Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, как Вас еще убедить, проведите хоть опрос, нужно ли это трейдерам. Вопросы только правильно постройте. Ведь многие не видели и не понимают, что это дает. Если пользовали только МТ4.
Нужно ли трейдерам?
Трейдерам нужно _ВСЕ_, но какое это отношение имеет к реальным возможностям? Задумайтесь о поставщиках, встаньте на их место и через несколько итераций обдумывания ситуации сразу поймете, что такое "техническое самоубийство".
Для начала хотя бы посчитайте количество тиков за 10 лет по символу, потом отмасштабируйте это хотя бы на 100 000 пользователей, оцените объем негатива на форумах за дикий трафик, а потом задайте себе вопрос "ну и чем тики отличаются от сгенерированного тестером???".
Не обманывайте себя и других утверждениями "есть платформы, дающие тики". Получить тики за короткий период - это еще можно, но никак не за N лет и не одной кнопкой напрямую в тестер. Мы ведь не о маркетинговых галочках (ура, у нас есть тики!) говорим, а о реальной работе в тестере на огромных историях.
Если Вас сильно интересуют вопросы плотности потока (или другие характеристики) котировок, то приглашаю Вас провести практические исследования и опубликовать ряд статей (мы за них заплатим) на этом сайте. Но обязательно именно практические исследования, а не теоретические размышления на тему "ну тики-то лучше! это же элементарно!".
И ведь именно такими объемами терминалу приходится оперировать, скрывая от пользователей всю сложность и объемность работы. Поэтому мы вкладываем огромные усилия в производительность терминала, языка программирования и тестера. Ради ускорения даже пришлось полностью отказаться от поддержки старых процессоров без SSE2. Скоро после окончания тестов выпустим 64 битный терминал и тестер (все остальные компоненты платформы MetaTrader 5 давно уже предоставляются в 32/64 битных версиях).
Если добавить к этим объемам еще и тики, то размеры баз данных вырастут от 30 до 100 (и более) раз. Я не представляю, как такими объемами оперировать в "простом и однокнопочном режиме". Зато отчетливо вижу наш провал сказочных размеров на радость конкурентам...
Вы не раз говорили что тиковой истории не будет, но можно было бы предусмотреть импорт пользовательской истории тиков.
Это думаю усмирит особо горячие головы, компромис всегда лучше чем ничего.
Этого не будет, так как на практике нет ни одного пользователя значимой группы пользователей(это можно утверждать), владеющих корректной (это важно!) длительной тиковой историей.
Пушистую до невозможности тиковую историю "от доверенных поставщиков" достать можно, но без знаний фильтрации она является знатным средством самообмана. Трейдер ведь думает только о себе, ищет правду в тиках, трактует все только в свою сторону (ведь для этого он тики хотел) и он ну никак не готов критически фильтровать тики. Не говоря уже о том, что его тиковая история никак не сойдется с историей брокера.
Фактически делать новые интерфейсы, усложняющие программу, перечеркивающие наши процессы, создающие десяток новых неразрешимых проблем и заведомо нерабочие (корректной тиковой истории то нет!) мы не будем.
Наша цель - сделать простой и цельный комплекс, требующий минимального вмешательства извне.
Нужно ли трейдерам?
Трейдерам нужно _ВСЕ_, но какое это отношение имеет к реальным возможностям? Задумайтесь о поставщиках, встаньте на их место и через несколько итераций обдумывания ситуации сразу поймете, что такое "техническое самоубийство".
Да действительно Все. Все что может дать преимущество, что позволит работать лучше и успешнее. Про реалии они с каждым годом растут. Еще недавно о стакане и не мечтали, а теперь он появился (появиться). Телепередачи смотрят по нэту
Для начала хотя бы посчитайте количество тиков за 10 лет по символу, потом отмасштабируйте это хотя бы на 100 000 пользователей, оцените объем негатива на форумах за дикий трафик,
Это разберем по пунктам.
1. Тики и так поступают к нам. Можно установить сборщик тиков и собирать у себя, но эти тики удобнее и надежнее собирать на сервере. Они же там есть, до меня могут и не все дойти.
2. Вопрос стоит о том, в каком виде давать историю, и на какую глубину.
Сейчас МТ4 дает глубину 2 недели и этого вполне достаточно для торговли.
3. История большая нужна только для исследований ТС, и это решается также как и сейчас однократной их загрузкой перед тестированием. Простой же принцип, хочешь тестировать историю, будь любезен её скачать. Масштабировать историю нет проблем, торрент в помощь.
4. Посчитать количество тиков ? У меня для детей на компе лежат фильмы Гарри Потер 120 гигабайт. Не хватит места сотру. Все терминалы, что у меня установлены, со всей скачанной историей, занимают места в разы меньше чем коллекция фильмов.
а потом задайте себе вопрос "ну и чем тики отличаются от сгенерированного тестером???".
Просто великолепно, знаете на самолете есть черный ящик, его часто снимают и анализируют, что там записано. По вашей логике получается. А зачем ? давайте я вам все смоделирую. Бред максимально точно стараться смоделировать, то что уже есть…
Не обманывайте себя и других утверждениями "есть платформы, дающие тики". Получить тики за короткий период - это еще можно, но никак не за N лет и не одной кнопкой напрямую в тестер. Мы ведь не о маркетинговых галочках (ура, у нас есть тики!) говорим, а о реальной работе в тестере на огромных историях.
А я никого и не обманываю, есть, действительно есть (любой кто обратиться в личку может получить ссылки на них, здесь не хочу заниматься рекламой). И тестирование можно проводить по тикам не смоделированным, а на тех какие они были.
Если Вас сильно интересуют вопросы плотности потока (или другие характеристики) котировок, то приглашаю Вас провести практические исследования и опубликовать ряд статей (мы за них заплатим) на этом сайте. Но обязательно именно практические исследования, а не теоретические размышления на тему "ну тики-то лучше! это же элементарно!".
У меня есть встречное предложение. Я готов Вам заплатить. Сделайте представление графика в виде Ренко. Такой что бы он не менялся, строю я его через сборщик тиков, или на истории, величина кирпича задается пользователем. Без этого мои исследования бесполезны, их нельзя перепроверить.
З.Ы. интересно, а поведение цены в стакане Вы тоже моделировать собираетесь ? И если трейдеры поймут, что в стакане есть много полезной информации и будут просить историю стакана для исследования Вы их в дурку отправите ?
Тот, кто хочет, ищет возможности. Тот кто не хочет, ищет причины.
Наша цель - сделать простой и цельный комплекс, требующий минимального вмешательства извне.
1 Историю тиков можно накопить (тут я согласен с Prival 2 недели максимум месяца истории хватит).
2 История тиков даёт адекватную отладку советника (тк отладчика в МТ-комплексе нет то приходиться пользоваться тестером).
3 История тиков для вас самоубийство,тут я согласен уже с вами ,
но ввести функцию импорта месячной истории в тестер никаких проблем не вижу( тем более что никто не просит вас её предоставлять ).
4 Вы говорили что накопленная история тиков не будет сходиться с подчищенной историей ДЦ,
так в этом же вся ценность тиков, чтоб анализировать не фильтрованную историю а натуральную как есть,
(и никто на основе этих тиков не собираеться предъявы ДЦ делать,
воевать с собственным ДЦ дело не благодарное, даже скажу глупое всё равно дураком окажешься).
То есть:
В общем, подход многократно виденный мною на наших форумах - "Я, трейдер, являюсь центром вселенной, чужие (причем прямого поставщика!) вопросы меня не волнуют, думать о них даже не желаю. Я просто хочу!". Ну а нежелание проведения практических исследований дополняет картину.
С тиками Вы реально обманываетесь - я указал причины раньше. Нисколько не сомневаюсь, что Вы сами никогда не проводили практического сравнения смоделированных тиков и реальных, а также их влияния на торговые стратегии (исключая откровенные пипсовщики). Обычно практики быстро переходят к созданию робастых и максимально неубиваемых экспертов.
