市场模拟（第一部分）：跨期订单（一）

概述

在上一篇文章“开发回放系统（第 78 部分）：新 Chart Trade（五） ，我展示了 EA 交易如何解释 Chart Trade 发送的指令。Chart Trade 实际传输给 EA 交易的信息取决于用户与它的交互。换句话说，当用户点击买入、卖出或平仓按钮时，就会向图表发送一条消息。当附加到此图表时，EA 交易的任务之一是拦截、解码和执行该消息中包含的指令。

虽然这种机制简单可靠，但我们面临一个小问题。嗯，这并不是一个问题，更多的是一种不便。在我们真正开始向交易服务器发送订单之前，需要解决这个不便之处。

如果你不熟悉我的意思，可能是因为你不交易某些资产，更具体地说，期货合约。这些类型的资产都有到期日。通常，两种类型的合约会同时交易：一种是交易量更大的完整合约，另一种是可视为完整合约一小部分的迷你合约。迷你合约允许采用需要较小交易量或较少合约的策略。

我不会在这里详细讨论这些策略。关键在于，有时候，为了制定策略，你需要更少的合约。对此感兴趣的人应该研究一下对冲策略。对于我们程序员来说，真正关心的是当图表显示完整合约时如何执行迷你合约中的交易。

但还有另一个挑战：长期策略。每次合约到期（在固定的、众所周知的日期），就会开始新的系列。对于从事长期限工作、跨越多个系列的交易者来说，这是一个重大问题。这是因为指标和移动平均线必须在每个新系列中重新开始计算。

为了更好地理解这一点，让我们来看看B3（巴西证券交易所）美元期货合约，该合约每月到期。这意味着每个月都会结束一个系列，然后开始一个新的系列。考虑到每个月大约有 20 个交易日（4 周内每周有 5 个交易日），在尝试使用 20 个周期的移动平均线时会出现问题。当移动平均线完全计算和绘制时，合约到期并重置为新的序列。而这只是 20 周期的平均值。其他指标需要更长的时间，受到的影响更大。总之，这是一个大问题。

为了克服这一点，我们可以使用期货合约的历史数据。然而，使用历史数据并不能解决所有问题。它确实给我们程序员带来了新的挑战。请记住，交易者并不关心服务器如何接收或绘制数据，交易者只希望获得准确的信息和可靠的交易执行。作为程序员，我们有责任解决绘图问题，并确保图表中的交易请求正确路由到交易服务器。

在文章从零开始开发 EA 交易（第 11 部分）：跨期订单系统，我对此做了一些细节解释。但在这里，由于我们还要处理回放/模拟器，问题就变得更加大了。不过，我们可以运用拿破仑的策略：分而治之。通过将问题分解为更小的部分，我们可以逐步开发一个模拟订单系统。我们将从一个关键方面开始：处理期货合约中的指标。由于美元期货合约是我所知道的最极端的情况，我们将重点关注它。然而，请记住，同样的原则也适用于具有类似复杂性的其他合约。

开始实现

在前面提到的文章中，我们开发了跨期订单系统，但要使其覆盖其他类型的合约相对复杂。在这里，出于实际原因，我们将采取不同的方法来简化此类调整。不是为了交易者，而是为了我们程序员。交易者需要适应我们的实施方式。但作为交换，他们将获得一个简单的选择：选择交易完整合约还是迷你合约。

为了实现这一点（至少在最初，当我们仍在与实时交易服务器通信时），我们需要对现有代码进行一些有针对性的修改。让我们从一个关键事实开始：正如介绍中所述，最好的图表是基于历史数据的图表。但这个历史图表不能直接交易。

为了解决这个问题，我们需要一个系统，将历史图表上的订单路由到交易者实际想要使用的合约。请记住，交易者可能想要交易完整合约或迷你合约。但我们暂时还不必担心这一点。首先，我们必须了解一个简单的事实：图表上显示的内容来自合约的历史数据，句号。

在B3上，期货合约有六种不同的命名约定，这适用于每一份具体合约。这意味着完整合约有六种类型，迷你合约有六种类型。这似乎是一个巨大的复杂问题，但仔细观察后，就会发现情况并没有看上去那么糟糕。尽管有六种变体，但它们实际上可以归结为三种主要类型，每种类型都有两个子变体。

