• Обзор
  • Отзывы (2)
  • Обсуждение (29)
  • Что нового

Demand And Supply Diagram MT5

Баланс спроса и предложения – простой и достаточно эффективный метод анализа рынка.

Заблаговременно, ещё до разворота тренда, диаграмма спроса и предложения подскажет нам – где закончилось предложение и уже зарождается спрос, где закончился спрос и уже зарождается предложение – существенно увеличивая вероятность совершения сделки с высоким профит фактором и в правильном направлении.


Сигналы индикатора

По сочетанию значений цена/объём индикатор генерирует сигналы:

  • ED (Excess demand) – избыточный спрос.
  • ES (Excess supply) – избыточное предложение.
  • ND (No demand) – нет спроса (сопровождается предупредительным сообщением "Sell area").
  • NS (No supply) – нет предложения (сопровождается предупредительным сообщением "Buy area").

А также отслеживает последовательность этих сигналов, проверяет эластичность спроса/предложения к цене, и выдаёт подтверждающее сообщение "Buy point" или "Sell point".


Входные переменные

  • Alerts – включает/выключает дублирование сигналов в окне алертов, а также в виде Push-сообщений.
  • Advise - включает/выключает торговые подсказки.
  • Labels – включает/выключает отображение меток сигналов на графике.
  • Viewing – включает/выключает отображение диаграммы полностью (Alerts и Advise сохраняют свою функциональность, если они включены).
  • Position – местоположение диаграммы, которая построена по шкале времени.
  • Average - режим расчёта средней точки диаграммы, скользящая средняя либо средневзвешенная на базе объёма.
  • Deviation - режим расчёта амплитуды диаграммы, максимальное отклонение, либо стандартное отклонение, либо отклонение через показатель Хёрста.
  • Signal - набор данных (спрос и предложение и/или суммарный объём), который будет использован для генерации торгового сигнала.
  • Reverse - включает/выключает режим расчёта диаграммы с точки зрения лимитных ордеров.
  • ExcessValidate - режим отслеживания последовательной связки сигналов, опция работает как дополнительный фильтр.
  • ElasticityValidate - проверка эластичности спроса/предложения к цене, с выбором вариантов по типу открытия позиции, опция работает как дополнительный фильтр.
  • Profile - режим расчёта профиля объёма, обычный профиль, профиль разности, а также профиль открытого интереса полученного математически путём предварительного обнуления взаимопоглощающих объёмов.
  • Timing - частота перерасчёта диаграммы.
  • Volumes – тип объёмов, тиковые или реальные, если таковые транслируются от брокера.
  • TfShift – сдвиг применяемого периода.
  • Correlation - включает/выключает режим проверки корреляции торговых сигналов текущего и старшего таймфреймов.
  • LowLevelValue – значение, ниже которого объём считается низким, задаётся в процентах.
  • LowestLevelValue – значение, ниже которого объём считается очень низким, задаётся в процентах.
  • HighLevelValue - значение, выше которого объём считается высоким, задаётся в процентах.
  • HighestLevelValue - значение, выше которого объём считается очень высоким, задаётся в процентах.
  • PeriodForXX – произвольный период под конкретный таймфрейм.
  • DurationParts – количество секторов диаграммы, которая построена по шкале времени.
  • StandardDeviations - множитель для режима стандартного отклонения.
  • HurstExponent - показатель степени для режима отклонения через показатель Хёрста.
  • ProfileMaxLengthPix - ограничение протяжённости рисования профиля в пикселях монитора.
  • LeftShiftPix – смещение диаграммы влево, задаётся в пикселях монитора.
  • WidthPix – ширина диаграммы, задаётся в пикселях монитора.
  • FontSize – размер шрифта.

Остальные переменные относятся к настройкам цвета и толщины линий, и их назначение становится понятным из их наименования.


Особенности работы индикатора

Наличие сигнала «Buy point» / «Sell point» выражается текстовым сообщением, а также сопровождается миганием соответствующей ценовой метки, только эти два сочетания вместе должны восприниматься как корректное присутствие сигнала.