С черным ящиком все в порядке - серверы штатно пишут весь поток входящих тиков, включая все отфильтрованные. И в МТ4 все это тоже есть, да еще и в штатном формате отчетов NFA, где генерируются огромные и детальнейшие тиковые логи, включая все транзакции потиково.
Стакан моделировать мы пока не собираемся - такова суровая действительность. Кто этого не понимает и не желает реально (с техническим обоснованием) думать, то наверное надо попытаться объяснить им.Проблема "веры трейдеров в точные тики" сильно походит на "веру математиков в возможность все посчитать, если они будут знать все мельчайшие факторы, влияющие на объект исследования". Многие трейдеры проходили через такую фазу идеализации.
Теперь несколько слов о стороне разработчиков: за решениями, влияющими на судьбу продукта, должен стоять тяжелый расчет, проверенный годами практики, но никак не желания или непроверенные теоретические задумки. У нас такая практика есть - 10 лет непрерывных разработок торговых платформ (не терминалов, а целых комплексов для брокерского обслуживания).
На старте проекта бывает целый вагон "правильных решений", "убийственных фич" и прочих прелестей для пользователей. Но в процессе реализации масса функций убирается из-за технических и экономических конфликтов с действительностью.
Кто продолжает конфликтовать с действительностью, того быстро выносит с рынка.
1 Историю тиков можно накопить (тут я согласен с Prival 2 недели максимум месяца истории хватит).
2 История тиков даёт адекватную отладку советника (тк отладчика в МТ-комплексе нет то приходиться пользоваться тестером).
3 История тиков для вас самоубийство,тут я согласен уже с вами ,
но ввести функцию импорта месячной истории в тестер никаких проблем не вижу( тем более что никто не просит вас её предоставлять ).
4 Вы говорили что накопленная история тиков не будет сходиться с подчищенной историей ДЦ,
так в этом же вся ценность тиков, чтоб анализировать не фильтрованную историю а натуральную как есть,
Накопленная совпадет со штатной историей брокера.
Но речь то в реальности ведь идет об загрузке любой тиковой истории. А проблемы "любой тиковой истории" я расписал выше в предыдущих сообщениях.
Корень проблем, поднятых в этой ветке один - люди не желают проверять на практике, а пользуются теоретическими измышлениями.
Причем для них специально провели испытания, написали статью, предоставили проверочные скрипты и показали ничтожность расхождения на графике.
С тиками Вы реально обманываетесь - я указал причины раньше. Нисколько не сомневаюсь, что Вы сами никогда не проводили практического сравнения смоделированных тиков и реальных, а также их влияния на торговые стратегии (исключая откровенные пипсовщики). Обычно практики быстро переходят к созданию робастых и максимально неубиваемых экспертов.
У меня есть советник который проходил оптимизацию на марте 2010 и показал аналогичные результаты за весь 2009 год и за период до сегодня, вот только незадача в тестере, а в реале такой же ровный слив и всё это именно в разнице формирования тиков,а вы говорите не проверял.
Не спорю возможно точные тики и не дадут ответа, но не проверить этот вариант думаю не разумно. Пока что я вижу что такого рода тики в тестере без проблем могут привести к ложным выводам о реальности какогото метода торговли.
К тому же спросите у любого трейдера что лучше месяц сидеть за компом и отлавливать различия в поведении советника в тестере и реалтайме,
или прогнать на реальных тиках пусть и только за месяц?
У меня есть советник который проходил оптимизацию на марте 2010 и показал аналогичные результаты за весь 2009 год и за период до сегодня, вот только незадача в тестере, а в реале такой же ровный слив и всё это именно в разнице формирования тиков,а вы говорите не проверял.
Опубликуйте в отдельной ветке всю детальную и повторяемую информацию вместе с кодом эксперта - мы всем миром проверим и обсудим. Если это пипсовщик (а это он), то и логи его реальной торговли.
Это правильный и честный подход. Такой же, как в вышеприведенной статье.