Global Investing FX Terminal

Global Investing FX Terminal — это комплексный FX-дашборд для MetaTrader 5 — процентные ставки центральных банков, позиции COT CFTC, рэнкинг carry, индексы экономических сюрпризов, перекос опционов, настроения ритейла и корреляции, тринадцать панелей в общей сложности — отображается на едином канвасе без мерцания и обновляется каждые 10 секунд через один прикреплённый EA. Никаких внешних программ не требуется.

Профессиональный анализ валютного рынка требует одновременного доступа к данным, которые обычно рассредоточены по разным платформам: производные инструменты на ставки, правительственные порталы данных, своп-спецификации брокеров, опционные деск. Этот EA собирает всё это в одном экране внутри торгового терминала — там, где принимаются решения.

Содержимое дашборда

Обзор рынка

Таблица валютных пар — Текущие котировки bid/ask для всех 28 пар G10, а также кросс-пар NOK/SEK, когда они присутствуют в Market Watch брокера — до 36 пар в общей сложности. В каждой строке — спред, дневное и недельное изменение, абсолютный диапазон в пипсах и ADR% — текущий диапазон сессии в процентах от 14-дневного среднедневного диапазона. Пара при 95% ADR исчерпала свой статистический дневной потенциал движения; пара при 25% ADR в середине лондонской сессии ещё имеет запас. Цвета обновляются тик за тиком.

Детальный анализ пары — Нажмите на любую строку таблицы, чтобы открыть полноэкранный аналитический оверлей. Всплывающее окно по центру показывает живой график свечей (M5 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1, переключение между Свечами, Барами и Линией) с сеткой цен и временной осью в стиле MT5; ADR, ADR%, 52-недельный максимум/минимум и HV30 с цветовой индикацией режима волатильности; оценки Composite и ESI по каждой валюте; ставки центральных банков с классификацией ожиданий; доходность 2-летних гособлигаций по обеим валютам (валюта с более высокой доходностью выделена зелёным); длинная и короткая ставки свопа брокера для пары; чистая позиция COT CFTC; настроения ритейла long/short; Risk Reversal 25-delta на 1 месяц; текущий AI-сигнал для пары с временной меткой; а также отфильтрованная лента новостей, содержащая только заголовки, относящиеся к базовой или котируемой валюте — каждый заголовок кликабелен и открывает полный фрагмент статьи.

Экономический календарь — Высоко- и среднеимпактные события на ближайшие 48 часов из нативного API календаря MT5. Время до публикации, прогноз, предыдущее и фактическое значения по мере их появления. События, наступающие менее чем через 15 минут, подсвечиваются янтарным цветом до срабатывания push-уведомления MT5. Нажмите на любое событие, чтобы открыть всплывающее окно с подробностями, включая график истории "Факт против Прогноза", источник данных и дату следующей публикации.

Открытые позиции — Инструмент, направление, объём, цена открытия, P&L и накопленный своп по каждой активной позиции. Ценность здесь — в соседстве данных: можно наблюдать за открытым лонгом по AUD/USD, одновременно читая в COT о почти экстремальном шорте хедж-фондов по AUD, ставке RBA на повышение и положительном carry — всё на одном экране, не переключаясь.

Макро- и фундаментальные сигналы

Ставки и ожидания ЦБ — Ключевые ставки всех восьми центральных банков G10, а также Norges Bank (NOK) и Riksbank (SEK), когда эти валюты доступны в Market Watch брокера — всего до десяти банков —, с классификацией направленных ожиданий (повышение / удержание / снижение), рыночная вероятность следующего решения по OIS и дата следующего заседания из нативного календаря MT5. Обновляется из дата-пайплайна Global Investing после каждой значимой коммуникации центробанка. Расхождение в ожиданиях двух банков — нередко самый устойчивый FX-сигнал на рынке.

Нажмите на любую строку, чтобы открыть детальное всплывающее окно ставок ЦБ для этого центробанка: ступенчатый график (отраслевой стандарт визуализации ставок денежно-кредитной политики) с полной историей решений из нативного календаря MT5 — до 10 лет — и селектором диапазона 1Г / 2Г / 4Г / 10Г. Прокручиваемая таблица решений под графиком содержит каждое зафиксированное решение: дата, уровень ставки в процентах, изменение в базисных пунктах (зелёный для повышений, красный для снижений) и предыдущая ставка. Окно открывается прокрученным к последнему решению с фактическими данными, пропуская будущие запланированные заседания. Дата следующего заседания берётся напрямую из календаря MT5 и обновляется в течение торгового дня.

