Обсуждение статьи "Анализ влияния солнечных и лунных циклов на цены валют"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Анализ влияния солнечных и лунных циклов на цены валют:

Что если лунные циклы и сезонные паттерны влияют на валютные рынки? Эта статья показывает, как перевести астрологические концепции на язык математики и машинного обучения. Я создал Python-систему с 88 признаками на основе астрономических циклов, обучил CatBoost на 15 годах данных EUR/USD и получил интригующие результаты. Код открыт, методы проверяемы, выводы неожиданны — древняя мудрость встречается с градиентным бустингом.

Технический анализ застрял в прошлом: RSI, MACD, скользящие средние — всё то же самое, что и 40 лет назад. Даже машинное обучение работает с теми же свечами и барами. Мы смотрим на старую карту через новый микроскоп.

Между тем, исследования показывают: луна и солнце влияют не только на природу, но и на людей — а значит, и на рынки.
Луна управляет приливами, а человеческое тело на 70% состоит из воды. Исследования фиксируют рост психиатрических обращений и ухудшение сна в полнолуние. В это время уровень мелатонина падает, растёт тревожность — трейдеры становятся импульсивнее. Новолуние, наоборот, делает их спокойнее.

Солнечные циклы влияют иначе. Недостаток света зимой вызывает апатию и снижает склонность к риску; весной и летом настроение и оптимизм растут — вместе с рынками. Исследования подтверждают корреляцию между длиной дня и доходностью акций. Геомагнитные бури усиливают стресс, ошибки и волатильность.

Влияние работает слоями: биохимия → настроение → поведение → рыночные движения. Один человек может не заметить эффект, но миллионы синхронных реакций создают волны цен.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

[Stanislav Korotky]

я начал с определения астрономических констант в коде

Это не астрономические, а астрологические константы. Почувствуйте разницу!