Библиотеки: OnTickMulti - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
fxsaber #:
для чего эта строка?
для чего эта строка?
Чтобы вернуть значение нужного баланса.
Не проверяли на сколько в вашем решении тики синхронизированны по времени?
При обычном тестировании, если запросить тики из разных символов, то есть отставание на 1 тик относительно друг друга. Для проверки делал кастомы с тиками раз в минуту.
Не проверяли на сколько в вашем решении тики синхронизированны по времени?
Работает все правильно. И в штатном Тестере правильно. Если нет - покажите.
в штатном Тестере правильно. Если нет - покажите.
Создал кастомные тики из минуток EUR и GBP (для удобства)
По EUR правильно, по GBP на тик раньше (смотрите время и цену)
Создал кастомные тики из минуток EUR и GBP (для удобства)
По EUR правильно, по GBP на тик раньше (смотрите время и цену)
Тики с одинаковым временем не приходят одновременно. Все последовательно. И если тик по EURUSD c бОльшим временем пришел первым, то на этот момент ничего не известно о тике с таким же временем по GBPUSD, который придет вторым. Поэтому на момент прихода первого тика EURUSD, второго тика GBPUSD просто нет, а есть данные предыдущего тика GBPUSD.
В тестере это недостаток, для арбитража надо синхронно.
И не только для арбитража. Если система основана на корреляции инструментов, то появляется заглядывание в будущее
В тестере это недостаток, для арбитража надо синхронно.
И не только для арбитража. Если система основана на корреляции инструментов, то появляется заглядывание в будущее
Для таких случаев есть настраиваемая в Тестере задержка исполнения.
В тестере это недостаток, для арбитража надо синхронно.
И не только для арбитража. Если система основана на корреляции инструментов, то появляется заглядывание в будущее
Заглядывания в будущее нет, потому что если для времени X есть тики по нескольким символам, то вместе с первым событием на одном из инструментов, на остальных символах (для которых события еще находятся в очереди) будет предыдущий тик, а не следующий тик (как в примере, 00:04 было до 00:05, а не после).
Для синхронизации нужно её алгоритмически обеспечить в своем коде, например, в обработчике OnTick опрашивать время тиков по всем задействованным символам, прежде чем инициировать сделку. Но, в принципе, если арбитраж именно на тиках (а не барах или минутах), то трудно представить себе надежную синхронизацию, потому что тики на каких-то символах могут реально отсутствовать по несколько секунд.