PairTrading

PAIR TRADING: Handel mit Währungspaaren (statistische Arbitrage) – Expert Advisor

Der EA handelt mit Paaren korrelierter Instrumente. Wenn sich zwei miteinander verbundene Instrumente stärker als üblich voneinander entfernen, eröffnet er ein abgesichertes Paar: Er verkauft das Instrument, das vorangelaufen ist, und kauft das Instrument, das hinterherhinkt. Das Paar wird mit dem Gesamtgewinn geschlossen, sobald sich die Divergenz wieder dem Mittelwert annähert.

So funktioniert es

• Für jedes Paar misst der EA die aktuelle Korrelation und deren Stabilität anhand historischer Daten. Ein Paar mit schwacher oder instabiler Korrelation wird nicht gehandelt.
• Die Divergenz wird in Punkten gemessen und um das Volatilitätsverhältnis der beiden Instrumente bereinigt. Der Einstieg erfolgt, wenn die Divergenz einen festgelegten Prozentsatz ihres historischen Maximums erreicht (standardmäßig 75 %).
• Wenn die Divergenz weiter zunimmt, wird das Paar durch eine nachlaufende virtuelle Order gemittelt: Ein neuer Schritt wird erst eröffnet, nachdem die Divergenz wieder zurückgegangen ist. Die Anzahl der Schritte und das Gesamtvolumen sind begrenzt.
• Ausstiege: Gewinnziel für das Paar, Rückkehr der Divergenz auf Null, prozentualer Gesamtgewinn des Kontos, Eigenkapitalwachstum pro Zyklus.
• Absicherung: Verlustlimit pro Paar (Prozent des Guthabens oder des Kapitals), Schließung bei Korrelationsbruch, Margin-Level-Prüfung vor jedem Einstieg, Pause nach einer fehlgeschlagenen Order.

Funktionen

• Beliebige Anzahl von Paaren in einem einzigen EA. Paare und Einstellungen pro Paar werden als durch Kommas getrennte Listen angegeben; Broker-Symbol-Suffixe werden unterstützt.
• An ein Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens anhängen.
• Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (bei Netting dürfen Paare keine gemeinsamen Symbole haben).
• Integriertes Dashboard für den gesamten Chart: Korrelation, Divergenz gegenüber dem Einstiegsschwellenwert, Positionen, Gewinn und Statistiken pro Paar sowie ein Ereignisprotokoll. Über Schaltflächen lässt sich ein Paar deaktivieren oder manuell schließen.
• Keine Richtungswetten: Das Ergebnis hängt davon ab, dass sich die Kurse innerhalb eines Paares annähern, nicht vom Trend.

Standardpaare

EURGBP/GBPCHF, EURJPY/CHFJPY, AUDCAD/NZDUSD, EURUSD/USDCHF (Berechnungszeitrahmen M5).

Empfehlungen

• Hedging-Konto, niedrige Spreads und Provisionen (ECN), Hebel von 1:100 oder höher.
• Einzahlung ab 1.000 USD mit 0,01 Lot pro 1.000 des Guthabens (LotPer1000).
• 24/5 auf einem VPS laufen lassen.
• Backtest mit „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“. Im Modus „1 Minute OHLC“ generiert der Tester die Ticks jedes Symbols separat. Dies führt zu falschen Divergenzen zwischen den Instrumenten und bläht das Ergebnis auf.

Wichtigste Eingabewerte

• Symbols1 / Symbols2: erstes und zweites Instrument der Paare.
• FixedLot / LotPer1000: festes Lot oder Lot basierend auf dem Kontostand.
• LotMultiplier, MaxOrders, MaxLot: Mittelwertmultiplikator und Obergrenzen.
• CorrOpenMin, CheckHistoryCorr, CorrHistoryMin: Korrelationsfilter.
• EntryPercent: Einstiegsschwelle als Prozentsatz der maximalen Divergenz.
• ProfitDivider, MinPairProfit: Gewinnziel für das Paar.
• PairLossPct / PairLossMoney, DisableAfterLoss: Verlustlimit.
• EquityTargetPct, TotalProfitPct: Alle Paare bei Erreichen eines Ziels auf Kontostufe schließen.
• MinMarginLevel: Mindestmargenlevel nach einem Einstieg.

Risiken

Die Korrelation zwischen den Instrumenten kann nachlassen oder ganz aufhören. Die Divergenz kehrt dann nicht zurück und das Paar wird bei Erreichen des Verlustlimits geschlossen. Durch den Durchschnittskauf erhöht sich die Positionsgröße. Erhöhen Sie das Lot erst nach Tests mit echten Kursdaten und auf einem Demokonto. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.