Spring Break

Spring Break

Una strategia automatizzata basata sugli squilibri per l'indice Nasdaq 100, progettata per operare sul grafico a 1 minuto.

Spring Break è nato come metodo discrezionale che operavo a mano. Nel corso di tre anni è stato sviluppato, affinato e ricollaudato fino a diventare la versione automatizzata qui offerta.

Come opera

La strategia lavora a partire dalle aree di squilibrio. Quando il prezzo abbandona rapidamente un livello può lasciarsi dietro un'area squilibrata, e quelle aree tornano spesso a contare quando il prezzo vi ritorna. Spring Break misura queste aree su un insieme fisso di timeframe superiori mentre opera sul grafico a 1 minuto, e intorno ad esse apre due tipi di operazione distinti, chiamati Bar e Beach.

Ogni tipo di operazione ha i propri parametri di ingresso, stop loss, take profit, trailing e dimensionamento. I due possono essere regolati in modo indipendente, oppure uno può essere disattivato e l'altro lasciato operare da solo.

Ogni posizione viene inviata con stop loss e take profit allegati. La strategia non utilizza tecniche di griglia, martingala o mediazione del prezzo, e non incrementa mai una posizione in perdita.

Controlli di rischio e di conto

I parametri di protezione del conto sono stati scritti pensando alle regole dei conti finanziati.

• Drawdown totale massimo e perdita giornaliera massima, ciascuno come percentuale del saldo iniziale.

• Un obiettivo di profitto giornaliero opzionale che interrompe l'operatività una volta raggiunto.

• Limiti di perdite consecutive e di numero di operazioni giornaliere.

• La scelta di cosa avviene quando un limite viene raggiunto, dalla chiusura di tutte le posizioni al solo arresto dei nuovi ingressi.

• Un filtro di spread massimo e un tetto al numero di posizioni aperte.

• Fino a tre finestre di sessione di negoziazione e un orario opzionale di chiusura giornaliera, tutti letti nell'orario di New York.

• Un filtro opzionale che sospende gli ingressi intorno alle notizie di forte impatto.

Il dimensionamento della posizione si imposta per tipo di operazione. Bar e Beach possono ciascuno usare un lotto fisso, oppure rischiare una percentuale del capitale misurata sulla distanza dello stop di quella operazione. È disponibile un tetto sui lotti se si desidera un limite rigido sulla dimensione.

Parametri

I valori predefiniti sono i valori con cui questa versione è stata collaudata. La maggior parte degli utenti dovrà impostare soltanto lo scostamento orario del broker e la dimensione della posizione.

• Scostamento del broker rispetto a New York. Il numero di ore tra l'orologio del vostro broker e New York. Gli orari di sessione e l'orario di chiusura giornaliera sono tutti letti nell'orario di New York, quindi questo è l'unico parametro che deve corrispondere al vostro broker.

• Vibe. Quanta forza relativa un'area deve mostrare per essere presa in considerazione. Valori più alti richiedono aree più forti e producono meno operazioni.

• Minimum Shot e Maximum Shot. Le dimensioni di squilibrio minima e massima da accettare, come percentuale del prezzo. Insieme formano una banda, che esclude sia le aree molto piccole sia i movimenti isolati insolitamente ampi.

• Ride. Un livello di conferma che il prezzo deve raggiungere prima che un'operazione Bar venga armata, impostato come percentuale della dimensione dell'area stessa. Più il valore si allontana dallo zero, più conferma viene richiesta e meno operazioni si vedranno.

• Wave. La stessa idea per l'operazione Beach: un livello di conferma che deve essere raggiunto prima che un ingresso Beach diventi valido. I valori predefiniti di Ride e Wave hanno segni opposti, e questo è voluto, perché è il segno a collocare il livello. Regolate la grandezza del numero se volete più o meno conferma, ma non invertite il segno se non lo avete collaudato.

• Livelli di ingresso, stop loss e take profit. Sono impostati come percentuale della dimensione dell'area stessa invece che come un numero fisso di punti, così ogni operazione si adatta all'area da cui viene presa.

• Inizio del trailing e distanza del trailing. Anch'essi una percentuale dell'area. Il trailing è opzionale per ciascun tipo di operazione.

