计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 28

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Integer:
阿瓦尔斯，我也要问你一个问题，从你的帖子来看，你似乎对这个问题有所了解，但那么你在这里（在这个主题）做什么，你真的感兴趣吗？

很多人在https://www.mql5.com/ru/forum/7355，他们在做什么？为了不忘记基本的东西，不至于脑残))))
 
MetaDriver:

这就对了，这就对了。 但你可以再 "幻想 "一下。 例如，考虑假设："衡量资产的依赖性可能是其比率增量的分布与考奇分布的差异 "。

但我们不会在这个主题里做。 :)


在这里，如果我们处理的是正态分布的比率，那么是的--Cauchy。因为我们有一个分数HP1/HP2，当分母的值接近于零时，除法的结果趋于无穷大。因此，Cauchy有其不确定的方差和MO。在十字架（以及其他工具）中，我们处理的是增量。也就是说，即使这些增量是正态和独立分布的，我们也要处理(X+NP1)/(Y+NP2)。而我们自然不会在分母中得到一个杀手锏零，考奇也不会加起来。也就是说，即使有独立的考奇也不会得到，尽管尾巴会更粗。
 

在MetaDriver 提供的数据中，我发现一个奇怪的标本，相当大。

这里是平衡图。

总而言之，这是一个成功的TS。我们在早期阶段的任务是认识到它的质量。

我们以171个观测值为第一张图。这里是图表。

在这一领域的131项观察中，TS是无利可图的，应该仅仅因为结果而拒绝它。

让我们看一下直线拟合的残差的统计特征--这就是图中的蓝线。

对于这个图，这个图不是静止的概率= 3.67%，即这个图是静止的。

.

让我们来看看下一个情节131-417。以下是图表。

这是一个有利可图的情节。对于这个图来说，残差不是静止的概率是8.1%。

可悲的结论。

我们无法用我们知道的任何方式来识别CU的盈利能力：既不能通过视觉检查，也不能通过分析残差的静止性。

 

如果你有什么想法，我愿意进行计算。我现在有很多不同的统计资料。

我没有想法

 
faa1947:

如果你有什么想法，我愿意进行计算。我现在有很多不同的统计资料。

我没有想法


为什么是计算余额而不是计算权益？表格中的统计数据要少得多--它隐藏了交易商内部的缩水。
 
Avals:

为什么是计算余额而不是计算权益？表格中的统计数据要少得多--它隐藏了交易商内部的缩水。

你又是如何获得原始数据的。这些都是来自冠军的。我的资产是以点为单位的。
 
faa1947:

你又是如何获得原始数据的。这些都是来自冠军的。我的资产是以点为单位的。


在报告上有点棘手。我需要写一个脚本，根据报告和相应的符号历史导出股票，而不是交易，到Excel。或者也许有这样一个剧本。

悲伤的结论 "从何而来？

 
Avals:


悲伤的结论 "从何而来？


嗯，比如说为什么。测试人员对TS没有说什么，统计数字也没有好转。
 
faa1947:

嗯，比如说为什么。测试员并没有说什么TC，统计数字并没有好到哪里去。


嗯，原则上是的。滞后是关键。你可以用统计学方法来寻找MO置信区间 等，但或多或少会有一些有趣的结果来自于非常大的统计量。

我在私信中写了一个略有不同的方法。

 

faa1947 我已私下给你写信。
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