这种简化对我们有很大帮助。尽管如此，我还是建议研究这三种类型之间的差异。它们之间的图表数据差异很大，许多交易者完全没有意识到这一点。如果您仅编写解决方案，请务必通知交易者。如果您既从事编程又从事交易，请更加认真地对待这个建议 —— 如果您不了解这些区别，您可能会遇到严重的问题。

因此，有三种命名类型，每种类型都有两种变体。好，但对于我们程序员来说，重要的不是名称本身，因为这与交易者更相关。对我们来说，关键问题是：这个命名约定中有规则吗？如果可以，我们如何利用它来构建跨期订单系统？

幸运的是，这样的规则确实存在。事实上，我们已经使用它一段时间了。在下面的代码片段中看看这是如何工作的。

38. //+------------------------------------------------------------------+
39.       void CurrentSymbol(void)
40.          {
41.             MqlDateTime mdt1;
42.             string sz0, sz1;
43.             datetime dt = macroGetDate(TimeCurrent(mdt1));
44.             enum eTypeSymbol {WIN, IND, WDO, DOL, OTHER} eTS = OTHER;
45.       
46.             sz0 = StringSubstr(m_Infos.szSymbol = _Symbol, 0, 3);
47.             for (eTypeSymbol c0 = 0; (c0 < OTHER) && (eTS == OTHER); c0++) eTS = (EnumToString(c0) == sz0 ? c0 : eTS);
48.             switch (eTS)
49.             {
50.                case DOL   :
51.                case WDO   : sz1 = "FGHJKMNQUVXZ"; break;
52.                case IND   :
53.                case WIN   : sz1 = "GJMQVZ";       break;
54.                default    : return;
55.             }
56.             for (int i0 = 0, i1 = mdt1.year - 2000, imax = StringLen(sz1);; i0 = ((++i0) < imax ? i0 : 0), i1 += (i0 == 0 ? 1 : 0))
57.                if (dt < macroGetDate(SymbolInfoInteger(m_Infos.szSymbol = StringFormat("%s%s%d", sz0, StringSubstr(sz1, i0, 1), i1), SYMBOL_EXPIRATION_TIME))) break;
58.          }
59. //+------------------------------------------------------------------+

C_Terminal.mqh 文件中的代码

此代码片段来自头文件 C_Terminal.mqh。请注意，在第 44 行我们定义了将支持的期货合约的名称。如果您想使用玉米、牛、标准普尔、欧元等资产，可以将其他合约添加到此列表中。只需记住遵循每个合约的命名规则，以正确识别活动合约。这里描述的程序不会返回过去的合约，也不会返回提前两个或多个到期的合约。它始终解析为当前有效的合约。

为了实现这一点，第 46 行提取资产名称的前三个字符。无论资产是什么，它总是会取得这前三个字符。这是因为 B3（巴西证券交易所）使用前三个字符来标识资产的命名约定。提取后，资产名称将保存在变量中，以便在其余代码中使用。请注意这一事实。

接下来，第 47 行迭代我们定义的合约名称的枚举。这里的目的是找到正确的匹配。这就是为什么在第 44 行的枚举中，名称必须与合约名称本身相似。由于 B3 使用大写字符，枚举也必须大写。一旦找到匹配，或者一旦列表用尽，第 47 行中的循环就结束了。

在第 48 行，我们可以测试检索到的值。如果没有找到匹配项，则执行跳到第 54 行的代码。否则，我们继续构建完整的合约名称。最后的命名发生在第 57 行，在该行中，程序确认正在生成的合约名称对应于当前活动的合约。简而言之，该程序扫描可能的期货合约，直到找到有效的合约。

然而，这里有一个重要的限制。该过程使用从资产名称派生的基本合约名称。这意味着您只能将给定合约的历史数据映射到同一合约的活动版本。使用当前代码，您无法将历史数据从完整合约映射到活动的迷你合约。这就是我们将在本文中解决的不便之处。

