• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (1)

Is 3 SMA Spread

3-SMA-Spread - индикатор рыночного Спреда 3 (трех) различных инструментов через построение визуального Канала iChannel (см. формулу ниже) с Шириной этого Канала, меняющейся пропорционально вкладу каждого инструмента ("Статистический Арбитраж" на бaзе SMA).

Основополагающий принцип - Ценовые Линии, следуя за ценами "своих" символов, после каждого расхождения постоянно стремятся возвратиться к суммарной "синтетической" средней. Другими словами - система из трех "родственных" инструментов//пар постоянно стремится вернуться к точке равновесия (т.н. "mean-reversion").

  • Работает на любых инструментах ТФ (должны быть открыты графики используемых инструментов)
  • Задействована Синхронизация. После закрытия текущего бара - не перерисовывается
  • "SetIndexBuffer" для всех переменных (может быть использован в EA)
  • Функция автоопределения 4- и 5-тизначных котировок 

Для построения Канала были использованы такие формулы:  

  • Ценовая Линия Symbol-1: SMA(1)_Fast / SMA(1)_Slow (инструмент, на графике которого включен Индикатор)
  • Ценовая Линия Symbol-2: SMA(2)_Fast / SMA(2)_Slow (плюс режим "reversal=true" для инструментов с обратной корреляцией)
  • Ценовая Линия Symbol-3: SMA(3)_Fast / SMA(3)_Slow (плюс режим "reversal=true" для инструментов с обратной корреляцией)
  • СРЕДНЯЯ М  = "синтетическая" средняя (S1 + S2 + S3)/3 (желтая пунктирная линия)
  • iChannel  = (S1-M) + (S2-M) + (S3-M) (красные и зеленые булеты)

что дает возможность совмещать разнородные инструменты на одном графике (см. Рис. 1), например:
  • XAUUSD ~1100
  • AUDUSD ~0.7
  • USDCAD ~1.33  


Условия для сигнала

  1. Ширина канала iChannel начала уменьшаться (первый зеленый бар после серии красных)
  2. Ширина канала iChannel > Level
  3. Ценовая Линия S1 находится по одну сторону от СРЕДНЕЙ М, а Ценовые Линии S2 и S3 - по другую сторону от СРЕДНЕЙ М -- следующим образом:
    • Сигнал ПОКУПКА Symbol-1: S1<M  S2>M  S3>M. Примечание: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой
    • Сигнал ПРОДАЖА Symbol-1: S1>M  S2<M  S3<M. Примечание: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой


Параметры

  • Inp_Fast_MA - период Быстрого мувинга
  • Inp_Slow_MA - период Mедленного мувинга
  • Inp_MA_Method - параметр SMA
  • Inp_MA_PriceType - параметр SMA
  • Inp_Symbol_1 - Symbol-1 (по умолчанию GBPJPY)
  • Inp_Symbol_2 - Symbol-2 (по умолчанию EURJPY)
  • Inp_S2_revers - True означает, что Symbol-2 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1
  • Inp_Symbol_3  - Symbol-3 (по умолчанию CHFJPY)
  • Inp_S3_revers - True означает, что Symbol-3 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1


Полезная информация

Типовые ПРИМЕРЫ рыночных инструментов с высокой степенью Тройной корреляции:

  •  ЗОЛОТО  vs. нефть Crude/WTI + Brent/BRN
  •  ЗОЛОТО vs. золотообразующие валюты AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
  •  АКЦИИ vs. Индексы  (S&P500, NASDAQ, DJIA, etc.)
  •  Soybean Meal March 2016 (ZMH16) vs. Soybean Oil March 2016 (ZLH16) vs. Soybeans March 2016 (ZSH16), и т.д.

Полный список из 120 классических тройных комбинаций валютных пар - см. ссылку в разделе "Обсуждение".

Примечание: для классических комбинаций (где участвуют только 3 валюты) - СРЕДНЯЯ М будет всегда прямой линией.

Нет отзывов