Индикаторы: Force Index (FRC)
Спасибо, что поделились.
но вы можете добавить в него zerolag и smooth
Введение
Индекс силы - это индикатор, который использует цену и объем для оценки силы, стоящей за движением, или определения возможных поворотных точек. Индекс сил был разработан Александром Элдером и представлен в его классической книге "Торговля ради жизни". По мнению Элдера, движение цены акции состоит из трех основных элементов: направление, степень и объем. Индекс силы объединяет все три элемента в виде осциллятора, который колеблется в положительных и отрицательных пределах при изменении баланса сил. Индекс силы можно использовать для усиления общего тренда, выявления игровых коррекций или предвестия разворотов с помощью дивергенций.
Расчет
Расчет однопериодного индекса силы прост. Просто вычтите предыдущее закрытие из текущего закрытия и умножьте на объем. Индекс силы за более чем один день - это просто экспоненциальная скользящая средняя 1-периодного индекса силы. Например, 13-периодный индекс силы - это 13-периодная EMA значений 1-периодного индекса силы за последние 13 периодов.
На значения индекса силы влияют три фактора. Во-первых, индекс силы положителен, если текущее закрытие выше предыдущего закрытия. Индекс силы отрицателен, если текущее закрытие ниже предыдущего закрытия. Во-вторых, масштаб движения определяет мультипликатор объема. Большие движения требуют больших множителей, которые соответствующим образом влияют на индекс силы. Небольшие движения дают небольшие множители, которые уменьшают влияние. В-третьих, объем играет ключевую роль. Большой ход на большом объеме дает высокие значения индекса силы. Малые ходы на малом объеме дают относительно низкие значения индекса силы. В таблице ниже представлены расчеты индекса силы для Pfizer (PFE). В строке 27 отмечено самое большое движение (+84 цента) и самый большой объем (162 619). Эта комбинация дает самое большое значение индекса силы в таблице (136 600).
На графике выше показан индекс силы в действии. Обратите внимание, что 1-периодный Force Index колеблется выше/ниже нулевой линии и выглядит довольно неровно. Элдер рекомендует сглаживать индикатор с помощью 13-периодной EMA, чтобы уменьшить количество положительных и отрицательных пересечений. Чартистам следует поэкспериментировать с различными периодами сглаживания, чтобы определить, что лучше всего соответствует их аналитическим потребностям.
Интерпретация
Как отмечалось выше, индекс силы состоит из трех элементов. Во-первых, это либо положительное, либо отрицательное изменение цены. Положительное изменение цены сигнализирует о том, что покупатели были сильнее продавцов, а отрицательное - о том, что продавцы были сильнее покупателей. Во-вторых, есть степень изменения цены, которая представляет собой просто текущее закрытие минус предыдущее закрытие. Степень" показывает, насколько далеко продвинулись цены. Сильный рост свидетельствует о сильном давлении покупателей, а сильное падение - о сильном давлении продавцов. Третий и последний элемент - объем, который, по словам Элдера, измеряет приверженность. Насколько целеустремленными являются покупатели и продавцы? Большое повышение на большом объеме свидетельствует о сильной приверженности покупателей. Аналогично, большое падение на большом объеме свидетельствует о сильной приверженности продавцов. Индекс силы количественно объединяет эти три элемента в один показатель, измеряющий давление на покупателей и продавцов.
Определение тренда
Индекс силы можно использовать для усиления или определения тренда. Какой именно будет тренд, краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный, зависит от параметров Force Index. Хотя по умолчанию параметр Force Index равен 13, графики могут использовать большее число для большего сглаживания или меньшее число для меньшего сглаживания. На приведенном ниже графике Home Depot показан 100-дневный Force Index и 13-дневный Force Index. Обратите внимание, что 13-дневный Force Index более волатильный и неровный. 100-дневный Force Index более плавный и пересекает нулевую линию меньше раз. В связи с этим 100-дневный Force Index можно использовать для определения среднесрочного или долгосрочного тренда. Обратите внимание, что прорыв сопротивления на ценовом графике соответствует прорыву сопротивления на 100-дневном индексе силы. 100-дневный Force Index перешел на положительную территорию и пробил сопротивление в середине февраля. Индикатор оставался положительным на протяжении всего восходящего тренда и стал отрицательным в середине мая. Прорыв поддержки на ценовом графике в начале июня был подтвержден прорывом поддержки на индексе силы.
Дивергенции
Бычьи и медвежьи дивергенции могут предупредить чартистов о потенциальной смене тренда. Дивергенции - это классические сигналы, связанные с осцилляторами. Бычья дивергенция формируется, когда индикатор движется выше, а ценная бумага - ниже. Индикатор не подтверждает слабость цены, и это может предвещать разворот бычьего тренда. Медвежья дивергенция образуется, когда индикатор движется вниз, а ценная бумага - вверх. Несмотря на то что ценная бумага движется вверх, индикатор показывает слабость цены, двигаясь вниз. Это расхождение может предвещать разворот медвежьего тренда.