Позиционирование COT — Leveraged Funds — Чистая позиция CFTC по семи фьючерсам G10 (NOK и SEK сюда не включены, поскольку ни для одной из этих валют не существует ликвидного фьючерсного контракта CFTC), изменение за неделю и нормированный бар, отражающий экстремумы позиционирования. Временна́я метка в заголовке панели подтверждает точную дату среза CFTC — вы всегда знаете, насколько актуальны данные. Аналитическое преимущество COT — не в направлении, а в выявлении момента, когда переполненная сделка начинает разворачиваться.

Индекс сюрпризов — Скользящая оценка экономических сюрпризов по каждой валюте — семи валютам G10 плюс NOK и SEK. Данные о выходах scoring beat/miss/in-line с убывающим весом по давности. Следует методологии Citi ESI. Импульс сюрпризов, как правило, опережает движение валюты на две-четыре недели, сигнализируя о пересмотрах ещё до их отражения в ценах OIS или ожиданиях ЦБ.

Composite Score — Единый ранжированный бар по каждой валюте на основе шести взвешенных факторов: z-скор COT за 52 недели (25%), Momentum — сглаженное за 5 дней и приведённое к z-скору за 60 дней значение Currency Strength Index (15%), настроения ритейла (18%), сигнал ожиданий ЦБ (18%), carry-доходность, скорректированная на Sharpe (12%), и ESI (12%). Momentum отражает реализованный ценовой тренд и намеренно независим от COT, который отражает позиционирование фондов с плечом, а не динамику цены. Для NOK и SEK, у которых нет ликвидного фьючерсного контракта CFTC, вес COT пропорционально перераспределяется между остальными пятью компонентами вместо того, чтобы засчитываться как нейтральный. Это не торговый сигнал — это поверхность для быстрого сканирования: где многофакторные свидетельства совпадают, а где расходятся.

Контекст рисков

Монитор carry — Все пары G10 из Market Watch брокера с положительной carry-доходностью, ранжированные по аннуализированному доходу, рассчитанному напрямую из текущих своп-ставок брокера — без внешних источников данных. Длинный своп, короткий своп, чистая carry %, 30-дневная историческая волатильность и оценка, скорректированная на Sharpe. Столбец Sharpe наглядно разграничивает пары с высоким carry в условиях низкой волатильности и тот же carry в условиях высокой — принципиально разные профили риска, видимые с первого взгляда.

Настроения ритейла — Соотношение long/short по 36 парам максимум — 28 пар G10 плюс кросс-пары NOK/SEK, когда они доступны в Market Watch брокера. Это слой структурного контекста, а не инструмент выбора времени. Когда 88% ритейл-счетов в шорте по USD/CAD, а COT показывает, что хедж-фонды также сильно короткие по CAD, совпадение двух независимых сигналов толпы качественно отличается от каждого сигнала в отдельности.

Матрица корреляций — 30-дневные скользящие корреляции Пирсона для девяти валют без USD — семи валют G10 плюс NOK и SEK — относительно DXY. Одновременные лонги по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD в период высокой взаимной корреляции — это не три независимые сделки: это несколько единиц шорт-экспозиции на DXY. Матрица делает это очевидным до входа в рынок.

Сила валют — Многотаймфреймовый моментум девяти валют без USD — семи валют G10 плюс NOK и SEK — в виде наложенных линейных рядов (M5 / M15 / H1 / H4 / D1) с текущим значением, подписанным у каждой валюты. Когда выравнивание моментума совпадает с направлением ожиданий ЦБ по той же валюте — оба сигнала усиливают друг друга. Когда расходятся — это сигнал коррекции или надвигающегося пересмотра ожиданий.

Волатильность и опционы — Историческая волатильность за 7, 20 и 90 дней, плюс перекос risk reversal на 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца по семи основным парам. Risk reversals измеряют премию подразумеваемой волатильности OTM колл-опционов относительно путов. Смена знака любого risk reversal — с отрицательного на положительный или наоборот — запускает алерт и нередко предшествует направленному движению в базовом инструменте.

