Spring Break

Spring Break

Una estrategia automatizada de desequilibrio para el índice Nasdaq 100, diseñada para funcionar en el gráfico de 1 minuto.

Spring Break comenzó como un método discrecional que operaba a mano. A lo largo de tres años se ha desarrollado, refinado y vuelto a probar hasta llegar a la versión automatizada que se ofrece aquí.

Cómo opera

La estrategia trabaja a partir de zonas de desequilibrio. Cuando el precio abandona un nivel con rapidez puede dejar tras de sí una zona desequilibrada, y esas zonas suelen volver a tener importancia cuando el precio regresa a ellas. Spring Break mide estas zonas en un conjunto fijo de marcos temporales superiores mientras funciona en el gráfico de 1 minuto, y después toma dos tipos de operación distintos alrededor de ellas, llamados Bar y Beach.

Cada tipo de operación tiene sus propios ajustes de entrada, stop loss, take profit, trailing y tamaño. Los dos pueden ajustarse de forma independiente, o puede desactivarse uno y dejar el otro funcionando solo.

Toda posición se envía con un stop loss y un take profit adjuntos. La estrategia no utiliza técnicas de rejilla, martingala ni promediado, y nunca añade a una posición perdedora.

Controles de riesgo y de cuenta

Los ajustes de protección de la cuenta se escribieron pensando en las reglas de las cuentas financiadas.

• Drawdown total máximo y pérdida diaria máxima, cada uno como porcentaje del saldo inicial.

• Un objetivo de beneficio diario opcional que detiene la operativa una vez alcanzado.

• Límites de pérdidas consecutivas y de número de operaciones diarias.

• Una elección de lo que ocurre cuando se alcanza un límite, desde cerrar todas las posiciones hasta solo detener las nuevas entradas.

• Un filtro de spread máximo y un tope del número de posiciones abiertas.

• Hasta tres ventanas de sesión de negociación y una hora opcional de cierre diario, todas leídas en hora de Nueva York.

• Un filtro opcional que pausa las entradas alrededor de las noticias de alto impacto.

El tamaño de la posición se establece por tipo de operación. Bar y Beach pueden usar cada uno un lote fijo, o arriesgar un porcentaje del capital medido contra la distancia del stop de esa operación. Hay disponible un tope de lotes si desea un límite estricto de tamaño.

Ajustes

Los valores predeterminados son los valores con los que se probó esta versión. La mayoría de los usuarios solo necesitarán establecer el desfase horario del bróker y el tamaño de la posición.

• Desfase del bróker respecto a Nueva York. El número de horas entre el reloj de su bróker y Nueva York. Los horarios de sesión y la hora de cierre diario se leen todos en hora de Nueva York, por lo que este es el único parámetro que debe coincidir con su bróker.

• Vibe. Cuánta fuerza relativa debe mostrar una zona para ser considerada. Los valores más altos exigen zonas más fuertes y dan menos operaciones.

• Minimum Shot y Maximum Shot. Los tamaños de desequilibrio mínimo y máximo que se aceptan, como porcentaje del precio. Los dos juntos forman una banda, que deja fuera tanto las zonas muy pequeñas como los movimientos puntuales inusualmente grandes.

• Ride. Un nivel de confirmación que el precio debe alcanzar antes de armar una operación Bar, establecido como porcentaje del propio tamaño de la zona. Cuanto más se aleje el valor de cero, más confirmación se exige y menos operaciones verá.

• Wave. La misma idea para la operación Beach: un nivel de confirmación que debe alcanzarse antes de que una entrada Beach sea válida. Los valores predeterminados de Ride y Wave llevan signos opuestos, y eso es deliberado, porque el signo es lo que sitúa el nivel. Ajuste la magnitud del número si desea más o menos confirmación, pero no invierta el signo a menos que lo haya probado.

• Niveles de entrada, stop loss y take profit. Se establecen como porcentaje del propio tamaño de la zona en lugar de como un número fijo de puntos, de modo que cada operación escala con la zona de la que se toma.

• Inicio del trailing y distancia del trailing. También un porcentaje de la zona. El trailing es opcional para cada tipo de operación.

