Is 3 SMA Spread
- Индикаторы
- Oleksandr Medviediev
- Версия: 1.4
- Обновлено: 16 декабря 2021
- Активации: 20
3-SMA-Spread - индикатор рыночного Спреда "стат.арб" (статистический арбитраж) 3 трех различных инструментов через построение визуального Канала iChannel (см. формулу ниже) с Шириной этого Канала, меняющейся пропорционально вкладу каждого инструмента ("Статистический Арбитраж" на бaзе SMA).
Основополагающий принцип - Ценовые Линии, следуя за ценами "своих" символов, после каждого расхождения постоянно стремятся возвратиться к суммарной "синтетической" средней. Другими словами - система из трех "родственных" инструментов//пар постоянно стремится вернуться к точке равновесия (т.н. "mean-reversion").
- Работает на любых инструментах ТФ (должны быть открыты графики используемых инструментов)
- Задействована Синхронизация. После закрытия текущего бара - не перерисовывается
- "SetIndexBuffer" для всех переменных (может быть использован в EA)
- Функция автоопределения 4- и 5-тизначных котировок
Для построения Канала были использованы такие формулы:
- Ценовая Линия Symbol-1: инструмент, на графике которого включен Индикатор)
- Ценовая Линия Symbol-2: плюс режим "reversal=true" для инструментов с обратной корреляцией
- Ценовая Линия Symbol-3: плюс режим "reversal=true" для инструментов с обратной корреляцией)
- СРЕДНЯЯ М = "синтетическая" средняя (S1 + S2 + S3)/3 (желтая пунктирная линия)
- iChannel = (S1-M) + (S2-M) + (S3-M) (красные и зеленые булеты)
- XAUUSD ~1100
- AUDUSD ~0.7
- USDCAD ~1.33
Условия для сигнала
- Ширина канала iChannel начала уменьшаться (первый зеленый бар после серии красных)
- Ширина канала iChannel > Level
- Ценовая Линия S1 находится по одну сторону от СРЕДНЕЙ М, а Ценовые Линии S2 и S3 - по другую сторону от СРЕДНЕЙ М -- следующим образом:
- Сигнал ПОКУПКА Symbol-1: S1<M S2>M S3>M. Примечание: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой
- Сигнал ПРОДАЖА Symbol-1: S1>M S2<M S3<M. Примечание: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой
Параметры
- Inp_Fast_MA - период Быстрого мувинга
- Inp_Slow_MA - период Mедленного мувинга
- Inp_MA_Method - параметр SMA
- Inp_MA_PriceType - параметр SMA
- Inp_Symbol_1 - Symbol-1 (по умолчанию GBPJPY)
- Inp_Symbol_2 - Symbol-2 (по умолчанию EURJPY)
- Inp_S2_revers - True означает, что Symbol-2 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1
- Inp_Symbol_3 - Symbol-3 (по умолчанию CHFJPY)
- Inp_S3_revers - True означает, что Symbol-3 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1
Полезная информация
Типовые ПРИМЕРЫ рыночных инструментов с высокой степенью Тройной корреляции:
- ЗОЛОТО vs. нефть Crude/WTI + Brent/BRN
- ЗОЛОТО vs. золотообразующие валюты AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
- АКЦИИ vs. Индексы (S&P500, NASDAQ, DJIA, etc.)
- Soybean Meal March 2016 (ZMH16) vs. Soybean Oil March 2016 (ZLH16) vs. Soybeans March 2016 (ZSH16), и т.д.
Полный список из 120 классических тройных комбинаций валютных пар - см. ссылку в разделе "Обсуждение".
Примечание: для классических комбинаций (где участвуют только 3 валюты) - СРЕДНЯЯ М будет всегда прямой линией.