Полный перерасчёт диаграммы выполняется по значению переменной Timing, проверка наличия сигнала выполняется на каждом тике.

Линия, толщина которой задана как ноль, не отображается и не участвует в формировании сигналов.

Для индикатора допустима прокрутка графика и просмотр диаграммы и её сигналов на истории.

Алерты и торговые подсказки выдаются для периодов начиная от текущего и выше.

Объёмы на диаграмме кумулятивны и нормализованы к процентному исчислению.

Ambrogio Corvinus
852
Ambrogio Corvinus 2019.01.08 09:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

peep
70
peep 2018.05.15 11:54 
 

Excelent job! :) It would be great to integrate Hurst exponent as an auxiliary price movement ;)

Версия 2.5 2018.07.17
К списку имеющихся вариантов отклонений входной переменной Deviation добавлена ещё одна опция – отклонение по Хёрсту.
Версия 2.4 2018.03.28
Добавлено отображение кривой эластичности спроса/предложения к цене.
Переключение между отображением кривых объемов и кривой эластичности осуществляется путем двойного клика по горизонтальной осевой линии (графический объект VolumeMidpointLevel).
Версия 2.3 2018.03.14
Улучшен алгоритм проверки эластичности для режима TfShift.
Сигналы ED и ES сопровождаются текстовым сообщением «Close sell position» и «Close buy position» в качестве рекомендации к частичному или полному закрытию соответствующей позиции.
Версия 2.2 2018.03.02
Устранена ошибка в алгоритме проверки корреляции со старшим таймфреймом.
Добавлен алгоритм проверки волатильности с целью избежания сигналов на слишком узких флетовых участках рынка.
Версия 2.1 2018.02.15
Проверен и оптимизирован исходный код индикатора с целью предотвращения ошибок, которые ранее не проявлялись, но потенциально могли бы возникнуть при тех или иных условиях.
Версия 2.0 2018.02.07
Функция FillingValidate заменена на более совершенную функцию ElasticityValidate, которая выполняет проверку эластичности спроса/предложения к цене.
Версия 1.9 2017.12.12
Функции ExcessValidate и Direction объединены в одну функцию ExcessValidate.
Устранена ошибка вычисления протяжённости суточной диаграммы для торговых символов, имеющих дополнительный укороченный торговый день.
Версия 1.8 2017.11.03
Добавлен алгоритм проверки синхронизации исторических данных.
Версия 1.7 2017.10.26
Устранена ошибка обрезания диаграммы в режиме TfShift.
К торговым сигналам «Buy area» и «Sell area» добавлены уточняющие сигналы «Buy point» и «Sell point», которые образуются при достижении ценой уровней Lowest или Highest соответственно.
Версия 1.6 2017.10.18
Улучшен алгоритм корректировки диаграммы по эластичности спроса и предложения.
Версия 1.5 2017.10.13
Улучшен алгоритм отслеживания цепочек сигналов ED->ND и ES->NS.
Устранена ошибка при вычислении профиля объёма в режиме Difference.
Версия 1.4 2017.10.04
По результату многочисленных тестов торговой стратегии, в индикатор внесены изменения - объемы спроса и предложения представлены с точки зрения лимитных ордеров.
Версия 1.3 2017.09.20
На график добавлено отображение профиля объемов спроса и предложения.
Версия 1.2 2017.09.06
Оптимизирован исходный код и существенно увеличена скорость работы индикатора (в том числе и в тестере стратегий) без потери точности вычисляемых значений.
Версия 1.1 2017.08.29
В версии 1.1 индикатор высчитывает данные и отслеживает сигналы одновременно для всех периодов графика, то есть, работает мультитаймфреймно.
Алерты и торговые подсказки выдаются для периодов начиная от текущего и выше.
Кроме того, индикатор отображает линию средневзвешенной цены, а также выставляет метки сигналов непосредственно на графике.
Метки сигналов и торговые подсказки могут быть сформированы только при постоянном подключении к серверу брокера. Восстановить цепочки сигналов, утраченные при отсутствии связи с сервером брокера, можно путём прокрутки графика в историю.