Spring Break

Spring Break

Eine automatisierte Imbalance-Strategie für den Index Nasdaq 100, ausgelegt für den 1-Minuten-Chart.

Spring Break begann als diskretionäre Methode, die ich von Hand gehandelt habe. Über drei Jahre hinweg wurde sie entwickelt, verfeinert und neu getestet, bis daraus die hier angebotene automatisierte Version entstand.

Wie gehandelt wird

Die Strategie arbeitet mit Bereichen von Ungleichgewicht. Wenn der Kurs ein Niveau schnell verlässt, kann er einen unausgeglichenen Bereich hinter sich lassen, und diese Bereiche sind oft wieder von Bedeutung, wenn der Kurs zu ihnen zurückkehrt. Spring Break vermisst diese Bereiche über eine feste Auswahl höherer Zeiteinheiten, während es auf dem 1-Minuten-Chart läuft, und handelt dann zwei getrennte Trade-Typen um sie herum, genannt Bar und Beach.

Jeder Trade-Typ hat seine eigenen Einstellungen für Einstieg, Stop Loss, Take Profit, Trailing und Positionsgröße. Beide können unabhängig voneinander eingestellt werden, oder einer wird abgeschaltet und der andere läuft allein.

Jede Position wird mit angehängtem Stop Loss und Take Profit gesendet. Die Strategie verwendet keine Grid-, Martingale- oder Averaging-Techniken und erhöht niemals eine Verlustposition.

Risiko- und Kontokontrollen

Die Einstellungen zum Kontoschutz wurden mit den Regeln von Funded Accounts im Blick geschrieben.

• Maximaler Gesamt-Drawdown und maximaler Tagesverlust, jeweils als Prozentsatz des Startkapitals.

• Ein optionales Tagesgewinnziel, das den Handel beendet, sobald es erreicht ist.

• Grenzen für Verluste in Folge und für die Anzahl der Trades pro Tag.

• Eine Auswahl, was beim Erreichen einer Grenze geschieht, vom Schließen aller Positionen bis zum bloßen Stoppen neuer Einstiege.

• Ein Filter für den maximalen Spread und eine Obergrenze für die Anzahl offener Positionen.

• Bis zu drei Handelssitzungsfenster und eine optionale tägliche Schließzeit, alle in New Yorker Zeit gelesen.

• Ein optionaler Filter, der Einstiege rund um Nachrichten mit starker Wirkung aussetzt.

Die Positionsgröße wird je Trade-Typ festgelegt. Bar und Beach können jeweils ein festes Lot verwenden oder einen Prozentsatz des Kapitals riskieren, gemessen am Stop-Abstand des jeweiligen Trades. Eine Lot-Obergrenze ist verfügbar, wenn Sie eine harte Grenze für die Größe wünschen.

Einstellungen

Die Standardwerte sind die Werte, mit denen diese Version getestet wurde. Die meisten Anwender müssen nur die Zeitverschiebung des Brokers und die Positionsgröße einstellen.

• Zeitverschiebung Broker zu New York. Die Anzahl der Stunden zwischen der Uhr Ihres Brokers und New York. Sitzungszeiten und die tägliche Schließzeit werden alle in New Yorker Zeit gelesen, daher ist dies die eine Eingabe, die zu Ihrem Broker passen muss.

• Vibe. Wie viel relative Stärke ein Bereich zeigen muss, um berücksichtigt zu werden. Höhere Werte verlangen stärkere Bereiche und ergeben weniger Trades.

• Minimum Shot und Maximum Shot. Die kleinste und die größte zu akzeptierende Imbalance-Größe, als Prozentsatz des Kurses. Beide zusammen bilden ein Band, das sowohl sehr kleine Bereiche als auch ungewöhnlich große Einzelbewegungen ausschließt.

• Ride. Ein Bestätigungsniveau, das der Kurs erreichen muss, bevor ein Bar-Trade scharf gestellt wird, angegeben als Prozentsatz der eigenen Größe des Bereichs. Je weiter der Wert von null entfernt liegt, desto mehr Bestätigung wird verlangt und desto weniger Trades werden Sie sehen.

• Wave. Derselbe Gedanke für den Beach-Trade: ein Bestätigungsniveau, das erreicht werden muss, bevor ein Beach-Einstieg gültig wird. Die Standardwerte von Ride und Wave tragen entgegengesetzte Vorzeichen, und das ist beabsichtigt, denn das Vorzeichen ist es, was das Niveau platziert. Passen Sie die Größe der Zahl an, wenn Sie mehr oder weniger Bestätigung wünschen, aber drehen Sie das Vorzeichen nicht um, solange Sie es nicht getestet haben.

• Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Diese werden als Prozentsatz der eigenen Größe des Bereichs angegeben und nicht als feste Punktzahl, sodass jeder Trade mit dem Bereich skaliert, aus dem er genommen wird.

