Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 91): Использование списков с пропусками и сети Хопфилда в пользовательском классе трейлинга"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 91): Использование списков с пропусками и сети Хопфилда в пользовательском классе трейлинга:

В следующем исследовании идей, тестируемых с помощью Мастера MQL5, рассмотрим, могут ли списки с пропусками и сеть Хопфилда сформировать стратегию трейлинга, направленную на защиту прибыли. Как уже отмечалось, управлению трейлинг-стопом в торговых системах часто уделяется меньше внимания, чем сигналам входа или управлению капиталом. Трейлинг-стопы могут сыграть решающую роль, например на трендовых рынках, поэтому данный подход тестируется на GBPJPY.

В предыдущей статье серии о Мастере MQL5 была создана надежная система распределения капитала, использующая дерево Фенвика и одномерную CNN. Оптимизация объема позиции с учетом волатильности – важный аспект торговли, однако не менее важно защищать прибыль на реальном рынке. При использовании стандартных линейных трейлинг-стопов трейдеры могут столкнуться с задержками исполнения. Во время резких событий, которые в последние годы происходят чаще и становятся менее предсказуемыми, ценовое движение редко бывает непрерывным.

В предыдущей статье был реализован пользовательский класс, использующий фильтр Блума для проверки принадлежности. Здесь рассматривается альтернативный подход. В этой статье используется вероятностный переход через ценовые разрывы, учитывающий разрывы ликвидности, приводящие к проскальзыванию. Ранее RNN использовалась как второй фильтр для задания нового уровня стоп-лосса на основе последовательной памяти. Однако некоторым стратегиям полезнее модель, отслеживающая общую стабильность рынка; для этого здесь применяется другая нейронная сеть.

Таким образом, статья расширяет инструментарий серии о Мастере MQL5 и предлагает новый подход. Будет протестирован список с пропусками для вероятностного перехода через ценовые разрывы, дополненный сетью Хопфилда с ассоциативной памятью для фильтрации рыночного шума на втором этапе проверки.


Автор: Stephen Njuki

Новый комментарий