计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 6

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Demi:

好吧，让我们保持简单--两个TS。

一个人在1.5个月内做了179次交易，显示出240%的利润。

同期的第二个 - 40笔交易和52%的利润。

"去趋势 "平衡图--第一张图的平衡值比第二张图更差。

我们该怎么做，扔掉第一个TS？

我一直认为，模型的残留物分析是为预测使用该模型的系列行为服务的--模型是否足够，等等。

那么平衡图呢？我们是否在进行利润预测？


在那里，最后。这正是该话题的主题。

你不能把240和52相比。对我来说，这是一个原则问题。问题是，240和52是随机变量的 实现。 这就是它掉出来的原因。而基本问题是：在未来，它将是相同的，或几乎相同的，或完全不相同的概率是多少？

残差分析必须回答这个问题，它比测试利润的大小要重要得多。

 
Demi:

是的，我们得到了一个线性回归，残差是正态分布--模型是充分的。下一步是什么？预测利润？

不，为什么要预测它？系统的稳健性将被检查。特别是，我们检查mo是否没有变化或变化缓慢。这就是模型：股权=MO*N+噪音（N个交易数）。如果残差（噪声）是正态分布，mo=0，那么该模型是充分的。也就是说，TS有不变的Mo。
 
Demi:

是的，我们有一个线性回归，残差是正常分布的-- 模型是充分的。下一步是什么？预测利润？
等着看吧。你不能指望静止性。完全忘记常态。我们周围的世界并不正常，它是报价的残留物。
 
faa1947:

没有这样的事。
我去掉了趋势，以便能够对残留物进行统计分析。这一立场是一个原则性的立场。

这一点已在上面显示。报价的统计分析只可能在去趋势（平滑）的系列上进行。

这是一个原则性的立场。


因此，这不是分析报价的问题，而是为什么解读股权的问题。
 
Avals:

不，到底有什么可预测的呢？正在测试的是该系统的稳健性。特别是，该莫没有变化或变化缓慢。这就是模型：股权=MO*N+噪音（N个交易数）。如果残差（噪声）是正态分布，mo=0，那么该模型是充分的。也就是说，TS有不变的Mo。


好，很好。

我们发现，这个模型是足够的，而且有一个不变的MO。下一步是什么？我们建立这个模型是为了什么？

如果该模型不充分怎么办？好吧，让我们找到一个非线性回归模型，它将是足够的。然后呢？

让我告诉你另一个秘密 -回归分析 是一种预测工具。我们在这里预测的是什么？

 
Demi:


好的，好的。

我们发现，该模型是充分的，并且有一个不变的MO。下一步是什么？我们建立这个模型是为了什么？

如果该模型不充分怎么办？好吧，让我们找到一个非线性回归模型，它将是足够的。然后呢？

让我告诉你另一个秘密 - 回归分析是一种预测工具。我们在这里预测的是什么？


如果MOI是不变的，那就好了。该系统可以进行交易--稳健性。如果没有，对过去的结果就没有信心，系统就不能交易。
 
faa1947:
等着看吧。你不会得到固定的。完全忘记常态。我们周围的世界并不正常，它是报价的残留物。


谁说过这样的蠢话？这些是TS的结果--它们很可能是静止的。

以TS放水关于价差的大小 - 交易结果将是固定的

 
Avals:

如果行动方式没有改变，那么就很好。该系统可以进行交易--稳健性。如果没有，过去的结果是不可靠的，系统不能交易。


)))))))

好了，现在我明白了--例如，如果TS的结果突然增长，并在很长一段时间内显示出疯狂的盈利能力，但回归残差不具有正态分布--TS应该被丢弃))))))))。

残差分布的正常性作为TC性能的一个指标))))))))))))))0

 
Demi:


)))))))

好了，现在我明白了--例如，如果TS的结果突然增长，并在很长一段时间内显示出疯狂的盈利能力，但回归残差不具有正常分布--TS应该被抛出))))))))。


这就是为什么我们只需要分析负区的正态性，计量经济学家不考虑这个问题，但普通交易者会考虑；)阳性区域的厚尾巴是正常的，例如对趋势跟踪而言。
 
Avals:

嗯，这就是为什么你只需要分析负区的正态性，计量经济学家不考虑这个问题，但普通交易者会考虑;)

什么是 "负区的常态"？
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