计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 24

[Vizard]

faa1947:

即100%的信任？

是的......如果它是os，并且在整个故事中起作用......

[СанСаныч Фоменко]

Integer:
faa1947，告诉我们一些你的情况，你是在哪里落入计量经济学的，你到底和它有什么关系？

你是在哪里落入计量经济学 的？

跌出了TA。

你和它有什么关系？

一个有基本数学背景的业余爱好者，我一生都在将其应用于经济领域。 为此，需要一个关于计量经济学的挂图。

[Дмитрий]

Integer:
迪米，你在第1页的照片。13是不固定的。

我知道。我懒得再去找了。同样的EA，同样的时期，更小的地段，减少倾斜的角度，一切都会好起来。

问题是，股权线 "原则上不能固定"。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

是的......如果它是os，并且对整个故事起作用......

而这条线质疑这一点，并证明它无法做到。

[Vladimir Gomonov]

faa1947:

而这个话题让人质疑，并证明无法做到这一点。

到目前为止，这个话题还没有证明什么（绝对）。 到目前为止，我读它的唯一原因是我对最初的想法（仅是假设）感兴趣，即股权去势后的残差分布类型（不一定是直线）可以作为识别潜在的抗OOS交易系统的标准之一（也许经过详细的实验 调查）。

[Vizard]

faa1947:

而这个话题让它受到质疑，证明你无法做到这一点。

以M15.... 做一个2002年......然后观察2002年之前和之后的OOS......如果训练和OOS上的残差是一样的，就可以随意打赌......它将拉到+......。

如果残留物具有正态分布......那么你就做了一个圣 杯......

[Дмитрий]

Vizard:

以M15为例......在2002年花一年左右的时间做TS......然后看看2002年之前和之后的OOS......如果平衡是稳定的（趋势和OOS相同），不要犹豫下注......它将以+的价格成交。

如果余额具有正态分布......那么你就做了一个圣杯......。

我犹豫不决，但还是要问--如果残差没有正态分布，但CP有很好的收益率，那怎么办？

如果收益率在 "趋势"（恕我直言）和os上都是正数，但余额却 "不在"（恕我直言）--该怎么做？

[СанСаныч Фоменко]

MetaDriver:
到目前为止，这个话题还没有（绝对）证明什么。 到目前为止，我读它的唯一原因是我对最初的想法（仅是假设）感兴趣，即股权去势后的残差分布类型（不一定是直线），可以作为识别潜在的抗OOS交易系统的标准之一（也许经过详细的实验 调查。

同意，假设。样本太小。

我想到了这一点。我曾经处理过一个类似的问题，但角度不同。

一切都可以通过从冠军赛中获取余额来解决：交易的数量 都很大，而且TS也不同。但后来我没能将余额存入文件。如果有人能做到，或者教我怎么做，我将进行类似的计算，看看会发生什么。

[Vizard]

如果它是一个低劣的......那么BP的所有缺陷都会渗透到Equi中......那么为什么要分析它呢？）

[Dmitry Fedoseev]

Demi:

我知道。我懒得再去找了。同样的EA，同样的时期，更小的地段，更低的坡度角度，一切都会好起来的。

问题是，股权线 "原则上不能固定"。

)))))那是原创的!你当时在证明什么？棋子之间应该互相比较，而不是两个相邻的棋子。

如果它在零左右悬空，就可以。如果回归线是水平的，那么天平是静止的。但只是为什么会在这里呢？

fa1947，为了将一些数学应用于现实，人们必须意识到并感受到它与该现实的关系。只操纵公式就很容易迷失方向，而且非常有趣......就像优素福那天的线性回归。

即使你分析了平衡线，你也永远无法确定未来会怎样。你可以写一个专家顾问，作为优化的结果，它将显示优秀的结果，而实际上它只会失败。使用你的分析方法，你可以得出结论，专家顾问是惊人的好。

对平衡线的分析只是为了决定是否投资于这个系统（或交易员），了解和掌握你的感受，但不是为了评估未来。这一分析是在假设未来将继续保持相同的交易风格的情况下进行的。唯一要做的是计算偏差，以估计最大可能的意外（缩减等）。

专家顾问不应该只有优化后的平衡线，还应该有远期交易的平衡线。你现在所做的是一个指标，表明专家顾问的优化程度。

也许你真的很擅长计量经济学等，但事实是，你在错误的地方应用它。