• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (4)

Neural

Профессиональная экспертная система Neural, в которой реализована стратегия торговли с помощью технологии нейронных сетей и генетических алгоритмов. Машинное обучение широко применяется в различных областях и призвано заменить человеческий мозг для решения сложных задач классификации и прогнозирования. Обучение нейронной сети осуществляется на некоторой выборке (исторических данных). Нейронная сеть позволяет избавиться от постоянного изменения стратегии, систему достаточно просто переобучить под текущую рыночную конъюнктуру. В данной работе объединены две современные технологии программирования, такие как генетические алгоритмы и нейросети. Также применена циклическая схема изменения параметров бота - что позволяет охарактеризовать бота как такого, который может приспосабливаться к изменениям ценовой функции.

Информация по принципам работы описана в начале обсуждения.


Приступаем к работе

Стоит отметить, что тестирование является достаточно сложным. Поскольку если нейросеть каждый час переобучается - это достаточно затратно по времени. Поэтому практически тестировать можно только в определенном приближении и увидеть общие принципы работы. Поэтому заданные по умолчанию настройки в боте созданы лишь для демонстрации. Также даются настройки, рекомендуемые для реальной работы. Разница в том, что нейросеть для реальной работы берет значительно большую историческую выборку и учится значительно точнее (а значит дольше). На это уходит много времени, а при тестировании есть определенные лимиты. Для реальной работы все проще, т.к. у нас есть достаточно времени на оптимизацию каждый час. На средних (рекомендованных) параметрах нейросети и длины выборки обучение проходит 5-15 мин. В данном случае скорость обучения зависит от мощности процессора. С рекомендованными параметрами можно устанавливать бота на любой график. Также если вам позволяет процессор, и если работа происходит на больших, чем 5-ти минутных таймфреймах, можно еще усложнить нейросеть и увеличить историческую выборку. Усложнение системы только улучшает прогнозируемость.


Параметры

  • TypeFilling - задает политику исполнения ордера;
  • Magic - задает магический номер;
  • OnComment - Включает комментарии на чарте;
  • ShowLine - отображает результат работы генетического алгоритма в виде линий;
  • OnBuy - Позволяет торговлю только на buy;
  • OnSell - Позволяет торговлю только на sell;
  • LimitSpread - ограничивает спред (при котором еще можно входит в рынок);
  • Lot - задает размер лота для входа в рынок (приоритет выше чем у поля Risk);
  • Risk - Рассчитывает лот в зависимости от депозита;
  • LotExponent - Коэффициент, который задает прогрессивное увеличение лота;
  • LimitGrid - Ограничение шагов сетки;
  • kStepGrid - Коэффициент для ограничения пунктов между двумя соседними ордерами;
  • kTP, kSL - Коэффициенты для стоп-лосса и тейк-профита;
  • DrawDown - максимальная просадка, при которой происходит закрытие (в % от депозита);
  • DrawUp - Максимальный профит, при которой происходит закрытие (в % от депозита);
  • ReOptimizationNN - Период повторной оптимизации;
  • InputDataRSI - Данные от индикатора RSI;
  • InputDataAD - Данные от индикатора AD;
  • InputDataSAR - Данные от индикатора SAR;
  • HistoryNN - Размер исторической выборки (в барах);
  • InputNN - Количество входов нейросети;
  • StepNN - Максимум шагов нейросети;
  • EpochNN - Максимум эпох нейросети;
  • DeltaNN - Точность обучения нейросети;
  • LevelSignal - Пороговый уровень от нейросети, который воспринимается как сигнал;
  • kMinimumGridStepProc - Фильтр ценовых шумов, для генетического алгоритма;
  • ServerTimeFilter, StartHour, StartMin, FinalHour, FinalMin, FridayOn - позволяют ограничить работу на время в сутках.
recjr
520
recjr 2018.09.10 17:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке