Drawdown Map
- インディケータ
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Anna Makwana
MetaTrader tools and indicators that measure the odds on your own chart: how often levels were reached, how far days and sessions usually run, and what followed past signals. Every figure comes from the symbol’s own price history and uses closed bars only, so nothing repaints. Questions are welcome - バージョン: 1.0
価格は高値からどれだけ下にあり、どれくらいの間そこにあるのでしょうか。Drawdown Map はそれを任意のチャートに表示します。現在のドローダウン、ピークを下回っている足の数、ピークへ戻るのに必要な上昇率、このチャートでの最大ドローダウンとピークを下回った最長期間、そして同じ深さの過去のドローダウンが設定した足数以内にピークへ戻った頻度です。確定した足だけを使うため、リペイントしません。すべての数値は、リリースごとに別の独立した実装と照合しています。
機能
Drawdown Map はドローダウンを専用のウィンドウに描き、チャート上の最大ドローダウンに近づくにつれてアクアから赤へ色が変わり、警告レベルを示す破線を表示します。価格チャートでは、警告レベルを超えた過去のドローダウンの底にラベルを付けます。パネルには、価格がピークからどれだけ下にあるか、何本の足の間そこにあるか、ピークへ戻るのに必要な上昇率、最大ドローダウンとその日付、ピークを下回った最長期間、そして今日の深さについて、そこに達した過去のドローダウンが 100 本以内にピークへ戻った頻度、先に 1.5 倍深くなった頻度、かかった足数の典型的な値を表示します。
仕組み
数値はこのチャート自身の足から確定した足だけを使い、読み込まれた最初の足以降のピークの終値（または高値、設定で選択）から求めます。どの銘柄・時間足でも動作します。パソコンへの負荷は軽く、履歴は確定した足ごとに一度だけ処理されます。
テスト方法
計算は独立して確認しました。別の実装が同じブローカーのデータからすべての数値（ピーク、ドローダウン、ピークを下回った足数、最大ドローダウンとピークを下回った最長期間、同じ深さの過去のドローダウンの数値）を再計算し、金、US500、EURUSD、USDJPY で、終値ベースと高値・安値ベースの両方について、両者は小数の最後の桁まで一致しています。
結果とリスク
US500（D1、MetaQuotes の価格履歴、2012年8月6日から）では、最大ドローダウンは 2020年3月23日の 34.3%、ピークを下回った最長期間は 527本でした。そのチャートで 5% に達した過去のドローダウン 18 回のうち、72% が 100 本以内にピークへ戻り、61% は先に 1.5 倍深くなり、戻るまでの典型的な期間は 18本でした。金（XAUUSD、D1、2004年6月11日から）では、最大ドローダウンは 2015年12月17日の 44.6% でした。これらの数値はそのチャートの過去を表すもので、未来ではありません。ドローダウンはこれまでのどれよりも深くなる可能性があります。
推奨される使い方
任意の銘柄と時間足。日足チャートでは長いドローダウンがはっきり見えます。主な用途：現在のドローダウンがこのチャート自身の履歴と比べてどれだけ深く長いかを一目で確認すること、そして警告レベルを視覚的な目安として使うことです。
入力項目
- 終値で測るか、高値と安値で測るか（各足の最悪の点）。
- 警告レベル、ピークからの下落率 %（初期値 20）。
- ピークへ戻るまでの足数（初期値 100）。調べる足数（初期値 0 = 読み込まれたすべて）。
- 警告レベルを超えた過去のドローダウンを価格チャート上にラベル表示。
- パネル：表示・非表示、チャートの任意の角、端からの距離（ピクセル）、サイズ（小・標準・大）。1つのキー（初期値 H）でインジケーターが描くものをすべて表示・非表示にできます。
- アラート：ドローダウンが警告レベルを超えたとき、最大ドローダウンを更新したとき、警告レベルを超えたドローダウンの後に新しいピークをつけたとき。ポップアップ、プッシュ通知、メール、サウンドをそれぞれオン・オフできます。初期値はオフ。
- チャートのグリッドを隠す：初期値オン。
リスクに関する注意
外国為替、金属、指数、その他のレバレッジ商品の取引には大きな損失のリスクがあります。Drawdown Map は分析ツールです。投資助言や売買の推奨を行うものではなく、いかなる結果も保証しません。すべての数値は過去のデータを表すもので、過去の動きは将来の動きを保証するものではありません。取引の判断はご自身の責任で行ってください。
サポート
ご質問は MQL5 のチャットでどうぞ。
画像付きの詳しいガイド：https://www.mql5.com/en/blogs/post/778184
