Drawdown Map
- Индикаторы
-
Anna Makwana
MetaTrader tools and indicators that measure the odds on your own chart: how often levels were reached, how far days and sessions usually run, and what followed past signals. Every figure comes from the symbol’s own price history and uses closed bars only, so nothing repaints. Questions are welcome - Версия: 1.0
Насколько цена ниже своего максимума и как долго она там находится? Drawdown Map показывает это на любом графике: текущую просадку, число баров ниже пика, рост, нужный для возврата, максимальную просадку и максимальное время ниже пика на этом графике, а также как часто прошлые просадки такой глубины возвращались к своему пику в пределах заданного числа баров. Только закрытые бары, поэтому без перерисовки. Каждое число перед каждым выпуском сверяется с отдельной независимой реализацией.
Что делает
Drawdown Map рисует просадку в отдельном окне, окрашивая её от бирюзового к красному по мере приближения к максимальной просадке на графике, с пунктирной линией предупреждения. На ценовом графике он подписывает нижнюю точку прошлых просадок, которые зашли дальше уровня предупреждения. Панель показывает, насколько цена ниже пика, сколько баров она там находится, рост, нужный для возврата, максимальную просадку и её дату, максимальное время ниже пика, а для сегодняшней глубины — как часто прошлые просадки, достигшие её, возвращались к своему пику в пределах 100 баров, как часто они сначала уходили в 1,5 раза глубже и типичное число баров, которое на это ушло.
Как это работает
Цифры берутся из собственных баров этого графика, только по закрытым барам, от пикового закрытия (или максимума, задаётся в настройках) начиная с первого загруженного бара. Индикатор работает на любом символе и таймфрейме. Он не нагружает компьютер: история обрабатывается один раз за закрытый бар.
Как это проверено
Расчёты проверены независимо: отдельная реализация пересчитывает каждую цифру (пик, просадку, бары ниже пика, максимальную просадку и максимальное время ниже пика, а также цифры для прошлых просадок такой глубины) по тем же данным брокера, на золоте, US500, EURUSD и USDJPY, по закрытиям и по максимумам и минимумам, и обе совпадают до последнего знака.
Результаты и риски
На US500 (D1, история цен MetaQuotes с 6 августа 2012 года) максимальная просадка составила 34,3%, 23 марта 2020 года, а максимальное время ниже пика — 527 баров. Из 18 прошлых просадок на этом графике, достигших 5%, 72% вернулись к пику в пределах 100 баров, 61% сначала ушли в 1,5 раза глубже, а типичный путь назад занял 18 баров. На золоте (XAUUSD, D1, с 11 июня 2004 года) максимальная просадка составила 44,6%, 17 декабря 2015 года. Эти цифры описывают прошлое на этом графике, а не будущее: просадка может зайти дальше любой предыдущей.
Рекомендуемое применение
Любой символ и таймфрейм; на дневных графиках длинные просадки видны отчётливо. Типичные задачи: с первого взгляда увидеть, насколько глубока и длительна текущая просадка по сравнению с собственной историей этого графика, и использовать уровень предупреждения как визуальный ориентир.
Параметры
- Измерять по закрытиям или по максимумам и минимумам (худшая точка каждого бара).
- Уровень предупреждения, % ниже пика (по умолчанию 20).
- Возврат к пику в пределах этого числа баров (по умолчанию 100); изучаемые бары (по умолчанию 0 = все загруженные).
- Подписи на ценовом графике для прошлых просадок за уровнем предупреждения.
- Панель: показать или скрыть, любой угол графика, отступ от краёв в пикселях и размер (малый, обычный, крупный). Одна клавиша (по умолчанию H) скрывает или показывает всё, что рисует индикатор.
- Оповещения: когда просадка проходит уровень предупреждения, при новой максимальной просадке и при новом пике после просадки за уровнем предупреждения; всплывающее окно, push-уведомление, email и звук, каждое включается отдельно. По умолчанию выключены.
- Скрыть сетку графика: включено по умолчанию.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке форекс, металлами, индексами и другими продуктами с кредитным плечом связана с высоким риском убытков. Drawdown Map — инструмент анализа: он не даёт инвестиционных советов или торговых рекомендаций и не гарантирует никакого результата. Все цифры описывают прошлые данные, и прошлое поведение не гарантирует будущего поведения. Вы сами отвечаете за свои торговые решения.
Поддержка
Есть вопросы? Напишите мне в чат MQL5.
Подробное руководство с иллюстрациями: https://www.mql5.com/en/blogs/post/778184
