Spring Break

Spring Break

Автоматическая стратегия на зонах дисбаланса для индекса Nasdaq 100, рассчитанная на работу на графике M1.

Spring Break начинался как дискреционный метод, которым я торговал вручную. За три года он был развит, доработан и заново протестирован до автоматической версии, предлагаемой здесь.

Как она торгует

Стратегия работает от зон дисбаланса. Когда цена быстро уходит от уровня, она может оставить за собой несбалансированную зону, и такие зоны часто снова имеют значение, когда цена к ним возвращается. Spring Break измеряет эти зоны на фиксированном наборе старших таймфреймов, работая при этом на графике M1, и затем совершает вокруг них два отдельных типа сделок, названных Bar и Beach.

У каждого типа сделки свои настройки входа, стоп-лосса, тейк-профита, трейлинга и расчёта объёма. Их можно настраивать независимо друг от друга, либо отключить один и оставить работать только другой.

Каждая позиция отправляется с прикреплённым стоп-лоссом и тейк-профитом. Стратегия не использует сетку, мартингейл или усреднение и никогда не добавляется к убыточной позиции.

Контроль риска и счёта

Настройки защиты счёта написаны с учётом правил проп-счетов с финансированием.

• Максимальная общая просадка и максимальный дневной убыток, каждый в процентах от начального баланса.

• Необязательная цель дневной прибыли, по достижении которой торговля прекращается.

• Ограничения на число убытков подряд и на число сделок в день.

• Выбор того, что происходит при достижении лимита: от закрытия всех позиций до простого прекращения новых входов.

• Фильтр максимального спреда и ограничение на число открытых позиций.

• До трёх торговых сессионных окон и необязательное время ежедневного закрытия, все считываются по нью-йоркскому времени.

• Необязательный фильтр, приостанавливающий входы вокруг новостей высокой важности.

Объём задаётся отдельно для каждого типа сделки. Bar и Beach могут использовать фиксированный лот или рисковать процентом от средств, рассчитанным относительно дистанции стопа именно этой сделки. Доступно ограничение максимального лота, если вам нужен жёсткий предел объёма.

Настройки

Значения по умолчанию — это значения, с которыми тестировалась данная версия. Большинству пользователей потребуется задать только смещение времени брокера и объём позиции.

• Смещение брокера относительно Нью-Йорка. Число часов между часами вашего брокера и Нью-Йорком. Время сессий и время ежедневного закрытия считываются по нью-йоркскому времени, поэтому это единственный параметр, который обязан соответствовать вашему брокеру.

• Vibe. Какую относительную силу должна показать зона, чтобы быть принятой во внимание. Более высокие значения требуют более сильных зон и дают меньше сделок.

• Minimum Shot и Maximum Shot. Наименьший и наибольший принимаемые размеры дисбаланса, в процентах от цены. Вместе они образуют коридор, который отсекает и очень малые зоны, и необычно крупные разовые движения.

• Ride. Уровень подтверждения, которого цена должна достичь, прежде чем сделка Bar будет взведена; задаётся в процентах от собственного размера зоны. Чем дальше значение от нуля, тем больше требуется подтверждения и тем меньше сделок вы увидите.

• Wave. То же самое для сделки Beach: уровень подтверждения, который должен быть достигнут, прежде чем вход Beach станет допустимым. Значения Ride и Wave по умолчанию имеют противоположные знаки, и это сделано намеренно, поскольку именно знак и размещает уровень. Меняйте величину числа, если хотите больше или меньше подтверждения, но не меняйте знак, пока не протестируете это.

• Уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита. Задаются в процентах от собственного размера зоны, а не фиксированным числом пунктов, поэтому каждая сделка масштабируется вместе с зоной, от которой она взята.

• Начало трейлинга и дистанция трейлинга. Тоже в процентах от зоны. Трейлинг необязателен для каждого типа сделки.

• Stamina. Мера того, какое чистое расстояние прошёл рынок по сравнению с тем путём, который он проделал, чтобы туда добраться. Входы берутся только при значении Stamina или ниже, что удерживает стратегию в стороне от сильных однонаправленных движений.

Другие инструменты

Spring Break разрабатывался, тестировался и настраивался на Nasdaq 100, и именно этому рынку принадлежат поставляемые значения по умолчанию. В логике нет ничего, что было бы привязано к индексу, поэтому её можно запускать и на других инструментах, но не стоит ожидать, что настройки по умолчанию перенесутся: их потребуется заново протестировать на том инструменте, который вы выберете.

Файлы настроек и обновления для золота и биткоина могут появиться в ближайшем будущем. Всё подобное выйдет как бесплатное обновление этого продукта, а не как отдельный товар.

Требования

• Инструмент Nasdaq 100 для поставляемых настроек. Брокеры называют его по-разному, в том числе NAS100, US100, USTEC и NDX100. Стратегия читает тот символ, на котором стоит график.

• График M1. Старшие таймфреймы, которые она использует, заданы внутри.

• Хеджинговый или неттинговый счёт. На неттинговом счёте есть настройка, не позволяющая одновременно держать открытыми сделки противоположных направлений.

• Непрерывное соединение. Рекомендуется виртуальный выделенный сервер.

Пожалуйста, проверьте объём позиции перед началом торговли. Значение по умолчанию намеренно сделано небольшим, чтобы стратегию можно было подключить к счёту любого размера без риска слишком крупной первой сделки, и оно значительно меньше объёма, использованного в опубликованном тесте. Если минимальный лот брокера больше запрашиваемого вами значения, платформа использует этот минимум, поэтому фактически торгуемый объём может оказаться больше числа, указанного в настройках. Кроме того, стоимость контракта одного лота индекса Nasdaq существенно различается у разных брокеров. Рассчитайте, сколько стоит один лот на вашем счёте, и задайте объём соответственно. Новостной фильтр по умолчанию выключен.

