Библиотеки: BestInterval - страница 17

Новый комментарий
 
Andrey Khatimlianskii:

Я всегда за обсуждение

При большом количестве сделок и выбрасываемых интервалов появляется интересный объект исследования.

Profit = 55367.00 = 54785.00 + 582.00 (1.06%) - Amount of Delete Intervals = 20
00:00:00 - 02:29:28 : Profit = 8460.00 (15.28%), Total = 293 (88.74%), PF = 4.95, Mean = 28.87, DD = 298.00, RF = 28.39
02:34:20 - 03:06:49 : Profit = 763.00 (1.38%), Total = 74 (79.73%), PF = 1.64, Mean = 10.31, DD = 696.00, RF = 1.10
03:12:43 - 03:46:29 : Profit = 1067.00 (1.93%), Total = 76 (75.00%), PF = 2.07, Mean = 14.04, DD = 440.00, RF = 2.43
03:54:37 - 07:15:26 : Profit = 3641.00 (6.58%), Total = 327 (77.68%), PF = 1.66, Mean = 11.13, DD = 1183.00, RF = 3.08
07:30:54 - 09:16:59 : Profit = 2452.00 (4.43%), Total = 253 (79.45%), PF = 1.57, Mean = 9.69, DD = 877.00, RF = 2.80
09:34:03 - 09:42:17 : Profit = 865.00 (1.56%), Total = 42 (83.33%), PF = 3.03, Mean = 20.60, DD = 177.00, RF = 4.89
09:42:19 - 09:51:57 : Profit = 1389.00 (2.51%), Total = 51 (84.31%), PF = 4.99, Mean = 27.24, DD = 93.00, RF = 14.94
09:56:38 - 10:04:58 : Profit = 1351.00 (2.44%), Total = 75 (82.67%), PF = 2.52, Mean = 18.01, DD = 350.00, RF = 3.86
14:22:11 - 14:46:12 : Profit = 2167.00 (3.91%), Total = 110 (78.18%), PF = 3.33, Mean = 19.70, DD = 488.00, RF = 4.44
14:51:09 - 15:01:51 : Profit = 1511.00 (2.73%), Total = 69 (79.71%), PF = 2.68, Mean = 21.90, DD = 353.00, RF = 4.28
15:04:47 - 15:46:23 : Profit = 3605.00 (6.51%), Total = 297 (76.09%), PF = 1.75, Mean = 12.14, DD = 670.00, RF = 5.38
15:54:05 - 16:04:53 : Profit = 2051.00 (3.70%), Total = 103 (82.52%), PF = 2.65, Mean = 19.91, DD = 299.00, RF = 6.86
16:08:24 - 16:15:39 : Profit = 896.00 (1.62%), Total = 56 (78.57%), PF = 2.22, Mean = 16.00, DD = 167.00, RF = 5.37
16:21:19 - 16:44:18 : Profit = 2159.00 (3.90%), Total = 184 (79.89%), PF = 1.71, Mean = 11.73, DD = 352.00, RF = 6.13
16:54:29 - 17:01:09 : Profit = 1457.00 (2.63%), Total = 68 (82.35%), PF = 4.70, Mean = 21.43, DD = 118.00, RF = 12.35
17:10:30 - 17:30:56 : Profit = 2858.00 (5.16%), Total = 178 (78.09%), PF = 2.07, Mean = 16.06, DD = 431.00, RF = 6.63
17:41:23 - 17:51:28 : Profit = 989.00 (1.79%), Total = 88 (76.14%), PF = 1.65, Mean = 11.24, DD = 478.00, RF = 2.07
17:53:57 - 18:51:41 : Profit = 4399.00 (7.95%), Total = 449 (73.72%), PF = 1.53, Mean = 9.80, DD = 635.00, RF = 6.93
18:56:38 - 19:41:09 : Profit = 1646.00 (2.97%), Total = 181 (75.14%), PF = 1.51, Mean = 9.09, DD = 474.00, RF = 3.47
19:44:55 - 20:03:20 : Profit = 1492.00 (2.69%), Total = 70 (78.57%), PF = 3.25, Mean = 21.31, DD = 130.00, RF = 11.48
20:11:31 - 23:59:59 : Profit = 10149.00 (18.33%), Total = 659 (77.24%), PF = 2.12, Mean = 15.40, DD = 645.00, RF = 15.73
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 55367.00 (100.00%), Total = 3703 (78.50%), PF = 2.04, Mean = 14.95, DD = 1247.00, RF = 44.40

Нужно понять, как из этих данных определить хорошие куски торговли. Здесь должно быть сочетание приличного числа сделок в куске, серьезный прирост на единицу времени и т.д. Мне формализовать пока не удалось.