Торговые сессии — Актуальный статус (открыта/закрыта) Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка. Время отображается по серверному времени брокера с указанием смещения UTC. Пара при 100% ADR в токийскую сессию на рынке, управляемом Лондоном, несёт иной аналитический вес, чем та же статистика на открытии Лондона.

Система оповещений

Терминал отслеживает все источники данных на каждом цикле обновления и отправляет алерты MT5 — с опциональным push-уведомлением в мобильное приложение MetaTrader 5 — при следующих событиях:

• Изменение классификации ожиданий центрального банка
• Сдвиг вероятности по OIS сверх настраиваемого порога (по умолчанию: 5 процентных пунктов между циклами)
• Недельное изменение COT CFTC выше порога (по умолчанию: 10 000 контрактов) или обнаружение новой еженедельной публикации
• Существенное изменение своп-ставки брокера
• Событие календаря высокого воздействия, вошедшее в настраиваемое окно предварительного оповещения (по умолчанию: 15 минут)
• Смена знака risk reversal по любой отслеживаемой паре
• Обнаружение обновления AI-сигнала между циклами обновления
• ESI (индекс экономических сюрпризов) достигает настраиваемого экстремального значения
• Позиционирование COT достигает экстремума z-скора за 52 недели (переполненная сделка)
• Разрыв корреляции между любыми двумя отслеживаемыми парами относительно их долгосрочной нормы
• Инверсия временной структуры risk reversal между сроками 1 месяц и 3 месяца
• Composite Score входит в настраиваемую сильную бычью/медвежью зону или выходит из неё
• Пара входит в топ-рейтинг carry-сделок или выходит из него

Каждое пересечение порога фиксируется с временной меткой и полным описанием события.

Веб-терминал в комплекте

Покупка включает доступ к веб-терминалу на globalinvesting.github.io — тот же аналитический фреймворк в полноэкранном браузерном интерфейсе, с дополнительными модулями, использующими расширенное пространство экрана:

• AI Market Narrative — автоматически генерируемый макро-брифинг, обновляемый на открытии каждой основной сессии (Токио, Лондон, Нью-Йорк)
• Анализ carry по реальным ставкам — ориентиры OIS, скорректированные на рыночные инфляционные ожидания; высокий номинальный carry в экономике с ускоряющейся инфляцией может давать отрицательный реальный carry, принципиально меняя тезис сделки
• Полные кривые суверенных доходностей — США, Германия, Великобритания, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия с сравнением текущего дня и предыдущего закрытия и изменениями в базисных пунктах по каждому сроку
• Детализация позиционирования COT — перцентильные рейтинги z-скора за 52-недельное окно с раздельной разбивкой по Leveraged Fund и Asset Manager; позиции LF и AM нередко расходятся на разворотных точках
• История экономических сюрпризов — полная запись событий BEAT/MISS/IN LINE за последние 90 дней, лежащая в основе индекса ESI
• Панель деривативов — форварды CIP, срочная структура risk reversal и номинальный поток OTC DTCC

Лицензионный ключ EA, отображаемый в верхней строке терминала, активирует веб-терминал для той же учётной записи.

Настройка — три шага

Шаг 1: В MT5 перейдите в Сервис → Настройки → Советники и добавьте raw.githubusercontent.com в список разрешённых URL. Это единственное разрешение, которое активирует все панели с внешними данными.

Шаг 2: Прикрепите EA к любому графику. Терминал не использует символ или тайм-фрейм графика — подойдёт любой открытый. Дашборд покрывает всё окно графика.

Шаг 3 (опционально): Настройте параметры под соглашения об именовании символов вашего брокера, предпочтительный интервал обновления и периоды расчёта. Кнопки A+ / A− в верхней строке масштабируют интерфейс под любое разрешение монитора.

Дополнительные материалы

Подробное описание каждой панели, используемая методология и скриншоты из реальной сессии доступны в блоге Global Investing на MQL5. Аналитическая методология каждой панели описана в Global Investing FX Terminal — Methodology.

Часть экосистемы Global Investing

Разработан для совместной работы с Institutional Risk Manager — исполнительным EA, который управляет размером позиций на основе ATR, ступенчатыми выходами и экспозицией портфеля — в отдельном окне графика. Терминал обеспечивает аналитический контекст; Risk Manager исполняет с той же точностью.