Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции?
Уважаемые программисты. Предлагаю проверить данную гипотезу. Как я ранее указывал https://www.mql5.com/ru/forum/58256, разность средне-арифметическая (MA) и средне-геометрическая (MG) цен, которую назвал "разностью Коши" -"К" на реальном рынке рынке товаров и услуг напрямую влияет на величину получаемой прибыли. Там-же показано, что, движение цены организовывается вокруг двух точек безубыточности, определяемые MA и MG, т.е, реальной (текущей) и виртуальной (рыночной) ценами.
Предположение или гипотеза: Перед разворотом от одного режима торговли вокруг первой точки (зоны) безубыточности ко второй точке (зоне) безубыточности разность Коши К должна заранее развернуться.
Если Вы поможете мне быстро составить программу проверки этой гипотезы, я прямо здесь приведу несложные формулы для программирования и проверки данного предположения. Я сделал на Экзеле и, вроде, что-то есть в этом.
Видно, что, Разность Коши разворачивается раньше, чем цена. Впоследствии подтвердился разворот. Повторяю, пока все на уровне предположения. Когда будет индикатор, будет ясно.
Юсуф, день добрый! А как же антилопа? Тигр загрыз?
какой именно индикатор нужен ?
какой именно индикатор нужен ?
Индикатор, рисующий второй рисунок - Разность Коши с возможностью изменения периода N, как у индикатора МА. Последний столбец таблицы. Сейчас думаю, как приспособить этот индикатор для размещения на графике цены, пока - размещаем в подвале графика цены. Если в механизме расчета К что-либо не понятно, спросите - отвечу. Спасибо за оперативное реагирование.
для начала нужна формула по которой напишиться индикатор
это из ваших постов цитата -
Луи Коши доказал, что средне - арифметическое значение двух величин (Сар.) всегда больше их средне - геометрического значения (Сгеом.), где Сар. = (x1+x2)/2 и Сгеом. = (x1*x2)^0.5. Разность этих величин я назвал "Разностью Коши" (К) в честь великого французского математика, т.е., К = Сар. - Сгеом..
х - это какая величина ?
и если делать для К элементов то при умножении будет очень большое число ?
или делить не на 2 а на К ???
для начала нужна формула по которой напишиться индикатор
это из ваших постов цитата -
Луи Коши доказал, что средне - арифметическое значение двух величин (Сар.) всегда больше их средне - геометрического значения (Сгеом.), где Сар. = (x1+x2)/2 и Сгеом. = (x1*x2)^0.5. Разность этих величин я назвал "Разностью Коши" (К) в честь великого французского математика, т.е., К = Сар. - Сгеом..
х - это какая величина ?
и если делать для К элементов то при умножении будет очень большое число ?
или делить не на 2 а на К ???
Посмотрите последовательность схемы расчета на таблице. Делим сумму цен не на К, а на N - количество данных при расчете МА и берем корень N-ой степени из произведения цен при расчете MG.
Формула индикатора: К = MA - MG
Посмотрите последовательность схемы расчета на таблице. Делим сумму цен не на К, а на N - количество данных при расчете МА и берем корень N-ой степени из произведения цен при расчете MG.
Диаграмма соответствует таблице?
Посмотрите последовательность схемы расчета на таблице. Делим не на К, а на N - количество данных при расчете МА и берем корень N-ой степени при расчете MG.
ок, тогда согласно вашей таблице
МА = (С1+С2+...+Сn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
в прошлом посту я спросил о величине х, здесь это С - ?
ок, тогда согласно вашей таблице
МА = (С1+С2+...+Сn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
в прошлом посту я спросил о величине х, здесь это С - ?
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - не верно, правильно: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - корень n-ой степени из произведения цен;
K = MA - MG - верно.
Да, х=С - текущая цена. Для конкретного бара: С = (O+H+L+C)/4
n - период индикатора.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые программисты. Предлагаю проверить данную гипотезу. Как я ранее указывал https://www.mql5.com/ru/forum/58256, разность средне-арифметическая (MA) и средне-геометрическая (MG) цен, которую назвал "разностью Коши" -"К" на реальном рынке рынке товаров и услуг напрямую влияет на величину получаемой прибыли. Там-же показано, что, движение цены организовывается вокруг двух точек безубыточности, определяемые MA и MG, т.е, реальной (текущей) и виртуальной (рыночной) ценами.
Предположение или гипотеза: Перед разворотом от одного режима торговли вокруг первой точки (зоны) безубыточности ко второй точке (зоне) безубыточности, разность Коши (К) должна заранее развернуться.
Если Вы поможете мне быстро составить программу проверки этой гипотезы, я прямо здесь приведу несложные формулы для программирования и проверки данного предположения. Я сделал на Экзеле и, вроде, что-то есть в этом.
Видно, что, действительно, на ТФ М1 разность Коши (К) разворачивается раньше, чем цена, а обманные всплески цены перед разворотом уже не влияют на вердикт индикатора - снижение. Впоследствии подтвердился разворот. Повторяю, пока все на уровне предположения. Когда будем исследовать индикатор, станет ясно.
Привожу индикаторы "Разность Коши" и "Производное от Разности Коши")для МТ4 в обычном (выполненные Iurii Tokman) и МТ5 в обычном и логарифмическом масштабах, а также индикатор "Производная от разности Коши" в одном флаконе выполненные elibrarius, которым я безмерно благодарен.