• Stamina. Una misura di quanto terreno netto il mercato ha coperto rispetto alla distanza percorsa per arrivarci. Gli ingressi vengono presi solo al valore di Stamina o al di sotto di esso, il che tiene la strategia fuori dai movimenti forti in una sola direzione.

Altri strumenti

Spring Break è stato progettato, collaudato e tarato sul Nasdaq 100, ed è a quel mercato che appartengono i valori predefiniti forniti. Nulla nella logica è specifico di un indice, quindi può essere eseguito su altri strumenti, ma non va dato per scontato che i valori predefiniti si trasferiscano: andrebbero ricollaudati sullo strumento scelto.

File di impostazioni e aggiornamenti per Oro e Bitcoin potrebbero arrivare in un futuro prossimo. Qualunque cosa di questo genere arriverà come aggiornamento gratuito di questo prodotto e non come un annuncio separato.

Requisiti

• Uno strumento Nasdaq 100 per i parametri forniti. I broker lo chiamano in modi diversi, tra cui NAS100, US100, USTEC e NDX100. La strategia legge il simbolo su cui si trova il grafico.

• Il grafico a 1 minuto. I timeframe superiori che utilizza sono fissati internamente.

• Un conto hedging o netting. Su un conto netting è presente un parametro che impedisce che operazioni di direzione opposta siano aperte nello stesso momento.

• Una connessione continua. Si raccomanda un server privato virtuale.

Si prega di controllare la dimensione della posizione prima di operare. Il valore predefinito è volutamente piccolo affinché la strategia possa essere applicata a un conto di qualsiasi dimensione senza rischiare una prima operazione sproporzionata, ed è ben inferiore alla dimensione utilizzata nel test pubblicato. Quando il lotto minimo di un broker è maggiore del valore richiesto, la piattaforma utilizza quel minimo, quindi la dimensione effettivamente negoziata può essere superiore al numero indicato nei parametri. Inoltre, il valore del contratto di un lotto di un indice Nasdaq varia notevolmente tra i broker. Calcoli quanto vale un lotto sul suo conto e imposti la dimensione di conseguenza. Il filtro notizie è disattivato per impostazione predefinita.

Impostazioni utilizzate per i risultati pubblicati

I dati del backtest mostrati in questa pagina provengono dal tester di strategie di MetaTrader su dati storici, non da operatività reale. Sono stati prodotti con la dimensione della posizione aumentata a 0.8 lotti per entrambi i tipi di operazione, con un saldo iniziale di 10 000 USD, sul Nasdaq 100 sul grafico a 1 minuto. Tutto il resto è stato lasciato ai valori predefiniti forniti.

Questi dati del tester non sono i soli risultati presenti in questa pagina. La strategia è stata eseguita anche in avanti e in tempo reale su un flusso di prezzi reale, ossia la sezione intitolata Test in avanti su un conto demo più sotto.

Per riprodurre quel test cambiano due valori e nulla più:

• Bar lot size (fixed-lot mode), impostato a 0.8.

• Beach lot size (fixed-lot mode), impostato a 0.8.

I due interruttori che calcolano la dimensione da una percentuale del capitale restano disattivati, così come vengono forniti, perché altrimenti i due valori sopra indicati vengono ignorati. Le impostazioni di protezione del conto sono state lasciate esattamente come fornite, quindi nessuna di esse deve essere modificata o disattivata per ripetere il test.

Si prega di dimensionare la posizione in base al proprio conto anziché copiare il numero. 0.8 lotti di un indice Nasdaq sono una posizione ampia su un saldo di 10 000 USD e corrispondono a un conto di almeno quelle dimensioni presso un broker con un valore di contratto comparabile. Su un saldo inferiore, o dove un lotto vale di più, dovrebbe essere ridotta.

File di impostazioni

Un file di impostazioni per il Nasdaq 100 è allegato a un articolo del mio blog su MQL5: Spring Break for Nasdaq 100: settings file, and the lot size behind the published results (l'articolo è in inglese).