Задача ставится примерно так: при большом количестве выброшенных интервалов определить вероятно системные куски и только на их основе посчитать кастомный критерий Оптимизации.

Решение задачи позволит гораздо больше раскрывать потенциал ТС.

 
fxsaber:

 Мне формализовать пока не удалось.

тогда это задача для нейросети, подготовьте руками данные и обучите НС, потом в дальнейшем будете по обученной НС оценивать результаты

ЗЫ: если на пальцах, то как таблице умножения обучать НС https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746 (я, наверное, уже всех достал этим примером ))) ) - на входы подаете данные, выход Ваша некая оценка, пусть будет по 3-х бальной шкале: отлично, хорошо, неудовлетворительно - с такой задачей НС прекрасно справляется, но придется данные руками подготовить, вернее классифицировать, что по Вашему мнению является хорошим / плохим результатом

 
Igor Makanu:

тогда это задача для нейросети

Здесь НС совсем не при делах даже гипотетически.

 
fxsaber:

Здесь НС совсем не при делах даже гипотетически.

если есть данные и результат по оценке этих данных, но не возможно найти формулу как получить результат, то это задача для НС, причем НС прекрасно учтет не значимые данные для вычисления результата, т.е. если вернуться к "таблице умножения", вместо 2х2 = 4  - обучать 2х2 + новый вход rand() = 4 - НС все равно обучится, т.е. третий вход с rand() она в итоге не будет учитывать при расчете выхода


основная проблема НС - это вера пользователей, что она может, что то рассчитать на данных, которые отсутствовали в обучающей выборке

 
Igor Makanu:

если есть данные и результат по оценке этих данных, но не возможно найти формулу как получить результат

Нет результата. Именно в этом сложность формализации.

Есть более простая классическая аналогия задачи с отсутствием результата: нахождение оптимального критерия оптимизации для ТС.

Здесь на форуме было предложено много различных вариантов, основанных на своих представлениях/ощущениях и интуиции. Поэтому НС здесь не помощник.

Аналогично и BestInterval-задача страдает тем же недугом.

 
fxsaber:

При большом количестве сделок и выбрасываемых интервалов появляется интересный объект исследования.

Нужно понять, как из этих данных определить хорошие куски торговли. Здесь должно быть сочетание приличного числа сделок в куске, серьезный прирост на единицу времени и т.д. Мне формализовать пока не удалось.


Задача ставится примерно так: при большом количестве выброшенных интервалов определить вероятно системные куски и только на их основе посчитать кастомный критерий Оптимизации.

Решение задачи позволит гораздо больше раскрывать потенциал ТС.

Вообще не вижу смысла в таком количестве вырезаемых интервалов.

Напротив, хотелось бы загрубить их (например, до 1 или 5 минут) и ограничить кол-во небольшим числом.

Все остальное видится подгонкой, пользы от которой ни какой не будет.

 
fxsaber:

Нет результата. Именно в этом сложность формализации.

я вроде сразу и предложил Вам результат "готовить руками" - что такое хорошо и что такое плохо вообще не формализуемо

 

Возможно, для каких-то стратегий имеет смысл углубиться внутрь часа (и вырезать одинаковые куски всех часов, как сейчас вырезаются одинаковые куски всех дней).

И абсолютно точно имеет смысл пойти в противоположную сторону и искать разные интервалы для разных дней недели. Вот тогда и кол-во интервалов можно увеличивать, чтобы на каждый день получилось 2-3 отрезка.

 
Я в своих редких, но регулярных исследованиях интервалов загрублял до часа и различал понедельник, середину и пятницу. Ни с одним экспертом не получил стабильной зависимости от времени. Всё оборачивалось подгонкой, даже при выборке за несколько лет.
 
Andrey Khatimlianskii:

Вообще не вижу смысла в таком количестве вырезаемых интервалов.

с валотильностью символа нужно сравнить вырезанные интервалы, если вырезаны максимумы/минимумы волатильности, то имеет смысл, если нет всплесков волы, то да, подгонка

1...101112131415161718192021222324...27
Новый комментарий
Причина обращения: