计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 11

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Avals:


那么，在mo=常数和方差=常数的情况下，绝对清楚模型应该是什么，确定性的成分应该是什么。即一个线性趋势。

没有人反对线性趋势。整个问题是 这种近似的误差。我在上面写到了这一点。
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faa1947:

不，不是的。但是，如果偏离了这一美妙的趋势，就会把你引入科利安......我们不希望在这里遇到他。这就是事情的真相。

这就是所谓的："旁敲侧击;))))，我们现在不是在谈论科利安;))

我想说的是，残差的正常性并不是TC质量的标准。

 
faa1947:

没有人反对线性趋势。整个问题是 这种近似的误差。我在上面写到了这一点。

我在上面已经写过，如果Mo在一个小范围内以有限的方差变化（一般在很长一段时间内接近正态），那么在整个系列中计算的Mo将表征整个曲线，残差应该是正态分布。而如果趋势成分（Mo）可以随心所欲地统治）），那么我们为什么需要这样一个系统呢？
 
avtomat:

这就是所谓的："旁敲侧击;)))这不是关于科莱恩的;)))。

我想说的是，残差的正常性并不是TC质量的标准。


而这正是我所要讲的。如果残差是正常的，那么每个人都知道与平均值的偏差，如果不是呢？这就是为什么正常性是一个质量标准，而不是利润值。如果分布是正态的，那么利润值（mo）是可以信任的，但如果是非稳态的，就不能相信任何测试。
 
Avals:

我在上面已经写过，如果Mo在一个小范围内以有限的方差变化（通常在长期内接近于正态），那么在整个系列中计算的Mo将表征整个曲线，残差应该是正态分布。但如果趋势成分（Mo）可以随意统治，那么我们为什么需要这样一个系统？

是的，可能。我所写的一切都适用于科蒂尔。而对于平衡.....我想严格地往上走。
[删除]  
TheXpert:
是的，继续。显示CU有均匀分布的残差。
这不是问题的关键...如果你有兴趣，你可以制作关于这个主题的图片...问题是，残差的正常性不是TC质量的决定性特征，而只能被视为一个次要指标。当然，这是假设TS的目标是增长利润，而不是将资产负债表线上的牌匾压平。
 

它是这样的。

去趋势化的直线。斜率的角度是由方差决定的，这样就不会赶上追加保证金。方差可以改变，但要静止不动，或者更好的是，这样可以进行预测。

 
avtomat:
这不是问题的关键...如果你有兴趣的话，你可以制作关于这个主题的图片...问题是，残差的正常性不是TC质量的决定性特征，而只能被看作是一个次要的指标。当然，这是假设TS的目标是增长利润，而不是将资产负债表线上的牌匾压平。

这里你有一系列的股票。你对有关余额的趋势成分一无所知，等等。你对它有什么要求？
 
avtomat:
问题是，残留物的正常性不是TC质量的决定性标志，而只能被看作是一个次要指标。当然，这是假设TS的目标是增长利润，而不是对准平衡线上的牌子。

关键是，平衡是首要的。

如果平衡是正常的或固定的（在我看来是这样的），那么我们就可以谈论测试结果： 我们可以抛弃一个亏损的TS，保留一个盈利的。但是，如果平衡不是静止的，我们就不能对TS说什么，而且在测试期间是否盈利也不重要--它根本就不存在。

 
Avals:


好吧，我在上面回答了自动机的问题。

因此，你写道。

"如果序列是静止的，一个没有常态的模型将是正确的，并具有一定的准确性。"

如果序列是静止的，那么通过减去趋势（mo），残差将是正常的。也就是说，残差分析是对分布的稳健性或静止性的评估（这实际上是一回事）。

P.S. 第一差值是静止的，股票系列本身有单位根。


它是从哪里来的？它是由什么引起的？除正态分布外，很少有钟形分布？

这与第一种差异有什么关系？股票系列有一个单位根，还是说这是一个Kama Sutra课程？

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