Il file è impostato su 0,1 lotti e non sugli 0,8 lotti con cui sono state prodotte le cifre sopra, quindi caricandolo quelle cifre non si riproducono e il file non è difettoso. L'articolo elenca ogni valore del file che si discosta dai valori predefiniti forniti, riporta il risultato con entrambe le dimensioni sullo stesso storico perché la differenza si veda anziché stimarla, indica le condizioni esatte del test e spiega l'unico parametro che deve impostare sul suo broker prima di operare.

Test in avanti su un conto demo

Separatamente dai risultati del tester riportati sopra, la strategia è stata eseguita in avanti e in tempo reale su un conto demo BlackBull Markets, sul grafico a 1 minuto del Nasdaq 100, dall'8 settembre al 16 ottobre 2026. Le schermate dello storico delle operazioni e della curva del saldo presenti in questa pagina provengono da quel conto.

Quel test è una classe di prova diversa dai dati del tester riportati sopra, ed è proprio per questo che qui si pubblicano entrambi. Il conto ha operato sullo stesso flusso di prezzi reale del Nasdaq 100, sullo stesso spread e sullo stesso orario di un conto reale, in tempo reale, attraverso sessioni reali, pubblicazioni di notizie reali e gap del fine settimana reali, e ogni operazione è stata aperta prima che il suo esito fosse noto. Un test storico può essere rieseguito e ritoccato finché il risultato non sembra buono. Un test in avanti no, e questa è esattamente la ragione per farlo.

Il conto è ancora attivo e continua a operare. Le cifre seguenti verranno aggiornate man mano che accumula ulteriore storico.

Quanto registrato dal conto in quel periodo:

• 18 operazioni chiuse, 12 in profitto e 6 in perdita.

• Saldo iniziale 10 000 USD, saldo finale 11 041,45 USD.

• Fattore di profitto 2,58 e drawdown massimo del 2,8 per cento, come riportato dalla piattaforma.

• Dimensione della posizione di 0,8 lotti su entrambi i tipi di operazione, la stessa dei risultati del tester.

Su quel test tre cose vanno dette chiaramente anziché lasciate a lei.

• È un conto demo, non un conto reale. I prezzi e i tempi sono reali e in tempo reale, ma le esecuzioni su un server demo non sono soggette a slippage, rifiuti e costi di finanziamento di un conto reale. Lo consideri un indizio che la strategia si comporta come descritto in condizioni di mercato reali, non un rendiconto di denaro realmente guadagnato.

• È un campione ridotto. Diciotto operazioni in cinque settimane sono troppo poche per stabilire un'aspettativa di lungo periodo, e ogni valore che ne deriva, incluso il fattore di profitto, ha un margine di errore molto ampio.

• Non era esattamente questa build. Su quel conto girava una versione preliminare. La versione 1.0 qui offerta è stata compilata dopo la chiusura dell'ultima di quelle operazioni. La logica è la stessa, il binario no, quindi il conto non riproduce ciò che farà questo file.

Perché a questo prodotto non è associato alcun segnale

Il test in avanti è stato eseguito su un conto demo e il servizio Segnali di MQL5 non accetta segnali da conti demo, da concorso o in cent. La cosa è sfuggita quando il test è stato impostato, quindi non esiste un segnale da sottoscrivere né un modo di verificare le cifre sopra oltre alle schermate. Se in futuro sarà disponibile un segnale verificabile, verrà collegato da questa pagina.

Avvertenza sul rischio

Operare con prodotti a leva comporta un elevato livello di rischio e può portare alla perdita dell'intero capitale. I risultati di backtest mostrati in questa pagina sono una simulazione su dati storici. Il test in avanti è stato svolto in condizioni di mercato reali, su prezzi reali e in tempo reale, ma su un conto demo, dove le esecuzioni non sono soggette allo slippage, ai rifiuti e ai costi di finanziamento di un conto reale. Nessuno dei due è un documento di denaro reale impiegato, e nulla di quanto mostrato qui indica risultati futuri. Operate solo con denaro che potete permettervi di perdere.

Eseguite la strategia nello strategy tester e poi su un conto demo, finché non sarete soddisfatti di aver capito come si comporta, prima di impegnare capitale reale.