• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

Monte Carlo Predictor MT5

Если задача не может быть решена традиционными способами, то можно решить её методом Монте Карло.

Метод Монте Карло определяется как моделирование процессов с целью оценки их вероятностных характеристик и сопоставления к решаемой задаче.


Принцип работы утилиты

В качестве моделирования используется тиковая модель с последующим преобразованием к свечному виду, как модель максимально приближенная к реальному рыночному процессу.

Утилита генерирует поток случайной тиковой последовательности, пока не будет получен результат имеющий наилучшую схожесть с исходным оригиналом, и пролонгирует этот поток, как предполагаемое дальнейшее развитие событий.

В основе такого способа прогнозирования лежит синхронизация распределений сгенерированного варианта и исходного образца.


Органы управления

Управление осуществляется с помощью единственной кнопки, которая имеет несколько состояний:

  • Pause - утилита бездействует, нажатие на кнопку запускает процесс и переводит утилиту в состояние "Seek".
  • Seek - утилита работает и выполняет поиск наиболее подходящего варианта, нажатие на кнопку переводит утилиту в состояние "Pause".
  • Satisfactory или Wonderfully - результат сверки сгенерированного варианта и оригинала, нажатие на кнопку запускает продолжение процесса и переводит утилиту в состояние "Seek".


Входные переменные

  • Candles - количество свечей взятых от графика, как эталонный участок.
  • Forecast - размер прогноза в процентах от суммарного объёма эталонного участка графика.
  • Similarity - критерий сходства, как количество свечей в процентах от исходного количества свечей, недопустимое к выпадению за пределы канала сверки по ценам закрытия.
  • Channel - ширина канала сверки в стандартных отклонениях, как нижняя и верхняя границы недопустимых выпадений по ценам закрытия.
  • Scale - множитель для размера тика, регулирующий амплитудность генерации.
  • Norm - нормализатор объёма, этот параметр несколько снижает качество моделирования, но существенно ускоряет процесс поиска вариантов:
    • для значения равного 0 - нормализация не выполняется.
    • для значений свыше 500 - нормализация выполняется относительно суммарного значения всех столбиков объёма эталонного участка свечей.
    • для значений в диапазоне от 10 до 200 - нормализация выполняется относительно среднего значения столбика объёма эталонного участка свечей.
    • для значений в диапазоне от 200 до 500 - нормализация выполняется относительно максимального столбика объёма из эталонного участка свечей.
  • Shift - смещение в историю, позволяет оценивать и регулировать качество прогнозов на уже существующей истории.
  • Rand - размерность генератора псевдослучайных чисел.
  • Alerts - способ оповещения по окончании поиска вариантов.
  • Visible - отображение процесса, всегда или только по окончании поиска вариантов.
  • Pinpoints - включает/выключает использование контрольных точек при сверке сгенерированного варианта и эталонного участка графика.
  • Liquidity - включает/выключает соблюдение шаблона ежесуточной тиковой активности для прогнозируемых свечей.
  • Volumes - шкала объёма используемая при вычислениях, тиковая или реальная.

Остальные переменные относятся к цветовым настройкам, и их назначение становится понятным из их наименования.


Особенности тестирования триал версии

  • В тестере стратегий установите режим "Каждый тик".
  • Отрегулируйте скорость поступления тиков приблизительно не чаще, чем один тик в секунду.
  • Переведите утилиту в состояние "Seek" и ожидайте результат, как прогноз в виде жёлтых свечей.
  • Также используйте входную переменную "Shift" согласно её назначению.


Полезные замечания

  • Не следует воспринимать прогноз, как истину в последней инстанции.
  • Не следует также ориентироваться на свечи прогноза, как на уже состоявшийся факт.
  • Обращайте внимание в основном на направленность прогноза, а также на интенсивность этой направленности.
  • Дополнительно выполняйте визуальную сверку сгенерированного варианта и участка свечей взятого за эталон.
  • Используйте утилиту только лишь как вспомогательный инструмент совместно с вашей основной торговой стратегией.

Нет отзывов
Версия 1.9 2019.05.20
Улучшен алгоритм функции Alignment.
Улучшен алгоритм функции Pinpoints для режима ExtOfExt.
Переменные линейно-конгруэнтного генератора случайных чисел открыты для пользователя. Генератор работает по классической формуле Seed=(Seed*Multiplier+Summand)%Divider. Входная переменная Bit указывает номер бита (0-63) в 64-х разрядном слове, с которого снимается значение для генерации тика. Состояние этого бита равное 0 определяется как отрицательный тик, состояние равное 1 определяется как положительный тик. Входная переменная Specular изменяет знак тика на противоположный.
Версия 1.8 2019.05.09
К списку режимов входной переменной Volumes добавлен новый режим Without. Если вы сомневаетесь в показаниях шкалы объёма, которую транслирует ваш брокер, то можно использовать данный режим, но, режим актуален для таймфреймов не ниже, чем H4.
Добавлена функция автоматической подстройки амплитудности генерации. Для активации функции установите значение входной переменной Scale равным нулю. Использование этой функции улучшает качество прогнозирования.
Добавлена новая функция Modulator. Данная функция принуждает генерацию к стремлению стать похожей на исходный образец. Использование этой функции улучшает качество прогнозирования.
Версия 1.7 2018.11.11
Улучшен алгоритм генератора случайных чисел для 32-х битного исполнения.
Версия 1.5 2018.10.19
Оптимизирован исходный код с целью ускорения его работы.
Версия 1.4 2018.10.17
Улучшен алгоритм построения канала сверки.
Исправлена ошибка в алгоритме рисования контрольных точек.
Версия 1.2 2018.10.07
Улучшен алгоритм адаптации к гэпам.
Добавлена функция Alignment, которая выравнивает точки OLHC свечей относительно среднего объёма. Чтобы увидеть эти свечи, необходимо переключить график в режим отображения в виде линии.