• Stamina. Una medida de cuánto terreno neto ha cubierto el mercado en comparación con la distancia que recorrió para llegar hasta allí. Las entradas se toman solo en el valor de Stamina o por debajo de él, lo que mantiene la estrategia fuera de los movimientos fuertes en una sola dirección.

Otros instrumentos

Spring Break fue diseñado, probado y ajustado en el Nasdaq 100, y ese es el mercado al que pertenecen los valores predeterminados suministrados. Nada en la lógica es específico de un índice, por lo que puede ejecutarse en otros instrumentos, pero no debe esperarse que los valores predeterminados se trasladen y habría que volver a probarlos en el instrumento que usted elija.

Puede que en un futuro próximo lleguen archivos de ajustes y actualizaciones para el oro y el bitcoin. Cualquier cosa de ese tipo llegará como una actualización gratuita de este producto y no como un listado aparte.

Requisitos

• Un instrumento del Nasdaq 100 para los ajustes suministrados. Los brókers lo nombran de forma distinta, incluyendo NAS100, US100, USTEC y NDX100. La estrategia lee el símbolo en el que esté el gráfico.

• El gráfico de 1 minuto. Los marcos temporales superiores que utiliza están fijados internamente.

• Una cuenta de cobertura o de neteo. En una cuenta de neteo hay un ajuste que impide que haya operaciones de dirección opuesta abiertas al mismo tiempo.

• Una conexión continua. Se recomienda un servidor privado virtual.

Por favor, compruebe el tamaño de la posición antes de operar. El valor predeterminado es deliberadamente pequeño para que la estrategia pueda adjuntarse a una cuenta de cualquier tamaño sin arriesgar una primera operación desproporcionada, y está muy por debajo del tamaño utilizado en la prueba publicada. Cuando el lote mínimo de un bróker es mayor que el valor que usted solicita, la plataforma utiliza ese mínimo en su lugar, por lo que el tamaño realmente operado puede ser mayor que el número indicado en los parámetros. Además, el valor del contrato de un lote de un índice Nasdaq varía considerablemente entre brókers. Calcule cuánto vale un lote en su propia cuenta y ajuste su tamaño en consecuencia. El filtro de noticias está desactivado de forma predeterminada.

Ajustes utilizados para los resultados publicados

Las cifras del backtest mostradas en esta página provienen del probador de estrategias de MetaTrader sobre datos históricos, no de operativa real. Se obtuvieron con el tamaño de posición elevado a 0.8 lotes para ambos tipos de operación, con un saldo inicial de 10 000 USD, en el Nasdaq 100 en el gráfico de 1 minuto. Todo lo demás se dejó en los valores predeterminados suministrados.

Esas cifras del probador no son los únicos resultados de esta página. La estrategia también se ha ejecutado en avance y en tiempo real sobre un flujo de precios real, que es la sección titulada Prueba en avance en una cuenta demo más abajo.

Para reproducir esa prueba, cambian dos valores y nada más:

• Bar lot size (fixed-lot mode), ajustado a 0.8.

• Beach lot size (fixed-lot mode), ajustado a 0.8.

Los dos interruptores que calculan el tamaño a partir de un porcentaje del capital permanecen desactivados, tal como se suministran, ya que de lo contrario los dos valores anteriores se ignoran. Los ajustes de protección de la cuenta se dejaron exactamente como se suministran, por lo que no es necesario cambiar ni desactivar ninguno de ellos para repetir la prueba.

Por favor, ajuste el tamaño a su propia cuenta en lugar de copiar el número. 0.8 lotes de un índice Nasdaq es una posición grande con un saldo de 10 000 USD, y corresponde a una cuenta de al menos ese tamaño en un bróker cuyo valor de contrato sea comparable. Con un saldo menor, o donde un lote valga más, debería reducirse.

Archivo de configuración

Un archivo de configuración para el Nasdaq 100 está adjunto a una entrada de mi blog en MQL5: Spring Break for Nasdaq 100: settings file, and the lot size behind the published results (la entrada está en inglés).