• Trailing-Start und Trailing-Abstand. Ebenfalls ein Prozentsatz des Bereichs. Trailing ist für jeden Trade-Typ optional.

• Stamina. Ein Maß dafür, wie viel Netto-Strecke der Markt zurückgelegt hat im Vergleich zu der Distanz, die er dafür gelaufen ist. Einstiege werden nur beim Stamina-Wert oder darunter genommen, was die Strategie aus starken einseitigen Bewegungen heraushält.

Andere Instrumente

Spring Break wurde auf dem Nasdaq 100 entwickelt, getestet und abgestimmt, und zu diesem Markt gehören die mitgelieferten Standardwerte. Nichts in der Logik ist auf einen Index festgelegt, es kann also auf anderen Instrumenten laufen, aber es sollte nicht erwartet werden, dass die Standardwerte übertragbar sind; sie müssten auf dem von Ihnen gewählten Instrument neu getestet werden.

Set-Dateien und Updates für Gold und Bitcoin können in naher Zukunft folgen. Alles in dieser Richtung kommt als kostenloses Update dieses Produkts und nicht als eigenes Angebot.

Voraussetzungen

• Ein Nasdaq-100-Instrument für die mitgelieferten Einstellungen. Broker benennen es unterschiedlich, unter anderem NAS100, US100, USTEC und NDX100. Die Strategie liest das Symbol, auf dem der Chart steht.

• Der 1-Minuten-Chart. Die höheren Zeiteinheiten, die verwendet werden, sind intern festgelegt.

• Ein Hedging- oder ein Netting-Konto. Auf einem Netting-Konto gibt es eine Einstellung, die verhindert, dass Trades entgegengesetzter Richtung gleichzeitig offen sind.

• Eine durchgehende Verbindung. Ein virtueller privater Server wird empfohlen.

Bitte prüfen Sie die Positionsgröße, bevor Sie handeln. Der Standardwert ist absichtlich klein gewählt, damit die Strategie an ein Konto jeder Größe angehängt werden kann, ohne einen überdimensionierten ersten Trade zu riskieren, und er liegt deutlich unter der Größe, die der veröffentlichte Test verwendet hat. Wenn die Mindestlosgröße eines Brokers größer ist als der von Ihnen angeforderte Wert, verwendet die Plattform stattdessen diese Mindestgröße, sodass die tatsächlich gehandelte Größe größer sein kann als die Zahl in den Eingaben. Der Kontraktwert eines Lots eines Nasdaq-Index unterscheidet sich zudem erheblich zwischen Brokern. Rechnen Sie aus, wie viel ein Lot auf Ihrem eigenen Konto wert ist, und setzen Sie Ihre Größe entsprechend. Der Nachrichtenfilter ist standardmäßig abgeschaltet.

Einstellungen der veröffentlichten Ergebnisse

Die auf dieser Seite gezeigten Backtest-Zahlen stammen aus dem MetaTrader-Strategietester auf historischen Daten und nicht aus dem Live-Handel. Sie wurden mit einer auf 0.8 Lots erhöhten Positionsgröße für beide Trade-Typen erzeugt, bei einem Startkapital von 10 000 USD, auf dem Nasdaq 100 im 1-Minuten-Chart. Alles andere blieb auf den mitgelieferten Standardwerten.

Diese Tester-Zahlen sind nicht die einzigen Ergebnisse auf dieser Seite. Die Strategie wurde außerdem in Echtzeit auf einem Live-Preisstrom vorwärts getestet; das ist der Abschnitt Forward-Test auf einem Demokonto weiter unten.

Um diesen Test zu reproduzieren, ändern sich zwei Werte und nichts weiter:

• Bar lot size (fixed-lot mode), auf 0.8 gesetzt.

• Beach lot size (fixed-lot mode), auf 0.8 gesetzt.

Die beiden Schalter, die die Größe aus einem Prozentsatz des Eigenkapitals berechnen, bleiben abgeschaltet, so wie sie mitgeliefert werden, denn sonst werden die beiden obigen Werte ignoriert. Die Einstellungen zum Kontoschutz blieben genau wie mitgeliefert, sodass keine davon geändert oder abgeschaltet werden muss, um den Test zu wiederholen.

Bitte passen Sie die Größe an Ihr eigenes Konto an, anstatt die Zahl zu übernehmen. 0.8 Lots eines Nasdaq-Index sind eine große Position bei einem Kontostand von 10 000 USD und gehören zu einem Konto von mindestens dieser Größe bei einem Broker mit vergleichbarem Kontraktwert. Bei einem kleineren Kontostand oder wenn ein Lot mehr wert ist, sollte sie reduziert werden.

Einstellungsdatei

Eine Einstellungsdatei für den Nasdaq 100 ist einem Beitrag in meinem MQL5-Blog angehängt: Spring Break for Nasdaq 100: settings file, and the lot size behind the published results (der Beitrag ist auf Englisch).

