计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 2

[Avals]

Demi:

为什么要写无意义的帖子？

问题是，在47个交易中，所有关于PF、MO、FS、MAKSDD的稳健性分析都是无用的。而这个话题的发起人正试图做到这一点

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

- 我们需要根据风险水平（标准偏差）来调整利润系数。

什么是SD？上面我有sd用于平衡噪音，是sd=14点吗？那么你是如何得到这个百分比的呢？什么的百分比？

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

重点是，对于47个交易，所有关于PF、MO、FS、MAKSDD的稳健性分析都是无用的。而顶级首发球员正在努力做到这一点。

接受批评。我将尝试发布一个不同的结果。

[Дмитрий]

faa1947:

什么是sd？上面我有sd用于平衡噪音，是sd=14点吗？那么你是如何得到这个百分比的呢？什么的百分比？

发送到个人信息。

阅读 "参与条款和条件"，并注意 "最高名单"。

[Дмитрий]

Avals:

重点是，对于47个交易，所有关于PF、MO、FS、MAKSDD的稳健性分析都是无用的。而顶级启动器正试图这样做

"有一些估算方法对如此少的行业是有效的。"(C)?????????????????????????????7

[Avals]

faa1947:

我认为系统的稳健性主要由平衡线误差的行为决定。这里是误差的静止性测试结果。

无效假设：随机成分不是静止的

外生的：常数

带宽：159（Newey-West自动），使用Bartlett内核

................................... Adj. t-Stat ...........Prob.

* Phillips-Perron检验统计数字 -30.98050 .........0.0000

也就是说，我们可以严格拒绝平衡线误差的非平稳性假设。因此，我们可以预期不会有比上述更大的滑坡。

这就是重点--任何测试都可以通过，因为交易很少。例如，我们以牛市为例，所有具有多头或趋势优势的策略都将获得高额利润。甚至偶尔会有 "只做长线 "的交易。平坦的地区也是如此，几乎在任何相当短的时间内，都有一些策略赚到了钱，不是因为他们很强壮，而仅仅是图表中的一块对他们有利。有一种标准方法--增加测试期和交易数量。但这有点粗糙--广泛的方法））。

[Avals]

Demi:

"有一些估计方法对如此小数量的交易是有效的。"(C)?????????????????????????????7

有的，但我没有受雇公开描述它们。

[Дмитрий]

Avals:

问题是这样的--任何测试都可能通过，因为没有足够的交易。例如，我们以牛市为例，所有以多头或趋势为主的策略都将获得高额利润。甚至偶尔有 "只做长线 "的交易。平坦的地区也是如此，几乎在任何相当短的时间内，都有一些策略赚到了钱，不是因为他们很强壮，而仅仅是图表中的一块对他们有利。有一种标准方法--增加测试期和交易数量。但这是太粗糙了--广泛的方法))

买入并持有 "的策略和套利交易在一旁紧张地抽烟..........

特别是在kerytrading，似乎你必须等待100年才能获得足够的交易。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

我已经用电子邮件发给你了。

阅读 "参与条件 "并注意 "首要清单"

我不明白。SD是在去趋势之前还是之后计算的？

[Avals]

Demi:

买入并持有策略和套利交易--看起来需要大约100年才能获得足够的交易..........。

特别是在kerytrading方面--看起来你必须等待100年才能在那里做足够的交易。

如果你了解系统的优势--市场逻辑，它可以让你减少测试的交易数量，将系统付诸行动。理想情况下，你可以完全不看过去，不做测试。但这些都不是统计学方法，这里我们谈论的是统计学的