通过这样做，我们将使交易者能够选择是交易完整合约还是迷你合约，即使使用其中任何一个的历史数据。我们的目标是通过最少的代码更改来实现这一点，因为我们更改的代码越多，引入错误的可能性就越大。

为了实现这一点，上面的代码片段被修改如下：

38. //+------------------------------------------------------------------+
39.       void CurrentSymbol(bool bUsingFull)
40.          {
41.             MqlDateTime mdt1;
42.             string sz0, sz1;
43.             datetime dt = macroGetDate(TimeCurrent(mdt1));
44.             enum eTypeSymbol {WIN, IND, WDO, DOL, OTHER} eTS = OTHER;
45.       
46.             sz0 = StringSubstr(m_Infos.szSymbol = _Symbol, 0, 3);
47.             for (eTypeSymbol c0 = 0; (c0 < OTHER) && (eTS == OTHER); c0++) eTS = (EnumToString(c0) == sz0 ? c0 : eTS);
48.             switch (eTS)
49.             {
50.                case DOL   :
51.                case WDO   : sz1 = "FGHJKMNQUVXZ"; break;
52.                case IND   :
53.                case WIN   : sz1 = "GJMQVZ";       break;
54.                default   : return;
55.             }
56.             sz0 = EnumToString((eTypeSymbol)(((eTS & 1) == 1) ? (bUsingFull ? eTS : eTS - 1) : (bUsingFull ? eTS + 1: eTS)));
57.             for (int i0 = 0, i1 = mdt1.year - 2000, imax = StringLen(sz1);; i0 = ((++i0) < imax ? i0 : 0), i1 += (i0 == 0 ? 1 : 0))
58.                if (dt < macroGetDate(SymbolInfoInteger(m_Infos.szSymbol = StringFormat("%s%s%d", sz0, StringSubstr(sz1, i0, 1), i1), SYMBOL_EXPIRATION_TIME))) break;
59.          }
60. //+------------------------------------------------------------------+

C_Terminal.mqh 文件中的代码

正如您所见，变化很小。第一个是在第 39 行向函数添加一个参数。该参数告诉程序要生成的合约名称应该是完整合约还是迷你合约。选择权在于交易者。作为程序员，我们的责任是让他们能够灵活地使用他们喜欢的任何图表，只要图表中的资产数据在某种程度上与正在交易的合约相对应。当然，我们可以实现更复杂的行为，但不要让需要做的事情过于复杂。

除了第 39 行的这一更改之外，我们还添加了一行新代码。从技术上讲，这种添加并不是严格必要的，因为我们本可以修改现有的代码。但它简化了解释和你对正在发生的事情的理解。这个新行，第 56 行可以直接放置在第 58 行使用变量 sz0 的位置，结果将是相同的。然而，这将使解释变得混乱，更难理解。

那么，第 56 行对变量 sz0 做了什么？让我们来分析一下。本质上，我们忽略了资产名称本身。相反，我们将第 44 行定义的枚举转换为字符串。MQL5 通过 EnumToString 函数允许这样做。

现在，如果你使用的期货合约没有完整版和迷你版，那么一个细节可能会使事情变得复杂。这在大宗商品中相当常见。但在我想要展示的案例中 —— 指数和货币，特别是美元期货 —— 两种合约类型都存在。

除非另有定义，否则枚举始终以零值开始。在我们的例子中，迷你合约被赋予偶数值，而完整合约被赋予奇数值。理解这一点很重要。这些值是二进制的，您应该知道如何选择这个或那个位。在二进制中，最低有效位（最右边的一位）决定数字是偶数还是奇数。通过应用按位与来隔离该位，我们可以检查枚举值是偶数还是奇数。再说一遍：迷你合约是偶数，完整合约是奇数。

因此，如果值是奇数，则执行三元运算符的第一部分。如果是偶数，则执行第二部分。目前，我认为一切都很清楚。然后，在第一个三元运算符的每个分支内，我们使用第二个三元运算符。第二个三元运算符允许我们调整变量 eTS ，确保它反映正确的合约名称。

