Обсуждение статьи "Применение Grey-модели в техническом анализе финансовых временных рядов"
Интересный материал. Хотел бф протестировать ЕА. А нде вщять файл "Grey MA.ex5"? Спасибо заранее
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Применение Grey-модели в техническом анализе финансовых временных рядов:
Данная статья посвящена изучению grey-модели — перспективного инструмента, способного расширить возможности трейдера. Мы рассмотрим некоторые варианты применения этой модели для технического анализа и построения торговых стратегий.
Grey-моделирование было предложено профессором Дэн Цзюйлуном (Deng Julong) в 1982 году. Эта модель представляет собой математический инструмент для анализа систем с неполной информацией. В отличие от традиционных статистических моделей, требующих большого объема данных, grey-модель способна работать с ограниченным набором данных и при этом выявлять скрытые закономерности. Это особенно ценно на финансовых рынках, где объем информации может быть ограничен, а данные могут содержать значительный уровень шума.
Суть grey-модели заключается в преобразовании исходных нестационарных данных в более гладкую и предсказуемую последовательность. Это достигается с помощью кумулятивного суммирования, которое позволяет выделить тренды и снизить влияние случайных колебаний. Наиболее распространенной является grey-модель первого порядка - GM(1,1). В дальнейшем я буду обозначать ее просто GM.
Автор: Aleksej Poljakov