Piyasa Teorisi - sayfa 131
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve neden sürekli renk "takılmak"?
Örneğin Forts - RTS endeksinde benzer çizelgeleri göstermek mümkün mü? Ve sonra siteler farklı, siz bakın ve nüansları analiz edeceğiz.
Yani soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir?
Kendi fikrimi belirteyim. Filtre (kelimeden de anlaşılacağı gibi), yararlı sinyali gürültüden ayırmak için tasarlanmıştır. Burada, kural olarak, bir filtre, bir evrişim filtresi anlamına gelir. Bu işlem, orijinal sinyalin karmaşık spektrumunu manipüle etmenizi sağlar ( genliği çarpar ve her frekansın fazını döndürür ).
Neyi neyden ayırmak istiyorsun?
İstediğiniz sinyal düzgün bir sinyal ise, düşük geçişli bir filtreye ihtiyacınız vardır. İdeal bir filtre iki taraflıdır ve bunu hesaplamak için hem geçmişe hem de geleceğe ihtiyacınız vardır. Tek yönlü bir filtre kaçınılmaz olarak fazı değiştirir ve gecikme, kurşun vb. gibi görsel efektler verir, bu kaçınılmazdır çünkü. geleceği bilmeden şu anda alçak geçiren filtrenin tam değerini bilemezsiniz.
Ne yapmalı ve bununla nasıl başa çıkmalı?
Gürültü (beyaz gürültü değerleri, kırmızı gürültü artışları) tahmin edilemez. Ancak, sinyaliniz eşit frekanslı gürültü değilse ve belirli frekansların sabit tepe noktalarına sahipse, bunları filtreleyebilir ve (belirli bir hatayla) gerçek zamanlı olarak düşük geçişli filtrelemenin sonucunu alabilirsiniz. Kalman filtresine bakın, göstergeler (bunlardan daha fazlası var mıydı?).
En basit ileri filtreyi istiyorsanız, 2*EMA(11)-EMA(22) sayın. İsteğe bağlı olarak, herhangi bir dönemi değiştirebilirsiniz.
Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, fiyat verilerindeki frekans zirveleri çok zayıf ve istikrarsızdır ve böyle bir filtrenin etkinliği minimumdur. Dolayısıyla tüm lineer filtreler "gecikmeye" veya veri bozulmasına mahkumdur.
Profesyonel matematikçilerden gelen eleştirilere açığız!
şimdiye kadar aynı şeyi düşünüyorum.
Yusuf, yanılmıyorsam matematik profesörü müsün? Bana bu soruyu cevapla - Son zamanlarda DSP'ye bakmaya başladım. Yani soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir? Şimdiye kadar, bu soruyu kendim cevaplayamam.
Şahsen ben sinyal filtrelemenin destekçisi değilim. Tüm bilgiler "olduğu gibi" kullanılır. Algoritmamın kendisi, seviyeleri bir noktanın onda biri ve yüzde biri doğrulukla ayırt eder. Orijinal sinyalin filtrelenmesine müdahalenin kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Başka ne gerekli - herhangi bir filtreleme olmadan:
Kendi fikrimi belirteyim. Filtre (kelimeden de anlaşılacağı gibi), yararlı sinyali gürültüden ayırmak için tasarlanmıştır. Burada, kural olarak, bir filtre, bir evrişim filtresi anlamına gelir. Bu işlem, orijinal sinyalin karmaşık spektrumunu manipüle etmenizi sağlar ( genliği çarpar ve her frekansın fazını döndürür ).
Neyi neyden ayırmak istiyorsun?
İstediğiniz sinyal düzgün bir sinyal ise, düşük geçişli bir filtreye ihtiyacınız vardır. İdeal bir filtre iki taraflıdır ve hem geçmişin hem de geleceğin onu hesaplamasını gerektirir. Tek yönlü bir filtre kaçınılmaz olarak fazı değiştirir ve gecikme, kurşun vb. gibi görsel efektler verir, bu kaçınılmazdır çünkü. Alçak geçiren filtrenin tam değerini şu anda geleceği bilmeden bilmek imkansızdır.
Ne yapmalı ve bununla nasıl başa çıkmalı?
Gürültü (beyaz gürültü değerleri, kırmızı gürültü artışları) tahmin edilemez. Ancak, sinyaliniz eşit frekanslı gürültü değilse ve belirli frekansların sabit tepe noktalarına sahipse, bunları filtreleyebilir ve (belirli bir hatayla) gerçek zamanlı olarak düşük geçişli filtrelemenin sonucunu alabilirsiniz. Kalman filtresine bakın, göstergeler (bunlardan daha fazlası var mıydı?).
En basit ileri filtreyi istiyorsanız, 2*EMA(11)-EMA(22) sayın. İsteğe bağlı olarak, herhangi bir dönemi değiştirebilirsiniz.
Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, fiyat verilerindeki frekans zirveleri çok zayıf ve istikrarsızdır ve böyle bir filtrenin etkinliği minimumdur. Dolayısıyla tüm lineer filtreler "gecikmeye" veya veri bozulmasına mahkumdur.
Profesyonel matematikçilerden gelen eleştirilere açığız!
Deneyebilir, veri sağlayabilirsiniz: seans açılış fiyatı, tarih, son 2 aya ait enstrüman, TF D1. Veya en güvenilir verilerin nereden alınacağını belirtin.
Şahsen ben sinyal filtrelemenin destekçisi değilim. Tüm bilgiler "olduğu gibi" kullanılır. Algoritmamın kendisi, seviyeleri bir noktanın onda biri ve yüzde biri doğrulukla ayırt eder. Orijinal sinyalin filtrelenmesine müdahalenin kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Başka ne gerekli - herhangi bir filtreleme olmadan:
Yusuf, günlük karı sabitlediğinizde varyantta, karı nasıl hesapladığınızı daha ayrıntılı olarak açıklayın. Bir işlemin açılış fiyatını ve kapanış fiyatını nasıl belirlersiniz?