例如：如果合约是 WDO，那么 eTS 等于 2，即偶数。这将触发第一个三元运算符的第二部分，在其中，第二个三元运算符执行第二次检查。它检查程序调用请求的是完整合约还是迷你合约。

如果交易者要求完整的合约， eTS 就会增加 1。因此，它的值从 2 变为 3。在枚举中，位置 3 对应于 DOL。当 MQL5 执行 EnumToString 时，值 3 被转换为字符串 DOL，从而产生完整的合约名称，即使图表基于迷你美元历史数据。

反过来也是一样的，如果图表显示完整美元合约的历史数据，但交易者请求迷你合约，则第一个三元运算符执行其第一个分支。在其中，第二个三元运算符将 eTS 减 1，将其值从 3 更改为 2。这将其映射回 WDO。

简而言之：在第 47 行找到的值在第 56 行进行了调整，以便合约名称与交易者的选择（迷你或完整）相匹配，同时仍然依赖于其中一个的历史图表。

到目前为止，一切都很好。但是，如果合约没有迷你版本，只有完整合约怎么办？我们该如何处理呢？您可能认为有两种可能的解决方案。事实上，只有一个。如果你试图复制枚举中的值来人为地创建偶数和奇数条目，编译器将拒绝它。相反，解决方案是按逻辑顺序构造枚举。然后，当测试特定值时，如果不存在迷你合约，则变量 sz0 保持不变。在实践中，这需要在代码中进行额外的测试。但那里没有什么复杂的东西。

这样，我们就解决了问题的第一部分。但是，我们还没有完成。要继续，我们需要调整头文件 C_Terminal.mqh 的另一部分：类构造函数。构造函数负责调用我们刚刚修改的过程。因此，现在必须用下面显示的新版本替换原始版本。

72. //+------------------------------------------------------------------+      
73.       C_Terminal(const long id = 0, const uchar sub = 0, const bool bUsingFull = false)
74.          {
75.             m_Infos.ID = (id == 0 ? ChartID() : id);
76.             m_Mem.AccountLock = false;
77.             m_Infos.SubWin = (int) sub;
78.             CurrentSymbol(bUsingFull);
79.             m_Mem.Show_Descr = ChartGetInteger(m_Infos.ID, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR);
80.             m_Mem.Show_Date  = ChartGetInteger(m_Infos.ID, CHART_SHOW_DATE_SCALE);
81.             ChartSetInteger(m_Infos.ID, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR, false);
82.             ChartSetInteger(m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, true);
83.             ChartSetInteger(m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE, true);
84.             ChartSetInteger(m_Infos.ID, CHART_SHOW_DATE_SCALE, false);
85.             m_Infos.nDigits = (int) SymbolInfoInteger(m_Infos.szSymbol, SYMBOL_DIGITS);
86.             m_Infos.Width   = (int)ChartGetInteger(m_Infos.ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
87.             m_Infos.Height  = (int)ChartGetInteger(m_Infos.ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
88.             m_Infos.PointPerTick  = SymbolInfoDouble(m_Infos.szSymbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
89.             m_Infos.ValuePerPoint = SymbolInfoDouble(m_Infos.szSymbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
90.             m_Infos.VolumeMinimal = SymbolInfoDouble(m_Infos.szSymbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);
91.             m_Infos.AdjustToTrade = m_Infos.ValuePerPoint / m_Infos.PointPerTick;
92.             m_Infos.ChartMode   = (ENUM_SYMBOL_CHART_MODE) SymbolInfoInteger(m_Infos.szSymbol, SYMBOL_CHART_MODE);
93.             if(m_Infos.szSymbol != def_SymbolReplay) SetTypeAccount((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE));
94.             ChartChange();
95.          }
96. //+------------------------------------------------------------------+

C_Terminal.mqh 文件中的代码

请注意，只进行了两个非常简单的更改。第一个是第 73 行，我们在这里添加了一个新参数。然后在第 78 行使用此参数，我们在此调用前面解释的过程。默认情况下，我将其设置为优先考虑迷你合约。但交易者可以自由选择最适合其策略的选项。为了支持这种灵活性，需要对代码的特定部分进行一些小调整。

