Обсуждение статьи "Торгуем опционы без опционов (Часть 2): Использование в реальной торговле"
Очень интересно - спс за информацию, читаю и изучаю подробно....
Спасибо Дмитрий за статью!
Еще не читал, но очень ждал очередной статьи на эту тему!
Добрый день!
Конечно же это интересно.
НО!
Вы:
--> Предположим, мы решили, что внутри дня цена EURUSD будет двигаться преимущественно вверх....
---> Теперь предположим, что в следующий день мы решили, что цена развернется и пойдет вниз...
Опять "подбрасывание монетки", что в конечном счете неизбежно приведет с сливу депозита.
Вы, Дмитрий, проделали большую работу, но она не приведет к стабильному заработку.
Добавлено
Я как-то давно проделал эксперимент.
Взял годовой отрезок для свечей М1 и сначала покупал при открытии свечи, а при закрытии -продавал и так весь год.
Получился большой убыток.
Затем я изменил покупку на продажу, а продажу на покупку и опять весь год. и....
получил большой убыток! :)
Добавлено
Торговля хеджирующим портфелем из фьючерсов на все акции МОЕХ.
Риски +85/-15 %
Минус 15% потому, что могут неожиданно объявить дивиденды
9 дней назад
Сегодня
Усиленно работаю, чтобы сократить -15%
Дык, нет рыночных стратегий, которые гарантируют стабильный заработок. В том числе и ваша, тем более в современных условиях - когда не знаешь что ждать завтра. Поэтому только внутри дня что-то можно намыть, без переноса, все ИМХО.
У Вас же hft основную прибыль дает пары акция - фъючерс на нее, верно понимаю?
Дык, нет рыночных стратегий, которые гарантируют стабильный заработок. В том числе и ваша, тем более в современных условиях - когда не знаешь что ждать завтра. Поэтому только внутри дня что-то можно намыть, без переноса, все ИМХО.
У Вас же hft основную прибыль дает пары акция - фъючерс на нее, верно понимаю?
Нет, связи с тем, что Финам не дает дисконт по купленным акциям, я сейчас не использую эту "золотую" 100% прибыльную стратегию.
Сейчас я торгую только фьючерсами хеджирующим портфелем абсолютно на все акции МОЕХ
---> Дык, нет рыночных стратегий, которые гарантируют стабильный заработок.
Вы просто еще о них не знаете...
Никто, в том числе и я, не расскажет Вам о них.
Добавлено
Любая хеджирующая стратегия должна приносить постоянную прибыль.
Важны 5 факторов
1. Риски
2. Правильная реализация
3. Скорость исполнения торговых приказов
4. Жадность трейдера (кого-то устроит 50% годовых, а кому-то и 500% мало - вот из-за этого 99% трейдеров сливают....)
5. Торговля ТОЛЬКО через роботов (человеческий фактор должен быть полностью исключен)Что тут знать?
Вы ждете максимального расхождения (в статистическом смысле) акции и фъюча, покупаете в этот момент акцию, продаете фъюч. Ждете экспирации. При большом капитале вполне рабочая стратегия. Только и в ней есть свои риски.
Раньше Вы внутри дня (дней) покупали/продавали расхождение/схождение, возможно одну ногу только закрывали.
Почему сейчас этого не делаете - видимо, не хватает ликвидности.
Сами по себе опционы и опционные стратегии никакой прибыли не дают. Все так же как и на форексе 50/50. Математика такая же, нормальное распределение вероятности.
Опционы могут дать прибыль (безрисковую) только при совмесьном использовании с фьючерсами или акциями.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Торгуем опционы без опционов (Часть 2): Использование в реальной торговле:
В статье рассматриваются простые опционные стратегии и их реализация на MQL5. Пишем базовый эксперт, который будет модернизироваться и усложняться.
В первой части цикла мы кратко описали торговый инструмент опцион, его возможности, достоинства и недостатки. Разработали теорию и практическую реализацию на MQL5 способа эмуляции опциона через использование базового актива. Пора пробовать опционы в деле — для торговли на рынке.
С этой целью нам нужно создать эксперт, который будет заниматься отображением уровней эмуляции опциона в реальные ордера и позиции на базовом активе и заниматься непрерывной ребалансировкой полученной суммарной позиции.
Автор: Dmitriy Skub