Настройки, использованные для опубликованных результатов

Показанные на этой странице цифры бэктеста получены в тестере стратегий MetaTrader на исторических данных, а не в реальной торговле. Они были получены при объёме позиции, увеличенном до 0.8 лота для обоих типов сделок, с начальным балансом 10 000 USD, на индексе Nasdaq 100 на 1-минутном графике. Всё остальное осталось на поставляемых значениях по умолчанию.

Эти цифры тестера не являются единственными результатами на этой странице. Стратегия также работала в форвард-режиме в реальном времени на живом потоке цен, и этому посвящён раздел «Форвард-тест на демо-счёте» ниже.

Чтобы воспроизвести этот тест, меняются два значения и ничего больше:

• Bar lot size (fixed-lot mode), установлено на 0.8.

• Beach lot size (fixed-lot mode), установлено на 0.8.

Два переключателя, рассчитывающих объём от процента капитала, остаются выключенными, как они и поставляются, иначе два указанных выше значения игнорируются. Настройки защиты счёта остались точно такими, как поставляются, поэтому ни одну из них не нужно менять или отключать, чтобы повторить тест.

Пожалуйста, подбирайте объём под свой счёт, а не копируйте это число. Объём 0.8 лота индекса Nasdaq является крупной позицией при балансе 10 000 USD и подходит счёту не меньше этого размера у брокера со сравнимой стоимостью контракта. При меньшем балансе или если один лот стоит дороже, его следует уменьшить.

Файл настроек

Файл настроек для Nasdaq 100 приложен к записи в моём блоге на MQL5: Spring Break for Nasdaq 100: settings file, and the lot size behind the published results (запись на английском языке).

В файле задано 0,1 лота, а не 0,8 лота, на которых получены приведённые выше цифры, поэтому при его загрузке эти цифры не воспроизведутся, и файл не является неисправным. В записи перечислены все значения файла, отличающиеся от поставляемых значений по умолчанию, приведён результат для обоих объёмов на одной и той же истории, чтобы разницу можно было увидеть, а не оценить, указаны точные условия теста и объяснён единственный параметр, который нужно настроить под своего брокера перед торговлей.

Форвард-тест на демо-счёте

Отдельно от результатов тестера выше стратегия работала в форвард-режиме в реальном времени на демо-счёте BlackBull Markets, на 1-минутном графике Nasdaq 100, с 8 сентября по 16 октября 2026 года. Снимки истории сделок и кривой баланса на этой странице сделаны с этого счёта.

Этот тест представляет собой иной род свидетельства, чем цифры тестера выше, и именно поэтому здесь публикуются и те, и другие. Счёт торговал на том же живом потоке цен Nasdaq 100, с тем же спредом и по тому же расписанию, что и реальный счёт, в реальном времени, через реальные сессии, реальные новостные публикации и реальные гэпы выходных дней, и каждая сделка открывалась до того, как становился известен её исход. Исторический тест можно перезапускать и подгонять, пока результат не станет выглядеть хорошо. Форвард-тест так переделать нельзя, и в этом весь смысл его проведения.

Счёт продолжает работать и торговать. Приведённые ниже цифры будут обновляться по мере накопления истории.

Что счёт показал за этот период:

• 18 закрытых сделок, 12 прибыльных и 6 убыточных.

• Начальный баланс 10 000 USD, конечный баланс 11 041,45 USD.

• Профит-фактор 2,58 и максимальная просадка 2,8 процента по данным платформы.

• Объём позиции 0,8 лота для обоих типов сделок, тот же, что и в результатах тестера.

Три вещи об этом тесте стоит назвать прямо, а не оставлять на ваше усмотрение.

• Это демо-счёт, а не реальный. Цены и тайминг настоящие и в реальном времени, но исполнение на демо-сервере не подвержено проскальзыванию, отказам и расходам на финансирование реального счёта. Считайте это свидетельством того, что стратегия ведёт себя как описано в реальных рыночных условиях, а не отчётом о заработанных реальных деньгах.

• Это малая выборка. Восемнадцать сделок за пять недель слишком мало, чтобы установить долгосрочное математическое ожидание, и любая выведенная из неё величина, включая профит-фактор, имеет очень широкий разброс.

• Это была не та самая сборка. На том счёте работала предварительная версия. Предлагаемая здесь версия 1.0 была скомпилирована после закрытия последней из этих сделок. Логика та же, но двоичный файл не идентичен, поэтому счёт не воспроизводит то, что сделает этот файл.

Почему к этому продукту не приложен сигнал

Форвард-тест проводился на демо-счёте, а сервис Сигналов MQL5 не принимает сигналы с демо-счетов, конкурсных и центовых счетов. Это было упущено при подготовке теста, поэтому нет сигнала для подписки и нет способа проверить приведённые выше цифры помимо снимков экрана. Если в будущем станет доступен проверяемый сигнал, на него будет дана ссылка с этой страницы.

Предупреждение о рисках

Торговля продуктами с кредитным плечом несёт высокий уровень риска и может привести к потере всего вашего капитала. Результаты бэктеста, показанные на этой странице, являются симуляцией на исторических данных. Форвард-тест проводился в реальных рыночных условиях, по реальным ценам и в реальном времени, но на демо-счёте, где исполнение не подвержено проскальзыванию, отказам и расходам на финансирование реального счёта. Ни то, ни другое не является записью торговли реальными деньгами, и ничто из показанного здесь не указывает на будущие результаты. Торгуйте только теми деньгами, потерю которых вы можете себе позволить.

Пожалуйста, запустите стратегию в тестере стратегий, а затем на демо-счёте, пока не убедитесь, что понимаете её поведение, прежде чем задействовать реальный капитал.