由于我们尚未修改 EA 交易代码，因此必须在 Chart Trade 代码中进行必要的更改。为了清楚起见，让我们在单独的一节中介绍一下。

将 Chart Trade 转变为跨期订单系统

Chart Trade 作为跨期订单系统运行所需的改变非常简单。您可以考虑在界面中添加一个对象，以便交易者可以直接切换跨期类型。然而，我在这里不会采取这种做法。我的目标是尽量减少变化。添加这样的对象需要更多的代码来支持此功能。相反，我们可以允许交易者通过指标设置更改跨期类型。这种方法很简单，对现有代码的修改很少。第一步可以在下面的代码中看到。

01. //+------------------------------------------------------------------+
02. #property copyright "Daniel Jose"
03. #property description "Chart Trade Base Indicator."
04. #property description "See the articles for more details."
05. #property version   "1.80"
06. #property icon "/Images/Market Replay/Icons/Indicators.ico"
07. #property link "https://www.mql5.com/pt/articles/12536"
08. #property indicator_chart_window
09. #property indicator_plots 0
10. //+------------------------------------------------------------------+
11. #include <Market Replay\Chart Trader\C_ChartFloatingRAD.mqh>
12. //+------------------------------------------------------------------+
13. #define def_ShortName "Indicator Chart Trade"
14. //+------------------------------------------------------------------+
15. C_ChartFloatingRAD *chart = NULL;
16. //+------------------------------------------------------------------+
17. enum eTypeContract {MINI, FULL};
18. //+------------------------------------------------------------------+
19. input ushort         user01 = 1;         //Leverage
20. input double         user02 = 100.1;     //Finance Take
21. input double         user03 = 75.4;      //Finance Stop
22. input eTypeContract  user04 = MINI;      //Cross order in contract
23. //+------------------------------------------------------------------+
24. int OnInit()
25. {
26.    chart = new C_ChartFloatingRAD(def_ShortName, new C_Mouse(0, "Indicator Mouse Study"), user01, user02, user03, (user04 == FULL));
27.    
28.    if (_LastError >= ERR_USER_ERROR_FIRST) return INIT_FAILED;
29. 
30.    return INIT_SUCCEEDED;
31. }
32. //+------------------------------------------------------------------+
33. int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
34. {
35.    return rates_total;
36. }
37. //+------------------------------------------------------------------+
38. void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
39. {
40.    if (_LastError < ERR_USER_ERROR_FIRST) 
41.       (*chart).DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam);
42. }
43. //+------------------------------------------------------------------+
44. void OnDeinit(const int reason)
45. {
46.    switch (reason)
47.    {
48.       case REASON_INITFAILED:
49.          ChartIndicatorDelete(ChartID(), 0, def_ShortName);
50.          break;
51.       case REASON_CHARTCHANGE:
52.          (*chart).SaveState();
53.          break;
54.    }
55. 
56.    delete chart;
57. }
58. //+------------------------------------------------------------------+

Chart Trade 指标源代码

在第 17 行，我们添加一个枚举。它帮助交易者（或用户）定义合约类型。请注意，第 22 行使用了此枚举。此时，交易者需要决定 EA 交易是否应该使用完整合约或迷你合约进行操作。这里有一个缺点：理想情况下，应该在 EA 交易中进行选择，而不是在 Chart Trade 中进行选择。但由于 Chart Trade 和 EA 交易目前仍然是独立的实体，我们将保持这种状态。

真正的挑战不在于 Chart Trade，甚至不在于 EA 交易。正如我在上一篇文章中所解释的，Chart Trade 已经可以控制 EA 交易。问题在于稍后将开发的系统的另一部分。真正的困难就在这里，因为最终一切都必须通过 EA 交易。理想情况下，我们需要提供其中所需的一切。不过，目前，为了演示目的，我们将在 Chart Trade 中处理选择。

然后在第 26 行使用此配置值。请注意，我们传递给构造函数的是一个布尔值，而不是一个数值。为什么呢？因为对于最终用户来说，布尔值可能看起来不那么具有描述性。对于我们程序员来说这非常清楚。毕竟，只有两种可能的情况：交易者要么使用完整合约，要么使用迷你合约。因此，从编码的角度来看，布尔值是最合适的选择。然后将布尔值传递给类构造函数。让我们在下面的代码片段中看看它是什么样子的。