El archivo está ajustado a 0,1 lotes y no a los 0,8 lotes con los que se produjeron las cifras anteriores, de modo que al cargarlo no se reproducirán esas cifras y el archivo no está defectuoso. La entrada enumera cada valor del archivo que difiere de los valores por defecto suministrados, ofrece el resultado con ambos tamaños sobre el mismo historial para que la diferencia se vea en lugar de estimarse, indica las condiciones exactas de la prueba y explica el único parámetro que debe ajustar a su propio bróker antes de operar.

Prueba en avance en una cuenta demo

Al margen de los resultados del probador indicados arriba, la estrategia se ejecutó en avance y en tiempo real en una cuenta demo de BlackBull Markets, en el gráfico de 1 minuto del Nasdaq 100, del 8 de septiembre al 16 de octubre de 2026. Las capturas del historial de operaciones y de la curva de saldo de esta página corresponden a esa cuenta.

Esa prueba es una clase de evidencia distinta de las cifras del probador anteriores, y por eso se publican ambas aquí. La cuenta operó el mismo flujo de precios real del Nasdaq 100, el mismo spread y el mismo horario que opera una cuenta real, en tiempo real, a través de sesiones reales, publicaciones de noticias reales y huecos de fin de semana reales, y cada operación se tomó antes de conocer su resultado. Una prueba histórica puede repetirse y ajustarse hasta que el resultado parezca bueno. Una prueba en avance no, y esa es precisamente la razón para hacerla.

La cuenta sigue activa y sigue operando. Las cifras siguientes se actualizarán a medida que acumule más historial.

Lo que registró la cuenta en ese periodo:

• 18 operaciones cerradas, 12 con ganancia y 6 con pérdida.

• Saldo inicial 10 000 USD, saldo final 11 041,45 USD.

• Factor de beneficio 2,58 y una reducción máxima del 2,8 por ciento, según informa la plataforma.

• Tamaño de posición de 0,8 lotes en ambos tipos de operación, el mismo que en los resultados del probador.

Conviene decir tres cosas sobre esa prueba con claridad en lugar de dejárselas a usted.

• Es una cuenta demo, no una cuenta real. Los precios y los tiempos son reales y en tiempo real, pero las ejecuciones en un servidor demo no están sujetas al deslizamiento, los rechazos ni los costes de financiación de una cuenta real. Tómelo como indicio de que la estrategia se comporta como se describe en condiciones de mercado reales, no como un registro de dinero real ganado.

• Es una muestra pequeña. Dieciocho operaciones en cinco semanas son muy pocas para establecer una expectativa a largo plazo, y toda cifra derivada de ella, incluido el factor de beneficio, tiene un margen de error muy amplio.

• No era exactamente esta compilación. Esa cuenta ejecutó una versión previa al lanzamiento. La versión 1.0 que se ofrece aquí se compiló después de que se cerrara la última de esas operaciones. La lógica es la misma, pero el binario no es idéntico, por lo que la cuenta no reproduce lo que hará este archivo.

Por qué este producto no lleva una señal asociada

La prueba en avance se realizó en una cuenta demo, y el servicio de Señales de MQL5 no acepta señales de cuentas demo, de concurso ni de centavos. Esto se pasó por alto al preparar la prueba, por lo que no hay ninguna señal a la que suscribirse ni forma de verificar las cifras anteriores más allá de las capturas. Si en el futuro se dispone de una señal verificable, se enlazará desde esta página.

Advertencia de riesgo

Operar con productos apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede dar lugar a la pérdida de todo su capital. Los resultados de backtest mostrados en esta página son una simulación sobre datos históricos. La prueba en avance se realizó en condiciones reales de mercado, sobre precios reales y en tiempo real, pero en una cuenta demo, donde las ejecuciones no están sujetas al deslizamiento, los rechazos ni los costes de financiación de una cuenta real. Ninguno de los dos es un registro de dinero real operado, y nada de lo mostrado aquí indica resultados futuros. Opere únicamente con dinero que pueda permitirse perder.

Ejecute la estrategia en el probador de estrategias y después en una cuenta demo, hasta que esté satisfecho de entender cómo se comporta, antes de comprometer capital real.