Die Datei ist auf 0,1 Lots eingestellt und nicht auf die 0,8 Lots, mit denen die obigen Zahlen erzeugt wurden. Wird sie geladen, lassen sich diese Zahlen also nicht reproduzieren, und die Datei ist nicht fehlerhaft. Der Beitrag nennt jeden Wert der Datei, der von den ausgelieferten Standardwerten abweicht, gibt das Ergebnis für beide Größen auf derselben Historie an, sodass der Unterschied sichtbar und nicht geschätzt ist, nennt die genauen Bedingungen des Tests und erklärt den einen Eingabewert, den Sie vor dem Handel auf Ihren eigenen Broker einstellen müssen.

Forward-Test auf einem Demokonto

Unabhängig von den obigen Tester-Ergebnissen wurde die Strategie vom 8. September bis zum 16. Oktober 2026 in Echtzeit auf einem Demokonto von BlackBull Markets im 1-Minuten-Chart des Nasdaq 100 vorwärts getestet. Die Screenshots der Handelshistorie und der Kontostandskurve auf dieser Seite stammen von diesem Konto.

Dieser Test ist eine andere Art von Nachweis als die Tester-Zahlen weiter oben, und genau deshalb werden hier beide veröffentlicht. Das Konto handelte denselben Live-Preisstrom des Nasdaq 100, denselben Spread und dieselbe Uhrzeit wie ein echtes Konto, in Echtzeit, durch echte Handelssitzungen, echte Nachrichtenveröffentlichungen und echte Wochenend-Gaps, und jeder Trade wurde eingegangen, bevor sein Ergebnis bekannt war. Ein historischer Test lässt sich erneut laufen lassen und anpassen, bis ein Ergebnis gut aussieht. Ein Forward-Test nicht, und genau darum führt man ihn durch.

Das Konto läuft weiter und handelt weiter. Die untenstehenden Zahlen werden aktualisiert, sobald es weitere Historie aufgebaut hat.

Was das Konto in diesem Zeitraum verzeichnet hat:

• 18 geschlossene Trades, davon 12 im Gewinn und 6 im Verlust.

• Startguthaben 10 000 USD, Endguthaben 11 041,45 USD.

• Profitfaktor 2,58 und ein maximaler Drawdown von 2,8 Prozent, wie von der Plattform ausgewiesen.

• Positionsgröße 0,8 Lots bei beiden Trade-Typen, dieselbe Größe wie bei den obigen Tester-Ergebnissen.

Drei Punkte zu diesem Test sollten klar genannt werden, anstatt sie Ihnen zu überlassen.

• Es ist ein Demokonto, kein Livekonto. Die Kurse und das Timing sind echt und in Echtzeit, aber Ausführungen auf einem Demoserver unterliegen nicht der Slippage, den Ablehnungen und den Finanzierungskosten eines Livekontos. Werten Sie es als Hinweis darauf, dass die Strategie sich unter realen Marktbedingungen wie beschrieben verhält, nicht als Nachweis real erzielter Gewinne.

• Es ist eine kleine Stichprobe. 18 Trades in fünf Wochen sind viel zu wenige, um eine langfristige Erwartung zu belegen, und jede daraus abgeleitete Zahl, einschließlich des Profitfaktors, hat eine sehr große Unsicherheit.

• Es war nicht genau dieser Build. Auf diesem Konto lief eine Vorabversion. Die hier angebotene Version 1.0 wurde kompiliert, nachdem der letzte dieser Trades geschlossen war. Die Logik ist dieselbe, die Binärdatei ist es nicht, daher ist das Konto keine Reproduktion dessen, was diese Datei tun wird.

Warum diesem Produkt kein Signal beiliegt

Der Forward-Test lief auf einem Demokonto, und der MQL5-Signaldienst akzeptiert keine Signale von Demo-, Wettbewerbs- oder Cent-Konten. Das wurde beim Einrichten des Tests übersehen, daher gibt es kein Signal zum Abonnieren und keine Möglichkeit, die obigen Zahlen über die Screenshots hinaus zu prüfen. Sollte künftig ein überprüfbares Signal verfügbar werden, wird es auf dieser Seite verlinkt.

Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust Ihres gesamten Kapitals führen. Die auf dieser Seite gezeigten Backtest-Ergebnisse sind eine Simulation auf historischen Daten. Der Forward-Test wurde unter echten Marktbedingungen durchgeführt, zu echten Preisen in Echtzeit, jedoch auf einem Demokonto, auf dem Ausführungen nicht der Slippage, den Ablehnungen und den Finanzierungskosten eines Live-Kontos unterliegen. Keines von beiden ist ein Nachweis echten eingesetzten Geldes, und nichts hier Gezeigtes deutet auf künftige Ergebnisse hin. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Bitte lassen Sie die Strategie im Strategie-Tester und danach auf einem Demokonto laufen, bis Sie überzeugt sind, ihr Verhalten zu verstehen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.