213. //+------------------------------------------------------------------+
214.       C_ChartFloatingRAD(string szShortName, C_Mouse *MousePtr, const short Leverage, const double FinanceTake, const double FinanceStop, const bool bUsingFull)
215.          :C_Terminal(0, 0, bUsingFull)
216.          {
217.             m_Mouse = MousePtr;
218.             m_Info.IsSaveState = false;
219.             if (!IndicatorCheckPass(szShortName)) return;
220.             if (!RestoreState())
221.             {
222.                m_Info.Leverage = Leverage;
223.                m_Info.IsDayTrade = true;
224.                m_Info.FinanceTake = FinanceTake;
225.                m_Info.FinanceStop = FinanceStop;
226.                m_Info.IsMaximized = true;
227.                m_Info.minx = m_Info.x = 115;
228.                m_Info.miny = m_Info.y = 64;
229.             }
230.             CreateWindowRAD(170, 210);
231.             AdjustTemplate(true);
232.          }
233. //+------------------------------------------------------------------+

C_ChartFloatingRAD.mqh 文件片段

此处的变化与 C_Terminal 类的构造函数一样简单。我们仅添加一个由构造函数接收的新参数（第 214 行），然后将其传递给 C_Terminal 构造函数（第 215 行）。就这么简单。一切都简单明了，不言自明。

尽管如此，我们还需要一个小的修改。这次，它是对 C_ChartFloatingRAD 类的补充。这一变化使 Chart Trade 能够向 EA 交易传达交易者实际想要操作的内容。修改内容如下面代码片段所示。

330.       case MSG_BUY_MARKET:
331.          ev = evChartTradeBuy;
332.       case MSG_SELL_MARKET:
333.          ev = (ev != evChartTradeBuy ? evChartTradeSell : ev);
334.       case MSG_CLOSE_POSITION:
335.          if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0))
336.          {
337.             string szTmp = StringFormat("%d?%s?%s?%c?%d?%.2f?%.2f", ev, _Symbol, GetInfoTerminal().szSymbol, (m_Info.IsDayTrade ? 'D' : 'S'),
338.                                         m_Info.Leverage, FinanceToPoints(m_Info.FinanceTake, m_Info.Leverage), FinanceToPoints(m_Info.FinanceStop, m_Info.Leverage));                           
339.             PrintFormat("Send %s - Args ( %s )", EnumToString((EnumEvents) ev), szTmp);
340.             EventChartCustom(GetInfoTerminal().ID, ev, 0, 0, szTmp);
341.          }
342.       break;

C_ChartFloatingRAD.mqh 文件片段

这种调整非常微小，可能会被忽视。它出现在第 337 行，我们在此添加了一个要发送给 EA 交易的新值。该值告诉 EA 交易哪种资产 - 或者更准确地说，哪种合约 - 正在 Chart Trade 中显示。请记住，此更改将强制 EA 交易进行另一次更新。但我们稍后会处理这个问题。

最后的探讨

我们在本文中所做的工作展示了 MQL5 的灵活性。但它也带来了我们以后需要解决的新挑战。这些事情远非简单，并不总是能完全轻松地解决。实施跨期订单系统，允许 Chart Trade 用户告诉 EA 交易，图表资产不一定是正在交易的资产，这带来了很大的复杂性。我想明确一点：大多数这些问题并不是由 Chart Trade 或 EA 交易本身引起的。

当我们引入我尚未引入的元素，即仍需开发的代码部分时，真正的问题就出现了。允许用户在 Chart Trade 中选择合约类型并不是最好的长期解决方案。至少目前在我看来不是。

未来的变化可能会使在 Chart Trade 中直接配置这一点变得实用且可持续。不过，就目前而言，我更喜欢把事情简单到足以解释清楚。快速构建个人解决方案很容易；构建一个其他人可以理解和应用的模型要求更高。这就是为什么您可以期待此 Chart Trade EA 交易系统的未来更新。它们一定会来的。

在下面的视频中，您可以直接在图表上看到该过程。