是强大的。也就是说，结果不是随机的，因此有希望在一段时间内保持盈利潜力（优势）。在这方面，PF并不具有很强的指示性--它可能在随机交易中很高，特别是如果没有太多这样的交易。47次交易对这样的统计数字来说根本不算什么。有一些估计方法对如此少的交易是有效的。
我认为系统的稳健性主要由平衡线误差的行为决定。这里是误差的静止性测试结果。
无效假设：随机成分不是静止的
外生的：常数
带宽：159（Newey-West自动），使用Bartlett 内核
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Phillips-Perron检验统计数字 -30.98050 .........0.0000
也就是说，我们可以严格拒绝平衡线误差的非平稳性假设。因此，我们可以预期不会有比上述更大的滑坡。
我应该直接指出，我不太理解测试仪的结果，所以我使用了不同的平衡规格。我建议进行讨论。
因此，让我们以2012年3月19日至2012年4月28日的欧元兑美元H1为例。以下是图表。
某一交易系统，做了47次交易，得到的结果是（横着的方块是离开市场的）。
1.正如我们所看到的，结果不是以账户货币估计的，而是以点数估计的。 这是与测试者的第一个区别，并允许你与手数的大小和存款的大小脱离关系。
这个月的交易结果是369点。显然，对于1.5个月的交易来说还不错。但它真的那么好吗。
利润系数=1.34。这个数字让我个人感到紧张。让我们从另一个角度来看看这个数字。
2.将所有上升的运动（利润）和所有下降的运动（损失）相加。我们得到的数字是：向上移动=2558点，而向下移动=1907点。事实证明，第一个数字是我的TS的盈利能力上限=2558点。哇。但第二个数字是我的TS的损失潜力!也很了不起。
现在，我的369点不俗的利润显然在我的TS所具有的正反两方面的效力中消失了。
第2页和第3页是否告诉我什么？
但仅此而已。
潜在的利润和损失是理论上的最大值。 有这样一个概念，即 "缩减"。让我们来计算一下类似物。
余额代表一个随机值。作为一个标准，让我们排除决定性的部分，以估计随机的部分。我使用霍德里克-普雷斯科特滤波器将其平滑化。我得到一个图表。
下面是显示与平滑值的偏差的噪音--没有理论上的收益和损失。
4.最后一步。评估偏差。 计算统计数据。我们得到的结果是。
从这些统计数据中可以看出。
TP = 81点
SL = 88点
如果与平滑度有14个点的偏差，就可以做出交易决定。
非常有趣的分布观点。 它有一个巨大的峰度。让我们建立一个理论上的分布。
我们可以看到，噪声被 "挤压 "到其平均值。这当然是TC的一个非常宝贵的财产。不应指望它有什么惊喜，适度的利润因素看起来更有吸引力。
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为了论坛的评判。我们对这个TS分析有什么看法？我们可以使用这个TS吗？