计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 4 1234567891011...30 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:35 #31 Demi: 我理解这一切。 你是否理解我的问题--为什么要去趋势化？ 分析一定时期内TC的结果?有 资产负债表 - 我们为什么要做 "去趋势"？????????????为了什么？ 为了获得统计数据。这就是这个话题的意义所在。试图通过统计数据来评估平衡。 Дмитрий 2012.08.07 16:38 #32 faa1947: 为了获得统计数据。这就是这个话题的意义所在。试图通过统计数据来评估平衡。 去势后的平衡曲线能提供什么样的关于TC的统计数据？ СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:39 #33 Demi: 解除趋势后的平衡曲线可以提供哪些关于TC的统计数据？ 从这个话题的开头读起。一切都以图表和数字的形式给出。 Дмитрий 2012.08.07 16:41 #34 我只知道两种评估TS在一定时期内表现的方法--资本收益（先验地高于 "无风险 "利率）和风险调整后的资本收益 СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:43 #35 Demi: 我只知道两种评估TS在一定时期内表现的方法--资本收益（先验地高于 "无风险 "利率）和风险调整后的资本收益 嗯，还有更多，比如说在测试器中。我正在设定一个有限的目标。一开始就制定了。我认为没有人这样看过账户余额。可能是一些有趣的东西。 Дмитрий 2012.08.07 16:45 #36 faa1947: 嗯，还有更多，比如说在测试器中。我正在设定一个有限的目标。一开始就制定了。我认为没有人这样看过账户余额。可能是一些有趣的东西。我会弄清楚为什么这个程序在大样本上不起作用，然后继续。 你是否意识到，你不是从时间序列 统计中得出这个结论，而是从平衡曲线的分析中得出的？- "当与平滑度有14个点的偏差时，就可以做出交易决定"。 所以你先做交易，然后得到平衡系列和平滑，再做交易决定？你做出与平衡曲线有关的交易决定??????。你的交易??????? СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:48 #37 Demi: 你是否意识到，你不是从时间序列统计中得出这个结论，而是从平衡曲线的分析中得出的？- "当与平滑度有14个点的偏差时，就可以做出交易决定"。 所以你先做交易，然后得到一系列的平衡和平滑，然后再做交易决定？ 是的，不是。我输入统计资料并设置TS的参数。TR和SL是相当明显的，但14个点却不是。只有一个数字，如何使用它才是问题所在。 СанСаныч Фоменко 2012.08.07 16:53 #38 今天就到此为止。 Avals 2012.08.08 01:09 #39 Demi: 这就是我的全部。 你是否理解我的问题--为什么我们需要 "去趋势"？ 分析TS在一定时期内的结果?有 资产负债表图 - 为什么要做 "去趋势"？????????????为了什么？ 通过分析去趋势后的残差，faa实际上检查了平衡曲线中是否存在趋势。也就是说，它不是一个随机的趋势（即像SB那样的随机性），而是一个决定性的趋势。只是我不太明白为什么要使用某种复杂的解趋势而不是线性解趋势。毕竟，基本模型是保存MO，也就是线性趋势模型。也就是说，理想的平衡是对应MO的角度的一条直线。计量经济学家，为了检查模型的一致性，分析残差（或称为误差）--即模型值和实际值之间的差异。只有当这个残差有一个mo=0的正态分布时，假设才会通过，我们的模型符合。也就是说，在天平上有一个决定性的趋势--稳定的莫。而一般来说，稳健的系统股权模型是一个具有正漂移的SB模型。 大多数人做这种分析比较简单。有些人只是在视觉上寻找平衡曲线的 "好"，而每个人都喜欢平衡曲线是一条通向天空的直线））。他们希望避免深度缩减，在余额分析中，这通常会导致负区的 "重尾"，这是余额缺乏正常性的标志。也就是说，这种计量分析 可以被更简单的专家方法和指标所取代，如PF、FS和maxdd。但它们的应用取决于一些细微的差别，而且是严格的非形式化的，这不适合理论科学。 Дмитрий 2012.08.08 02:41 #40 Avals: 通过分析去趋势后的残差，FAA实际上检查了平衡曲线中是否存在趋势。也就是说，它不是一个随机的趋势（即像SB那样的随机性），而是一个决定性的趋势。只是我不太明白为什么要使用某种复杂的解趋势而不是线性解趋势。毕竟，基本模型是保存MO，也就是线性趋势模型。也就是说，理想的平衡是对应MO的角度的一条直线。计量经济学家，为了检查模型的一致性，分析残差（或称为误差）--即模型值和实际值之间的差异。只有当这个残差有一个mo=0的正态分布时，假设才会通过，我们的模型符合。也就是说，在天平上有一个决定性的趋势--稳定的莫。而一般来说，稳健的均衡模型是具有正偏向的SB模型。 大多数人做这种分析更简单。有些人只是在视觉上寻找平衡曲线的 "好"，而每个人都喜欢平衡曲线直达天空））。他们希望避免深度缩减，在余额分析中，这通常会导致负区的 "重尾"，这是余额缺乏正常性的标志。也就是说，这种计量分析可以被更简单的专家方法和指标所取代，如PF、FS和maxdd。但它们的应用取决于一些细微的差别，而且严格来说是不正规的，这不适合于理论科学。 伙计们，说真的，来吧！不要再嘲笑统计学和理论家了!停止吧！这甚至不再是件有趣的事了! 那么有一个全球公认的经典之作--系列的决定性和随机性部分。 那么，什么 "决定性 "和 "随机 "的趋势？这些胡言乱语是从哪里来的？ 如果你喜欢把例如一条直线称为 "决定性的趋势"，那就好。但 "随机趋势 "已经是 "硬软"...... SB = "随机趋势" - 这是胡说八道 ...... 1234567891011...30 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我理解这一切。
