Обсуждение статьи "Создание торговой системы (Часть 5): Управление прибылью с помощью структурированного выхода из позиций"
Мистер Дэниел Опоку, я прочитал вашу новую статью: Построение торговой системы (часть 5): Управление прибылью через структурированные торговые выходы" и нашел ее очень содержательной. Я ценю научный подход и изложение основ, к которым можно уверенно подходить.
В вашей статье ничего не говорится о том, является ли ваш метод переназначения стоп-лоссов при входе, скажем, когда сделка достигла своей первой цели, разумным шагом по управлению рисками или нет. Улучшает ли этот шаг результаты, которыми вы поделились, или они уже "заложены"?
Очень вдохновляющая статья, я попытался применить ваш метод к некоторым из моих стратегий.
Я обнаружил, что этот метод применим не ко всем типам стратегий, даже если winrate превышает 50%, это во многом зависит от того, из чего складывается преимущество.
Еще я обнаружил, что разделение позиций и применение метода к стоплоссу гораздо эффективнее для меня с точки зрения снижения просадки стратегии.
Мистер Дэниел Опоку, я прочитал вашу новую статью: Построение торговой системы (часть 5): Управление прибылью через структурированные торговые выходы" и нашел ее очень глубокой. Я ценю научный подход и изложение основ, к которым можно уверенно подходить.
В вашей статье ничего не говорится о том, является ли ваш метод переназначения стоп-лоссов при входе, скажем, когда сделка достигла своей первой цели, разумным шагом по управлению рисками или нет. Улучшает ли этот шаг результаты, которыми вы поделились, или они уже "заложены"?
@peteboehle
Я ценю ваш отзыв.
Я не рассматривал сценарии безубыточности после достижения первой торговой цели. Я смотрел на это так: при достижении цели по прибыли риск снижается.
Нам нужно будет провести бэктест стратегии с безубыточным сценарием и сравнить со стратегией без безубыточности, прежде чем мы сможем сделать вывод.
Очень вдохновляющая статья, я попытался применить ваш метод к некоторым из моих стратегий.
Я обнаружил, что этот метод не применим ко всем типам стратегий, даже если winrate превышает 50%, это во многом зависит от того, из чего складывается преимущество.
Еще я обнаружил, что разделение позиций и применение метода к стоплоссу гораздо эффективнее для меня с точки зрения снижения просадки стратегии.
@Tadeas Rusnak
Спасибо за отзыв.
Спасибо, что написали на эту важную тему, @Daniel Opoku! Также спасибо за включение кода, который я просмотрел - и это подтвердило подозрения, возникшие у меня при чтении:
Мне кажется, вы делаете неправильные выводы. Похоже, вы сравниваете не столько разные стратегии выхода, сколько разные торговые системы, которые по своей сути имеют разную прибыльность. Если вы начинаете с системы, которая имеет 43% выигрыша при RR 1,3, а затем переключаетесь на систему, которая имеет те же 43% выигрыша не только при 1,3, но и при 1,5, то нет никакой реальной возможности, чтобы это была та же торговая система, что и в вашем первом эксперименте - она должна быть более прибыльной! Вот почему вы видите, что прибыль увеличивается.
Чтобы действительно смоделировать то, что вы пытаетесь сделать, вам нужно настроить коэффициент выигрыша так, чтобы он был ниже, когда RR становится выше. Насколько ниже - зависит от торговой системы, но чтобы изолировать моделирование выходов, можно предположить, что ожидаемая стоимость каждой сделки остается постоянной независимо от RR, и масштабировать коэффициент выигрыша таким образом, чтобы это предположение выполнялось.
При моделировании этого свойства ожидается, что количество одновременных сделок не будет влиять на прибыльность, но будет влиять на стабильность.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Создание торговой системы (Часть 5): Управление прибылью с помощью структурированного выхода из позиций:
За прошедшие годы трейдеры придумали множество методик, но большинство из них делятся на три большие категории.
1. Трейлинг-стопы — дайте прибыли «дышать», а не ускользать
Трейлинг-стоп - это своего рода страховочная сетка, которая перемещается вместе с вашей сделкой. По мере того, как рынок движется в вашу пользу, устанавливается стоп—уровень, фиксирующий прибыль и в то же время оставляющий пространство для дальнейшего роста.
При правильном использовании это один из самых простых и эффективных способов защиты прибыли и автоматизации управления рисками. Но он не гарантирует полной защиты. Если установить слишком узкий диапазон трейлинга, вас выбьет из позиции до того, как у сделки появится пространство для развития. Если сделать его слишком широким, он потеряет свою защитную ценность.
Некоторые трейдеры совершенствуют этот метод, используя волатильностные трейлинг-стопы, например, мультипликаторы ATR, чтобы система могла адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Тем не менее, как мы видели в Части 4, это не исключает случайность полностью — результаты могут оставаться неоднородными.
2. Частичное сокращение позиции — фиксация части прибыли
Ещё один популярный подход — метод частичного закрытия, позволяющий «и рыбку съесть, и на елку влезть».
Вот как это работает: Трейдер открывает полный объём позиции, и как только рынок начинает двигаться в благоприятном направлении, закрывает часть её, чтобы зафиксировать некую прибыль. Например, после открытия 3 лотов они могут сократить объем торгов до 2 лотов, как только будет достигнут определенный целевой показатель.
Этот первоначальный успех приносит психологическое облегчение — ощущение, что сделка уже выигрышная, — а оставшаяся позиция позволяет им оставаться в игре и рассчитывать на дальнейший рост.
Ключевой вызов? Дисциплина. Без четкого плана того, когда и на сколько снижаться, трейдер рискует зафиксировать слишком мало или слишком много, превратив то, что могло бы стать сбалансированной стратегией, в догадки.
3. Несколько позиций из одной точки входа из одной точки входа с различным соотношением риска и прибыли — Структурирование хаоса
Третий метод использует логику частичных закрытий и превращает ее в систематическую структуру. Вместо поэтапного закрытия одной позиции трейдер открывает сразу несколько позиций, каждая из которых имеет:
Представьте себе пять сделок, ориентированных на значения RRR в 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 и 1,7. По мере роста цены, каждая целевая точка поэтапно фиксирует прибыль, формируя многоуровневую структуру реализованных прибылей.
Этот метод распределяет риски между различными исходами, обеспечивает измеримую согласованность и соответствует вероятностному математическому ожиданию стратегии. Он не лишен требований — вам потребуется точный расчет размера позиции и дисциплина в распределении рисков, — но при правильном применении он может превратить рыночный шум в нечто структурированное, проверяемое и даже оптимизируемое.
Каждый из этих методов преследует одну и ту же цель — превращение потенциальной выгоды в фиксированный результат, — но делают они это совершенно разными способами. Независимо от того, предпочитаете ли вы автоматизацию трейлинг-стопов, гибкость частичного закрытия или структуру нескольких позиций из одной точки входа, ключ к успеху лежит в последовательности и дисциплине.
Автор: Daniel Opoku