Подтверждение - важная часть бычьих и медвежьих дивергенций. Даже если дивергенции сигнализируют о том, что что-то не так, необходимо подтверждение со стороны индикатора или ценового графика. Бычья дивергенция может быть подтверждена переходом индекса силы на положительную территорию или прорывом сопротивления на ценовом графике. Медвежья дивергенция может быть подтверждена переходом индекса силы на отрицательную территорию или прорывом поддержки на ценовом графике. Чартисты также могут использовать свечи, пересечения скользящих средних, разрывы паттернов и другие формы технического анализа для подтверждения.
На приведенном выше графике Best Buy (BBY) индекс силы (39) демонстрирует ряд дивергенций. Зеленые линии показывают бычьи дивергенции, а красные - медвежьи дивергенции. Бычья дивергенция подтверждается, когда индекс силы (39) переходит на положительную территорию (зеленые пунктирные линии). Медвежья дивергенция подтверждается, когда индекс силы (39) переходит на отрицательную территорию (красные пунктирные линии). Чартисты также могут использовать для подтверждения разрывы линий тренда на ценовом графике.
На этом графике показаны две версии индекса силы. Индекс силы (13) фиксирует краткосрочные колебания и является более чувствительным. Индекс силы (39) фиксирует среднесрочные колебания и является более плавным. 39-дневный Force Index дает меньше пересечений нулевой линии, и эти пересечения длятся дольше. Для этих настроек нет правильного или неправильного ответа. Все зависит от торговых целей, временного горизонта и аналитического стиля.
Определение коррекций
Индекс силы можно использовать в сочетании с индикатором следования за трендом для выявления краткосрочных коррекций в рамках этого тренда. Откат от уровней перекупленности представляет собой краткосрочную коррекцию в рамках восходящего тренда. Отскок от уровней перепроданности представляет собой краткосрочную коррекцию в рамках нисходящего тренда. Да, коррекции могут быть как восходящими, так и нисходящими, это зависит от направления более крупного тренда. Александр Элдер рекомендует использовать 22-дневную EMA для определения тренда и 2-дневный индекс силы для определения коррекций. Тренд восходящий, когда 22-дневная EMA движется выше, а значит, 2-дневный индекс силы будет использоваться для выявления краткосрочных откатов для покупок. Тренд вниз, когда 22-дневная EMA движется вниз, означает, что 2-дневный индекс силы будет использоваться для выявления краткосрочных отскоков для продажи. Это агрессивная стратегия, которая лучше всего подходит для активных трейдеров. Таймфрейм можно скорректировать, используя более длинную скользящую среднюю и таймфрейм для индекса силы. Например, среднесрочные трейдеры могут поэкспериментировать со 100-дневной EMA и 10-дневным индексом силы.
Существует две школы мышления относительно игры на коррекции. Трейдеры могут либо действовать, как только коррекция станет очевидной, либо действовать, когда появятся признаки того, что коррекция закончилась. Давайте рассмотрим пример с 22-дневной EMA и 2-дневным индексом силы. Имейте в виду, что это предназначено для выявления очень коротких коррекций в рамках более крупного тренда. На приведенном ниже графике Texas Instruments (TXN) 22-дневная EMA поднялась в середине сентября.
При повышении 22-дневной EMA трейдеры ищут очень краткосрочные откаты, когда 2-дневный индекс силы становится отрицательным. Трейдеры могут действовать, когда индекс силы станет отрицательным, или ждать, пока он вернется на положительную территорию. Действие при отрицательном значении может улучшить соотношение вознаграждения к риску, но коррекция может затянуться еще на несколько дней. Ожидание, пока индекс силы снова станет положительным, свидетельствует о некоторой силе, которая может сигнализировать о завершении коррекции. Зеленые пунктирные линии показывают, когда 2-дневный индекс силы становится отрицательным.
Выводы
Индекс силы использует цену и объем для измерения давления на покупку и продажу. Ценовая часть отражает тренд, а объемная часть определяет его интенсивность. В самом простом смысле чартисты могут использовать долгосрочный индекс силы для подтверждения основной тенденции. Быки имеют преимущество, когда 100-дневный индекс силы положителен. Медведи имеют преимущество, когда 100-дневный индекс силы отрицателен. Вооружившись этой информацией, трейдеры могут искать краткосрочные установки в гармонии с более крупным трендом, например, бычьи установки в рамках более крупного восходящего тренда или медвежьи установки в рамках более крупного нисходящего тренда. Как и все индикаторы, трейдеры должны использовать Force Index в сочетании с другими индикаторами и методами анализа.
В терминале он рассчитывается так
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
Тогда как сам Элдер описывал его так
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
Что, кстати, соответствует и вашему описанию (словесному) тоже. То есть берем не разность средних, а среднее разности (умноженной на объем). Сглаживаться должен индикатор, а не цены.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
Как это может выполняться, если мы берем изменение скользящих средних, а не цены?
По-моему налицо ошибка в расчете индикатора.
Здравствуйте,
Этот комментарий привлек мое внимание: " Force Index Calculation is Wrong. Я уверен на 100%! Расчет индекса силы и в MT4, и в MT5 неверен. Разработчики MetaTrader сначала использовали скользящую среднюю для сглаживания текущего и предыдущего закрытия вместо "сырой формы" Force Index: "Текущий объем * (Текущее закрытие - Предыдущее закрытие)"..." и т.д.
На это стоит обратить внимание...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Force Index (FRC):
Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок.
Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
Автор: MetaQuotes Software Corp.