我们开发EA,并且在发布任何产品之前,都会用真实经纪商tick数据、跨多个数据源、跨完整市场周期进行测试。这样做了一年,我们学到了一个令人不舒服的教训:市场上你看到的大多数漂亮回测,是测试环境的产物,不是真正的优势。下面是一份实用清单,买任何EA之前都可以用——包括我们自己的。
1. 余额回撤不是风险,净值回撤才是。
网格和加仓摊平系统可以显示5%的余额回撤,而持仓篮子的浮动亏损却高达50%甚至更多。余额曲线只记录已平仓的交易。一定要问净值回撤。如果卖家在网格系统上只给出余额DD,那么真实数字大概率是它的好几倍。
2. 检查测试区间,而不只是数字。
一个只在2023-2026年黄金数据上测试过的策略,从未经历过真正的崩盘。当我们把那些看起来很热门的配置放到包含2020年和2022年的区间重跑时,原本PF 3以上、回撤极小的结果,经常变成爆仓。如果一个演示或报告被锁定在最近的日期区间,那绝不是巧合。
3. 胜率超过90%是警告,不是卖点。
马丁格尔和深度摊平的典型特征是:大量小额盈利,加上罕见但灾难性的亏损——平均亏损是平均盈利的4-10倍。账户一直活着,直到它突然死掉。要看平均盈利与平均亏损的比值,而不是胜率。
4. 单一数据源不算验证。
我们亲眼见过一个策略在某个数据源上打出PF 2.2,而在另一家经纪商的真实tick上,同样的日期、同样的参数,却在亏钱。只在一个数据源上有效的东西,拟合的是噪声,不是在交易市场。在信任它之前,至少要在两家经纪商的数据上测试。
5. 每笔交易都要有硬性止损,否则直接走开。
"智能恢复"、"区间对冲"、"无止损管理",都是"死扛亏损单并祈祷"的不同说法。真正的优势不需要隐藏它的出场方式。
这对我们自己的产品意味着什么
我们在自己的产品页里公布亏损年份和最大回撤,因为了解真实风险的买家,会比被承诺了魔法的买家用得更久。我们的趋势系统在真实tick上、跨多家经纪商、跨完整周期验证过——数字比市场上的头牌产品小,但它们是真的。
我们展示结果的方式示例(包括不好看的部分):
MEGAMAX Donchian Trend(日元货币对,硬止损): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Bitcoin Comet Trend Follower(BTC/ETH,硬止损): https://www.mql5.com/en/market/product/181831
如果这篇文章只让你记住一件事:向每个卖家索要净值DD、包含2020-2022的测试区间,以及第二家经纪商的数据源。诚实的卖家会拿给你看。