你是否理解我的问题--为什么要去趋势化？ 分析一定时期内TC的结果?有 资产负债表 - 我们为什么要做 "去趋势"？????????????为了什么？
为了获得统计数据。这就是这个话题的意义所在。试图通过统计数据来评估平衡。
为了获得统计数据。这就是这个话题的意义所在。试图通过统计数据来评估平衡。
去势后的平衡曲线能提供什么样的关于TC的统计数据？
解除趋势后的平衡曲线可以提供哪些关于TC的统计数据？
从这个话题的开头读起。一切都以图表和数字的形式给出。
我只知道两种评估TS在一定时期内表现的方法--资本收益（先验地高于 "无风险 "利率）和风险调整后的资本收益
我只知道两种评估TS在一定时期内表现的方法--资本收益（先验地高于 "无风险 "利率）和风险调整后的资本收益
嗯，还有更多，比如说在测试器中。我正在设定一个有限的目标。一开始就制定了。我认为没有人这样看过账户余额。可能是一些有趣的东西。
嗯，还有更多，比如说在测试器中。我正在设定一个有限的目标。一开始就制定了。我认为没有人这样看过账户余额。可能是一些有趣的东西。我会弄清楚为什么这个程序在大样本上不起作用，然后继续。
你是否意识到，你不是从时间序列 统计中得出这个结论，而是从平衡曲线的分析中得出的？- "当与平滑度有14个点的偏差时，就可以做出交易决定"。
所以你先做交易，然后得到平衡系列和平滑，再做交易决定？你做出与平衡曲线有关的交易决定??????。你的交易???????
你是否意识到，你不是从时间序列统计中得出这个结论，而是从平衡曲线的分析中得出的？- "当与平滑度有14个点的偏差时，就可以做出交易决定"。
所以你先做交易，然后得到一系列的平衡和平滑，然后再做交易决定？
是的，不是。我输入统计资料并设置TS的参数。TR和SL是相当明显的，但14个点却不是。只有一个数字，如何使用它才是问题所在。
这就是我的全部。
你是否理解我的问题--为什么我们需要 "去趋势"？ 分析TS在一定时期内的结果?有 资产负债表图 - 为什么要做 "去趋势"？????????????为了什么？
通过分析去趋势后的残差，faa实际上检查了平衡曲线中是否存在趋势。也就是说，它不是一个随机的趋势（即像SB那样的随机性），而是一个决定性的趋势。只是我不太明白为什么要使用某种复杂的解趋势而不是线性解趋势。毕竟，基本模型是保存MO，也就是线性趋势模型。也就是说，理想的平衡是对应MO的角度的一条直线。计量经济学家，为了检查模型的一致性，分析残差（或称为误差）--即模型值和实际值之间的差异。只有当这个残差有一个mo=0的正态分布时，假设才会通过，我们的模型符合。也就是说，在天平上有一个决定性的趋势--稳定的莫。而一般来说，稳健的系统股权模型是一个具有正漂移的SB模型。
大多数人做这种分析比较简单。有些人只是在视觉上寻找平衡曲线的 "好"，而每个人都喜欢平衡曲线是一条通向天空的直线））。他们希望避免深度缩减，在余额分析中，这通常会导致负区的 "重尾"，这是余额缺乏正常性的标志。也就是说，这种计量分析 可以被更简单的专家方法和指标所取代，如PF、FS和maxdd。但它们的应用取决于一些细微的差别，而且是严格的非形式化的，这不适合理论科学。
通过分析去趋势后的残差，FAA实际上检查了平衡曲线中是否存在趋势。也就是说，它不是一个随机的趋势（即像SB那样的随机性），而是一个决定性的趋势。只是我不太明白为什么要使用某种复杂的解趋势而不是线性解趋势。毕竟，基本模型是保存MO，也就是线性趋势模型。也就是说，理想的平衡是对应MO的角度的一条直线。计量经济学家，为了检查模型的一致性，分析残差（或称为误差）--即模型值和实际值之间的差异。只有当这个残差有一个mo=0的正态分布时，假设才会通过，我们的模型符合。也就是说，在天平上有一个决定性的趋势--稳定的莫。而一般来说，稳健的均衡模型是具有正偏向的SB模型。
大多数人做这种分析更简单。有些人只是在视觉上寻找平衡曲线的 "好"，而每个人都喜欢平衡曲线直达天空））。他们希望避免深度缩减，在余额分析中，这通常会导致负区的 "重尾"，这是余额缺乏正常性的标志。也就是说，这种计量分析可以被更简单的专家方法和指标所取代，如PF、FS和maxdd。但它们的应用取决于一些细微的差别，而且严格来说是不正规的，这不适合于理论科学。
伙计们，说真的，来吧！不要再嘲笑统计学和理论家了!停止吧！这甚至不再是件有趣的事了!
那么有一个全球公认的经典之作--系列的决定性和随机性部分。
那么，什么 "决定性 "和 "随机 "的趋势？这些胡言乱语是从哪里来的？
如果你喜欢把例如一条直线称为 "决定性的趋势"，那就好。但 "随机趋势 "已经是 "硬软"......
SB = "随机趋势" - 这是胡说八道 ......