计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 7

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

谁说过这样的胡话？这些是TS的结果--它们很可能是静止的。

以一个暴跌的TS为例，其跌幅约为价差的大小--交易结果将是静止的。

这不是愚蠢，而是快乐。如果你的TS在排水，而残留物是静止的，那么就没有希望了。

如果它急剧下降，而且天平不是静止的 - 那么这个TS是危险的，因为你根本无法判断它的情况。

所以这一点都不傻。

[Avals]

Demi:

什么是 "负区的常态"？

特别是没有粗大的尾巴

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

好的，好的。

发现该模型是充分的，并且有一个不变的MO。下一步是什么？我们建立这个模型是为了什么？

如果该模型不充分怎么办？好吧，让我们找到一个非线性回归模型，它将是足够的。然后呢？

让我告诉你另一个秘密 - 回归分析是一种预测工具。我们在这里预测的是什么？

我想预测TS的稳定性。如果它是有利可图的，它将是。

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

这不是你第一次在这个论坛上坚持要求正常化。

为什么是正常性而不是静止性。规范性是一个更强的要求，而且是多余的强。还是我错过了什么？

[Дмитрий]

faa1947:
我想预测TS的稳定性。如果它是有利可图的，它将是。

这不是你定义稳定的方式。只有对盈利能力的预测。

稳定性与静止性是一样的。它可以在一年或两年内表现出来

[Дмитрий]

faa1947:

这不是你第一次在这个论坛上坚持要求正常化。

为什么是正常性而不是静止性。规范性是一个更强的要求，而且是多余的强。还是我错过了什么？

对于回归残差，只要求正态性

[Avals]

faa1947:

这不是你第一次在这个论坛上坚持要求正常化。

为什么是正常性而不是静止性。规范性是一个更强的要求，而且是多余的强。还是我错过了什么？

因此，独立的静态分布之和趋向于正态。如果它们是相互依存的，那么我们就会得到一个与正常分布不同的分布。但是，当然，在小区间里，可能会有不同的统计分布。

[Дмитрий]

Avals:

特别是没有肥大的尾巴。

如果分布中有或没有肥厚的尾巴，哪个白痴会扔掉一个有利可图的TS？

有一个有利可图的TS，例如，一年内每月有30%的利润，但它在平衡图模型残差分布中具有厚重的尾巴。那么？

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

对于回归残差，只需要正态性就可以了

回归残差的非正态性是对该回归估计的信心问题。如果不正常，则必须对残差进行建模，为此有大量的方法。静止性是莫常数，分散性是常数，为了交易者的幸福，我们还需要什么？

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

所以独立统计分布的总和趋向于正常。如果它们是相互依存的，那么我们就会得到一个与正常分布不同的分布。但是，当然，在小区间里，可能会有不同的统计分布。

你逃过了这个答案。DEMI引用了一本关于回归分析的 教科书中的答案，但在为kotir建模时，并没有什么回归分析。而其中没有任何地方呈现出正常性。