PairTrading
- Эксперты
- Версия: 1.0
- Активации: 5
PAIR TRADING — мультивалютный советник для парной торговли (статистический арбитраж)
Советник торгует пары коррелированных инструментов. Когда два связанных инструмента временно расходятся сильнее обычного, он открывает хеджированную пару: продаёт тот, что ушёл вверх, и покупает тот, что отстал. Пара закрывается по суммарной прибыли, когда расхождение возвращается к среднему.
Как это работает
- Для каждой пары считается текущая корреляция и её устойчивость на истории. Если корреляция слабая или нестабильная, пара не торгуется.
- Расхождение измеряется в пунктах с учётом соотношения волатильностей инструментов. Вход происходит, когда расхождение достигает заданного процента от исторического максимума (по умолчанию 75%).
- Если расхождение продолжает расти, пара усредняется через виртуальный ордер с трейлингом: новая ступень открывается только после разворота расхождения. Число ступеней и общий объём ограничены.
- Выход: цель по прибыли пары, возврат расхождения к нулю, общий процент прибыли по счёту, рост эквити за цикл.
- Защита: лимит убытка на пару (процент от баланса или сумма), закрытие при разрыве корреляции, проверка уровня маржи перед каждым входом, пауза после ошибки открытия.
Особенности
- Любое количество пар в одном советнике. Пары и параметры задаются списками через запятую, поддерживаются суффиксы символов брокера.
- Устанавливается на один график любого символа и таймфрейма.
- Работает на хеджинговых и неттинговых счетах (на неттинге пары не должны иметь общих символов).
- Встроенная панель на весь график: корреляция, расхождение и порог входа, позиции, прибыль, статистика по каждой паре, журнал событий. Кнопками можно отключить пару или закрыть её вручную.
- Без ставок на направление: результат зависит от схождения цен внутри пары, а не от тренда.
Пары по умолчанию
EURGBP/GBPCHF, EURJPY/CHFJPY, AUDCAD/NZDUSD, EURUSD/USDCHF (таймфрейм расчёта M5).
Рекомендации
- Хеджинговый счёт, низкие спреды и комиссии (ECN), кредитное плечо от 1:100.
- Депозит от 1000 USD при лоте 0.01 на каждые 1000 баланса (параметр LotPer1000).
- Круглосуточная работа на VPS.
- Тестируйте в тестере стратегий в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков». В режиме «OHLC на M1» тики каждого символа генерируются отдельно. Это создаёт ложные расхождения между инструментами и завышает результат.
Основные параметры
- Symbols1 / Symbols2 — первые и вторые инструменты пар.
- FixedLot / LotPer1000 — фиксированный лот или лот от баланса.
- LotMultiplier, MaxOrders, MaxLot — множитель лота при усреднении и ограничения.
- CorrOpenMin, CheckHistoryCorr, CorrHistoryMin — фильтры корреляции.
- EntryPercent — порог входа в процентах от максимального расхождения.
- ProfitDivider, MinPairProfit — цель по прибыли пары.
- PairLossPct / PairLossMoney, DisableAfterLoss — ограничение убытка.
- EquityTargetPct, TotalProfitPct — закрытие всех пар по счёту.
- MinMarginLevel — минимальный уровень маржи после входа.
Риски
Корреляция между инструментами может ослабнуть или исчезнуть. Тогда расхождение не возвращается, и пара закрывается по лимиту убытка. Усреднение увеличивает объём позиции. Увеличивайте лот только после проверки на реальных тиках и на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
