Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
....
Уважаемый Prival,
К сожалению, Вы все воспринимаете только со своей точки зрения. Заявления о "почему нам не дают сырые тики, средняя температура" четко на это указывают. Вы забываете о том, что именно брокер отвечает за те цены, которые он дает. И он не может выдавать всякий мусор (а в реальности идет настолько откровенный мусор), а потом отвечать за него.
Вы упорно бьетесь против реальности, не замечая технических особенностей и возможностей. Реальность в робастости экспертов (загрублении, фильтрах и тд), а не в идеальном моделировании или представлении тиков.
Кроме того, у Вас странно низкий уровень критичности даже с получаемыми результатами. Вы дважды получали абсолютно неправильные результаты с тиками, ни разу не самопроверились, но сразу пошли что-то требовать. Я подозреваю, что в остальных оценках тиков точно такая же картина.
Очень интересно читать комментарии к этой статье, и вообще - интерес к сайту увеличивается с каждым днём. Но мне кажется, идёт борьба с ветряными мельницами. Если нужны реальные тики и есть поставщики их, то достаточно вставить в код эксперта несколько строк, которые будут заменять тики тестера на реальные. Или я не прав?
Желательно почитать обсуждения 2006 годов - все это уже было в обсуждениях MetaTrader 4:
- Рекомендации по не использованию тестера стратегий
MetaTrader 4
- Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме
(было "Кошмар на улице МТ4")
- Сравнение реального тикового потока и сгенерированного
тестером стратегий в режиме "все тики"
В МетаТрейдер 5 тестер стал гораздо лучше как за счет новых алгоритмов, так и за счет базовой минутной истории.Уважаемый Prival,
К сожалению, Вы все воспринимаете только со своей точки зрения. ...
. Я подозреваю, что в остальных оценках тиков точно такая же картина.
да у каждого своя точка зрения. Плохо когда у человека нет вообще своей точки зрения. Я стараюсь показать точку зрения со стороны трейдера, как я её вижу, вы видите этот процесс с точки зрения создателя терминала, появиться тут представитель ДЦ у него будет свое видение. Это нормально. Нужно только решить чье видение главное, для кого создается терминал ? Для разработчика ? думаю нет. Для ДЦ ? отчасти да.
Но я считаю, что для трейдера, мы конечные пользователи этого продукта. Не будет нас, никакие разработки не нужны. Поэтому считаю что к нашему мнению нужно очень внимательно относиться.
А по поводу моих выводов у Вас есть возможность меня опровергнуть.
Покажите что обще признанный показатель качества моделирования минимума СКО ошибки моделирования, вот формула.
У Вас равен 0.
Здесь в качестве x – выступает время, y – цена. Можно обобщить этот показатель на n-мерное пространство (мультивалютный).
Выложите данные, по которым можно будет перепроверить ваши утверждения. Хотя лично мне уже из статьи понятно вам не удалось этого добиться.
Я утверждаю, что:
- время моделируемых тиков внутри минутки не имеет значения
- погрешности минимальные - статья как раз это показывает наглядно
А Вы все играетесь в идеализацию тиков. Хотя общаетесь с человеком, который лично написал входящие адаптивные фильтры для MetaTrader, работающие на сотнях брокеров. И эти фильтры ежедневно автоматически (нет внешних настроек) меняют свои параметры по десяткам и сотням символов так, что мало кто может предсказать все параметры по каждому символу.Кроме того, есть ручные настройки фильтрации в самом сервере, есть масса датафидов, написанных самими брокерами, есть горячая замена фидов - все это полностью убивает саму идею строить торговые стратегии на анализе микроособенностей взаимодействия тиков.
Наше видение объединяет точки зрения: трейдеров, брокеров, разработчиков и технической возможности. Без их учета нельзя создать сбалансированной информационно-торговой платформы. А мы это делаем уже в пятый раз.
У Вас равен 0.
Здесь в качестве x – выступает время, y – цена. Можно обобщить этот показатель на n-мерное пространство (мультивалютный).
Выложите данные, по которым можно будет перепроверить ваши утверждения. Хотя лично мне уже из статьи понятно вам не удалось этого добиться.
Как вы собираетесь мерить одной меркой время и цену? Я еще могу допустить, чтобы мерили СКО от тиковой последовательности, или мерили разницу между историческим и смоделированным тиком (и соответственно, СКО и прочие производные параметры от этой разницы), но как эта разница может являться мерилом качества?
Попробуйте по этой же формуле сравнить между собой тиковые последовательности от разных брокеров, а точнее, попробуйте угадать по значениям этих параметров где перед Вами тики брокера и где тики тестера.
Я утверждаю, что:
- время моделируемых тиков внутри минутки не имеет значения
- погрешности минимальные - статья как раз это показывает наглядно
А Вы все играетесь в идеализацию тиков. Хотя общаетесь с человеком, который лично написал входящие адаптивные фильтры для MetaTrader, работающие на сотнях брокеров. И эти фильтры ежедневно автоматически (нет внешних настроек) меняют свои параметры по десяткам и сотням символов так, что мало кто может предсказать все параметры по каждому символу.Причем чем тут это. Вы можете написать еще миллион фильтров, я буду только рад за вас. Вы или не понимаете, что я у Вас спрашиваю (прошу), или делаете вид, что не понимаете.
Попробую еще раз.
Почему когда трейдер сидит перед терминалом, вообщем работает, ему поступают тики на вход. Все нормально. Все хорошо. Но как только он хочет получить историю. Ему даются не тики, а OHLC (минутки). И из этого OHLC для тестирования снова пытаемся смоделировать тики.
"Мы сами создаем себе трудности и успешно с ними справляемся"
Ренат, зачем Вы сами себе создали трудность, подавайте историю в виде тиков и не занимайтесь моделированием вообще.
Подавайте, ПОЖАЛУЙСТА историю в виде тиков, а не средней температуры по больнице в виде OHLC.
Как вы собираетесь мерить одной меркой время и цену? Я еще могу допустить, чтобы мерили СКО от тиковой последовательности, или мерили разницу между историческим и смоделированным тиком (и соответственно, СКО и прочие производные параметры от этой разницы), но как эта разница может являться мерилом качества?
Именно эта разница и является мерилом качества. Попробую пояснить с помощью рисунка.
Есть истинная величина, в нашем случае тик. У него есть цена (ось Yист) и определенное положение на оси времени (ось Xист). На рисунке это красная точка. Допустим, есть два алгоритма, которые моделируют эту точку. Мы хотим сравнить два этих алгоритм и ответить, кто из них качественнее моделирует.
Мерой качества является расстояние до красной точки. Это как у стрелка, кто лучше стреляет, тот кто бьет в 10-ку или молоко. Дальше все просто, теорема Пифагора. Сумма квадратов катетов, равна квадрату гипотенузы.
Лучше моделирует тот у кого гипотенуза меньше. Идеальное моделирование это когда расстояние равно нулю. Мы никогда не промахиваемся, бьем точно в десятку.
З.Ы. Зачем моделировать тики имея OHLC, когда сразу можем бить в десятку. подавать тики, те которые пытаетесь моделировать...
просто частота тиков немного чаше даже в часы пик намного чаше
и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)
все таки минутная история и так ровно генерится подумаеш различие в 5 пунктов при пятизнаке....
да в начальные времена жаловались что спред 4 пункта
а щаз пол пункта при тестировании уже тяжело?
трейлинг не выбьет и ровно =)
тем более же учтите это симуляция
и к реальной торговле не имеет отношения просто тест.